Memoire En Econometrie

D’INTEGRATION ET DE STATIONNARITE DES SERIES ................................................ 39 2. STATIONNARITE DU MODELE VAR................................................................................................ 41 I DEMBELE ALASSANE MAKAN MEMOIRE PROFESSIONNEL GPE 9 IMPACT DES INVESTISSEMENTS DIRECTS ETRANGERS SUR LA CROISSANCE ECONOMIQUE EN COTE D’IVOIRE 3. TESTS SUR LES RESIDUS .......................................................................................................

FACULTE DES SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION Mémoire présenté en vue de l’obtention des crédits associés au diplôme de LICENCE PROFESSIONNELLE EN SCIENCE ECONOMIQUE Option : Economie Filière : Statistique-économétrie THEME : ALPHABETISATION, GENRE FEMININ ET PAUVRETE ANALYSE DES DETERMINAN TS DE LA PRODUCTION Réalisé par: DES CULTURES Olivia ELEAZAR & Ruthus D. HOUENON VIVRIERES AU BENIN Sous la Direction de: ENTRE 2000 ET 2010 : CAS Directeur de mémoire Maître de stage DU RIZ Dr YVES SOGLO Mr.

INSTITUT NATIONAL DE COMMERCE INC Mémoire de fin d’étude pour l’obtention du diplôme de licence en sciences commerciales Option : Management THEME L’impact de la communication externe sur la performance commerciale de l’entreprise CAS : Henkel Algérie Présenté par : Encadré par : Mr. Fayçal HAMDI Mr. Rabah LEBBI Promoteur:

économique. • Renforcement de la surveillance prudentielle par les superviseurs nationaux. • Utilisation de la communication d’information financières afin d’améliorer la discipline de marché. Dans cette mémoire, on n’examine que le premier pilier- exigences minimales en fonds propres. La mesure de l’adéquation des fonds propres est constituée par trois composantes du risque à savoir le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel

est stationnaire en différences, de la forme ∆rt = ut . Si le processus stationnaire en différences ut s’avère être un bruit blanc, de sorte que ∆rt = ωt , alors le taux d’intérêt en niveau suit une marche au hasard, c'est-à-dire, un processus sans mémoire. En l’occurrence, accepter la marche au hasard reviendrait à conclure que, sur la base de la série analysée dans la période d’estimation, la meilleure prédiction pour les banques une période en avant est le taux d’intérêt du mois immédiatement précédent

Department, WP 54. [20] Wooldridge, J: "Econometric analysis of cross section and panel data", 1960, The MIT Press, Massachusetts. [21] YAO, JM (2002): "Analyse économétrique des déterminants de la rentabilité des banques européennes", Mémoire de DEA Econométrie Finance, Université Panthéon ASSAS Paris 2 ANNEXES Annexe 1: Liste des banques de l'échantillon Allemagne Belgique France Luxembourg Royaume Uni Suisse Allbank ABN-AMRO Bank (B) Banco Popular Commercial ABN-AMRO (L) ABC International

| ------------------------------------------------- Haut du formulaire | Rechercher sur le site:   |   | Web | Memoire Online | | Bas du formulaire | | | | | | | | Consulter les autres mémoires    Publier un mémoire    Une page au hasard L'efficacité technique des banques et ses facteurs explicatifs: application à  la Commercial Bank-Cameroun  par Martial TCHAKOUNTE DAZOUE  Université Catholique d'Afrique Centrale Traductions: Original: fr Source:  | Disponible en mode

techniques, pratiques mais aussi structurelles, seront tirées quelques recommandations à l‟égard de la CDG Capital pour une gestion optimale de ses risques de marché à l‟avenir. Il est important de noter, que la réflexion menée autour de l‟IRC dans ce mémoire s‟appuie essentiellement sur le document consultatif du comité de Bâle : « Guidelines for Computing Capital for Incremental Risk in the Trading Book » datant de Juillet 2009. AUTEUR: Ghita JAZOULI, Stagiaire au sein de la DGGR (Département de la

fNTERNATIONALE DES PORTEFEUILLES ET SECTEURS D'ACTIVITÉS DE L'ÉCONOMIE: ÉTUDE COMPARATIVE ENTRE PAYS DÉVELOPPÉS ET ÉMERGENTS MÉMOIRE PRÉSENTÉ COMME EXIGENCE PARTIELLE DE LA MAÎTRISE EN ÉCONOMIQUE PAR ADlDü MfNDESSÈ ULRICH JANVIER 2012 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL Service des bibliothèques Avertissement La diffusion de ce mémoire se fait dans lei respect des droits de son auteur, qui a signé le formulaire Autorisation de reproduire et de diffuser un travail

unitaire (Hurlin et Mignon, 2005), l’étude des propriétés asymptotiques des estimateurs des paramètres d’une relation de cointégration (ou d’une régression fallacieuse) en panel pose le problème de la notion de convergence utilisée. Rappelons qu’en économétrie de panel, il existe plusieurs concepts 1 2 “Communes” à la fois au sens usuel du terme en séries temporelles, i.e. communes à l’ensemble des m variables non stationnaires st , mais aussi “communes” au sens spécifique au panel, i.e. communes à l’ensemble