Probability theory

nation’s inalienable raison d’etre. For those like us this is not yet the case, but if pushed it will be. This results therefore in one last and decisive consequence. D) Seeing that there is no global solution for this global problem, there are in theory two possible outcomes: repression or conflict. In the first case the specie’s general assembly establishes that since there is no solution the problem is no longer an issue, and one continues to live cheerfully oblivious for as long as we are permitted

bien et le prix sont purement aléatoires et sont qualifiées par les statisticiens de « bruit blanc », en d’autres termes, neutres. Voir en annexe n° 1 un bref rappel de la théorie de l’utilité espérée. VON NEUMANN John, MORGENSTERN Oskar, « Theory of games and economic behavior », Editions Princeton University Press, Princeton New Jersey, 1947, 625 pages. 31 AKTAS Nihat, « La "finance comportementale" : un état des lieux », Reflets et Perspectives, XLIII, 2004/2, p. 20. 29 30 Page |

1986. [3] L. Breiman. Probability. Number 7 in Classics in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1992. [4] P. Br´maud. Introduction aux probabilit´s. Springer Verlag, 1984. e e [5] D. Dacunha-Castelle et M. Duflo. Probabilit´s et statistiques : Probl`mes a temps e e ` fixe. Masson, 1982. [6] J.-F. Delmas. Introduction au calcul des probabilit´s et ` la statistique. Polycopi´ e a e ENSTA, 2008. [7] W. Feller. An introduction to probability theory and its applications,

1986. [3] L. Breiman. Probability. Number 7 in Classics in Applied Mathematics. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1992. [4] P. Br´maud. Introduction aux probabilit´s. Springer Verlag, 1984. e e [5] D. Dacunha-Castelle et M. Duflo. Probabilit´s et statistiques : Probl`mes a temps e e ` fixe. Masson, 1982. [6] J.-F. Delmas. Introduction au calcul des probabilit´s et ` la statistique. Polycopi´ e a e ENSTA, 2008. [7] W. Feller. An introduction to probability theory and its applications,

bruit ou une autre lettre). On peut donc utiliser un PMC pour représenter les distributions des probabilités d’observations des états d’un modèle HMM (Figure 30). 13 [18] Renals S., Morgan N., Bourlard H., Cohen M., Franco H. : « Connectionnist Probability Estimators in HMM Speech Recognition », IEEE Transactions Speech andAudio Processing, 1994. 14 À distinguer de PMC pour Parallel Model Combination (voir [3.2.6 Gales et al 93). - 83 - François-Benoît VIALATTE Stage effectué à l’ESPCI, laboratoire

études empiriques, ne permettent pas d’examiner les interactions des agents dans des conditions contrôlées. Sur cette voie, Amy K. Choy et Ronald R. King (2003) joignent deux types de théories (« Mental model theory » en psychologie cognitive (Johnson –Laird 1983) et « General Systems theory » de Bertalanffy 1968). Les auteurs formulent certaines hypothèses qu’ils appellent « System- Mediated Mental Model » permettant de prouver comment la connaissance des systèmes, améliore la prise de décision.

modèles de Kaldor et de Robinson laissent entendre que la croissance et la répartition de ses fruits sont intimement liées et nécessaires pour son auto-entretien. 3-4 Le modèle de croissance néoclassique Dans un article intitulé «A contribution to the theory of economic growth» en 1956 Robert Solow soutient que le tort des modèles de Harrod et Domar est d’appliquer des hypothèses d’analyse de courte période à l’étude d’un phénomène de longue période. Il soutient que comme la flexibilité des différents

after his death in 1938. Explicitly identifying the imagination as the fundamental power of human understanding in the context of his Kant interpretation in the late 1920s, Heidegger subsequently adopts an explicitly political register within his theory of imagination in line with the mythological constructions of German National Socialism. Brian Elliott suggests that, despite such erring, Heidegger succeeded in pointing the way towards an appreciation of artworks that makes the legacy of phenomenology

Resumé en français 187 T. Bollerslev and O. Mikkelsen. Modeling and pricing long memory in stock market volatility. Journal of Econometrics, 73(1) :151–184, 1996. T. Bollerslev, R. Chou, and K. Kroner. Arch modeling in finance : A review of the theory and empirical evidence. Journal of Econometrics, 52(1-2) :5–59, 1992. F. Breidt, N. Crato, and P. de Lima. The detection and estimation of long memory in stochastic volatility. Journal of Econometrics, 83(1-2) :325–34, 1998. W. Breymann, S. Ghashghaie

NOUVEAU RATIO DE SOLVABILITE 17 ˆ CHAPITRE 3. LE NOUVEL ACCORD DE BALE ET LE RATIO MCDONOUGH – L’approche IRB (Internal Ratings Based Approach) est une m´thode de calcul bas´e sur des e e mesures internes des probabilit´s de d´faillance (Probability of Default ou PD) et des mesures e e externes des autres param`tres du mod`le. e e – Dans l’approche IRB “avanc´e”, la banque estime aussi le taux de perte (Loss Given Default ou e LGD), l’exposition au d´faut (Exposure At Default ou EAD) et le