Probability theory

MATTERS NOW IN PAPERBACK “OUTSTANDING. “It is not often that a book appears of such intellectual force and power that it can completely change the debate on an issue. Lawrence Harrison's book The Central Liberal Truth has done that for development theory.” —ANDREW NATSIOS, former Administrator of the U. S. Agency for International Development I devoured every word.” —THOMAS FRIEDMAN, The New York Times “The Central Liberal Truth is an impressive, persuasive, and indispensable book for anyone

s'efforce d'apporter ce mouvant corpus scientifique qu'est le management systémique. (3) Voir Figure 2. à la page suivante Notes préliminaires E. Mayo. The Humnn Problems of an Industrial Clvlllzntlon, Mac Millan. N.Y. 1935. K. Lcwin, Field Theory In Social Science, Harpor and Row, N.Y., 1951. A. Maslow. Motivation nnd Poroonallty, Harppr & Row, N.Y., 1954. D. McGregor, Tho Human Sldo of Entorprlso, McGraw-Hill, N.Y., 1960. G. Homans. Social Bohavlor, Its Elementary Forma, Harcourt Draco &

indicateurs des séries statistiques ; ceux-ci doivent être d’une part, des résumés « maniables » et d’autre part, les plus exhaustifs possibles relativement à l’information contenue dans les données. 1. G. Udny Yule et M. G. Kendall, An Introduction to the Theory of Statistics, Charles Griffin & Co, 14 e édition, 1950. DISTRIBUTIONS STATISTIQUES À UN CARACTÈRE • 13 P001-046-9782100549412.fm Page 14 Mercredi, 24. novembre 2010 9:46 09 Dans son schéma, une caractéristique statistique doit être une valeur-type

expliquer les risques inhérents aux différents éléments d’actifs est trop simpliste. 6 Pour une liste des différentes sources des risques opérationnels, cf. Crouhy et .al. (2000, p.487) 31 La théorie de l’arbitrage (Arbitrage Pricing theory) proposée par Ross (1976) suggère qu’une multitude de facteurs affectent les gains anticipés d’un actif. L’implication du Modèle de Facteurs Multiples (Multiple Factor Model) est que le risque total est égal à la somme des différents facteurs à

Simulation of gambling responses on the Addiction Research Center Inventory. Addictive Behaviors 1986, 11 : 345-349 71 Jeux de hasard et d’argent – Contextes et addictions JACOBS DF. A general theory of addictions: A new theorical model. Journ Gambl Behav 1986, 2 : 15-31 JACOBS DF. A general theory of the addictions: application to treatment and rehabilitation planning for pathological gamblers. In : Handbook of pathological gambling. GALSKI T. (ed). Springfield, Il, CC Thomas, 1987 JOUKHADOR

march´ e. Options sur multi sous-jacents 107 Zt Le M-prix ZtM = M d’un titre de base ou la M-valeur pr´esente d’un portefeuille est une martingale t locale. Si M est un num´eraire r´egulier, ce sont des vraies martingales ii) ”Arbitrage Pricing Theory” Dans le march´e initial, le rendement esp´er´e d’un titre Z est donn´e par le taux sans risque, plus la covariance infinit´esimale entre le rendement risqu´e du titre et celui du num´eraire de march´e. µZ t = rt + σZ,M (t) o` u σZ,M (t)dt = covt

the third Text Retrieval Conférence, pages 109126, 1994. [Robertson et Soboroff 2002] S.E. Robertson, I. Soboroff. The TREC 2002 Filtering track report. The eleventh Text REtrieval Conference (TREC 11), 2002 [Robertson 1977] S.E. Robertson, 'The probability ranking principle in IR', Journal of Documentation, 33, pages 294-304, 1977. [Robertson et Sparck Jones 1976] S.E. Robertson, K. Sparck Jones, Relevance weighting of search terms. Journal of the American Society for Information Science, pages 129

Options sur multi sous-jacents 107 Z M Le M-prix Zt = Mtt d’un titre de base ou la M-valeur pr´sente d’un portefeuille est une martingale e locale. Si M est un num´raire r´gulier, ce sont des vraies martingales e e ii) ”Arbitrage Pricing Theory” Dans le march´ initial, le rendement esp´r´ d’un titre Z est donn´ par le taux sans risque, plus la e e e e covariance infinit´simale entre le rendement risqu´ du titre et celui du num´raire de march´. e e e e µZ = rt + σZ,M (t) t o` u σZ

Bachelier. Théorie de la spéculation. Ann. Sci. Ecole Norm. Sup., 17 :21–86, 1900. [BAW87] G. Barone-Adesi et R. Whaley. Efficient analytic approximation of american option values. Journal of Finance, 42 :301–320, 1987. [Ben84] A. Bensoussan. On the theory of option pricing. Acta Appl. Math., 2 :139–158, 1984. [BL78] A. Bensoussan et J.L. Lions. Applications des inéquations variationnelles en contrôle stochastique. Dunod, 1978. [BL89] N. Bouleau et D. Lamberton. Residual risks and hedging strategies

National Academy, 1996. 21. Cf. P. Ulin, op.cit., et G. Seidel, «Women at risks : gender and Aids in Africa », Dtsasters, 1993, 17,2,p.133-142. 22. Cf. G. B Schoeft, «Women at risk : case studies from Zaire », in The Tume of Aids, Social Anaiysis, Theory, and MetborJ, Califomie, Sage Production Editor, 1992, p. 259-276, et 1. Bardem . et 1. Gobbato, op.cit. 23. Voir, à ce sujet, de L. Vidal, Femmes en temps de sida. Expériences d'Afrique, Paris, PUF, 2000. 220 '.: ." ;'., • :. -. ~,~!.