Processus stochastique

QUELQUES APPLICATIONS DU FILTRE DE KALMAN EN FINANCE : ESTIMATION ET PRÉVISION DE LA VOLATILITÉ STOCHASTIQUE ET DU RAPPORT COURS-BÉNÉFICES François-Éric Racicot* Raymond Théoret Département des sciences administratives Université du Québec, Outaouais Département Stratégie des Affaires Université du Québec, Montréal RePAD Working Paper No. 0312005 * Adresse postale : François-Éric Racicot, Département des sciences administratives, Université du Québec en Outaouais, Pavillon Lucien Brault, 101

évaluation peut se faire via différents formalismes dont les réseaux d’automates stochastiques que nous avons utilisés pour mesurer les performances des services web composites. Ce mémoire présente les définitions et concepts de la technologie des services web et les différentes méthodes utilisées pour composer des services web. Il présente aussi les définitions et concepts de bases du formalisme des réseaux d’automates stochastiques. Le principal objectif de nos travaux est de proposer des méthodes et

élémentaires Applications Modélisation stochastique, Files d’attente Réseaux de files d’attente Stephan Robert, HEIG-Vd 30 novembre 2009 1 / 45 Stephan Robert, HEIG-Vd Modélisation stochastique, Files d’attente Outline Introduction Files d’attente élémentaires 1 Introduction 2 Files d’attente élémentaires 3 Applications 4 Réseaux de files d’attente Applications Réseaux de files d’attente 2 / 45 Stephan Robert, HEIG-Vd Modélisation stochastique, Files d’attente Outline Introduction

Mathématiques appliquées à la gestion de Ariane Szafarz. De la même manière, une connaissance de base de la théorie statistique est nécessaire. Le lecteur peut se reporter utilement au livre de Patrick Roger : Probabilités, statistique et processus stochastiques, publié dans la même collection. Les méthodes d’estimation et leurs propriétés sont présentées avec une grande rigueur mathématique et statistique, tout en s’efforçant d’expliquer la portée pratique des résultats présentés ; le lecteur doit

Gestion de projets | |Semestre 5 |Semestre 5 | |Processus stochastiques et simulation |Processus stochastiques et simulation | |Qualité, sécurité et environnement |Qualité, sécurité et environnement | |Création d’entreprise

de calculs des exigences en capital et surtout de bénéficier de retours tant qualitatifs que quantitatifs sur les impacts de ces hypothèses. Mots clés : Solvabilité II, Capital de solvabilité, formule standard, modèle interne, SCR, MCR, QIS5, Stochastique, Value at Risk. -3- Dédicace Dédicace Nous dédions ce travail, A nos très chers parents, Qui n’ont économisé aucun effort pour que nous puissions être ce que nous sommes. Qui nous ont toujours aimé et soutenu. Qu’ils récoltent maintenant

est impossible de se fonder sur des déclarations telles que « le marché apporte un équilibre entre la demande et les prix » ou « l’adaptation et les améliorations progressives définissent le choix optimal », puisque ce n’est vrai que lorsque des processus sous-jacents certaines propriétés, par exemple, lissage, concavité, homogénéité et divisibilité du produit, « environnement » immuable, information complète (certitude) manque de comportement stratégique, absence de facteurs externes et rendement

est la valorisation économique des Passifs, c'est-à-dire le calcul de la « Fair Value » des engagements. L’une des solutions possibles consiste à utiliser un modèle Actif / Passif stochastique pour projeter les flux futurs générés par l’activité puis à les valoriser grâce à une fonction d’actualisation elle-même stochastique : le déflateur. Par construction (il s’appuie sur le passage à la mesure de probabilité risque-neutre) le déflateur capte l’aversion au risque implicitement contenue dans la valeur

des variations saisonnières.......................................................................... 6 2.2.7 Détecter les chocs structurels..................................................................................... 7 2.2.8 Contrôler les processus.............................................................................................. 7 2.3 En quoi cette démarche consiste-t-elle ?...........................................................................7 2.3.1 But...................

Gestion Actif / Passif par une projection stochastique bayésienne Mémoire de fin d’étude Edern Sévellec Promotion 2010 Version Septembre 2010 Gestion Actif / Passif par une projection stochastique bayésienne Résumé Une gestion Actif-Passif repose sur une modélisation efficace du marché, permettant ainsi de projeter les flux de l’Actif et du Passif de façon fiable. La crise financière de 2008 a remis en cause la qualité des modèles de gestion des risques et de manière plus globale, l’ensemble