Régression Non Paramétrique

Echantillonnage (taille et risque d’erreur) 121) Méthode des quotas 122) Méthode probabiliste sur populations étendues et réduites 123) Méthodes combinées 13) Tests statistiques fondamentaux (paramétriques et non paramétriques) 131) Test Gaussian 132) Test de Student 133) Test de Fisher 134) Test de Khi² **************************************************************************************************************

optique, l’objectif de l’article est de souligner l’utilité de la méthodologie des études d’événements et d’en proposer quelques adaptations pour les recherches en marketing. Le principal apport concerne l’intégration de données primaires ou secondaires non exclusivement financières afin de mieux appréhender les conditions de la création ou destruction de valeur boursière associée à un événement. Mots clés : Étude d’événement, marketing, méthodologie, cours boursier, données extra financières. INTRODUCTION

ce numéro spécial donnent un panorama très stimulant de l’utilisation de ces techniques et des perfectionnements que l’on peut apporter à de plus classiques. Tous les auteurs ont le souci des applications et je suis sûr que de ces apports naîtront non seulement des solutions, mais également de nouvelles connaissances et de nouveaux problèmes. Enfin, c’est avec émotion que je dédie ces lignes à la mémoire de Christian Partrat qui nous a quitté brutalement. Enseignant justement réputé, ami de beaucoup

lieux Catherine Refait(*) La prédiction de la faillite des entreprises fait l’objet de nombreux travaux empiriques, depuis une trentaine d’années. Elle se fonde sur l’analyse économique et financière d’entreprises défaillantes et d’entreprises non défaillantes, afin de déterminer les variables, principalement comptables, qui distinguent au mieux les deux catégories de firmes. Nous proposons un état des lieux afin de rendre compte de l’efficacité relative des différentes méthode de classification

lieux Catherine Refait(*) La prédiction de la faillite des entreprises fait l’objet de nombreux travaux empiriques, depuis une trentaine d’années. Elle se fonde sur l’analyse économique et financière d’entreprises défaillantes et d’entreprises non défaillantes, afin de déterminer les variables, principalement comptables, qui distinguent au mieux les deux catégories de firmes. Nous proposons un état des lieux afin de rendre compte de l’efficacité relative des différentes méthode de classification

l’analyse de données : On peu retenir 3 grands objectifs : Explique : Explique une variable par une autre ou plusieurs autres variable Parmi les techniques utilisée dans ce chapitre les techniques de régression ( simple, linéaire, non linéaire, multiple, MLG, pas à pas, paramétrique, non paramétrique, Spline, PLS…etc) Synthétise ou résume : Réduire la volumétrie des données, retenir l’essentiel et le plus significatif Parmi les techniques utilisées dans ce chapitres les techniques d’analyse factoriel

l’hypothèse nulle de cointégration. Quelques éléments relatifs à la comparaison des tests par le biais de résultats de simulations de Monte Carlo, à l’inférence et l’estimation de systèmes cointégrés sont également fournis. Mots-clé : données de panel non stationnaires, racine unitaire, cointégration. Panel data cointegration tests : A survey The purpose of this paper is to provide an overview of panel data cointegration tests. We present the main tests based on the null hypothesis of no cointegration

.…….. 16 4. Une approche limitée dans le concept de développement durable .....….……..17 5. La CKE et le commerce international ………………………...….……..……. 18 B. Une analyse critique du modèle économétrique ………...……….……………….… 19 1. La non-prise en compte de certaines variables ………………………………...19 2. La forme réduite de la CKE …………………………………………………….20 3. Des sources de bases de données contradictoire ……………………………….20 4. Deux méthodes différentes ………………………………………………………21

degré d’urbanisation plus avancé. Cette comparaison empirique nécessite de mobiliser une méthodologie commune. La méthode des prix hédoniques est développée de manière originale en proposant de mettre en œuvre successivement une estimation semi-paramétrique, puis une modélisation fragmentée, en tenant compte du phénomène de dépendance spatiale. Nous montrons ainsi que la littoralisation s’accompagne, sur la bande littorale, d’une capitalisation importante de la proximité au littoral dans les prix

probabilistes  Chaque individus de la population concernées à une probabilité connue d’appartenir à l’échantillon et permet d’obtenir des échantillons représentatifs. Deux techniques : * Tirage au hasard * Echantillonnage stratifié * Echantillons non probabilistes * Méthodes des quotas : la plus utilisé, quotas par rapport à quelques caractéristiques (sexe, âge, CSP) dont on connaît la distribution statistique. * Méthode des itinéraires : dans une agglo on impose à l’enquêteur un point de