Régression Non Paramétrique

Schéma d’une approche économétrique : méthodes statistiques appliquées à l’économie 16 2. Remarques sur les abréviations et l’indiçage 17 3. LE TERME D’ERREUR 17 4. LE RéSIDU 18 5. PRINCIPE D’AJUSTEMENT LINEAIRE 18 6. Rappels de la méthode de RéGRESSION LINEAIRE MCO 19 7. Formulation Matricielle 22 III. lien entre Inférence statistique et normalité : les restrictions linéaires 25 1. Hypothèses CLM 26 2. Distributions utiles aux Tests Statistiques en S/MLR 27 3. Tests de restrictions linéaires

qui assit rient une relation stable du consommateur avec son environnement. 1.1. Les hypothèses qui concernent la cohérence du consommateur optimisateur. La rationalité du consommateur est égoïste et matérielle. Précisons égoïste : non seulement le consommateur agit selon ses préférences, mais il agit selon son intérêt. Ce qui soulève la question de l'utilité comme critère et de sa mesure. La rationalité du consommateur est archimédienne. Les différentes dimensions qui affectent

Convergence d’estimateurs dans les modèles non linéaires . . . . . . . . . 36 3.1.2 Application aux modèles Logit et Probit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.2 Lois et variance asymptotiques de l’estimateur de MV . . . . . . . . . . . . . . . 39 4 Méthodes d’Estimation non Paramétriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.1 La méthode du score maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.2 Estimation semi-paramétrique . . . . . . . . . . . . . . . . .

les flux actualisés 3. Sensibilité : C’est la variation du prix d’une obligation aux mouvements de taux. 4. Convexité : Pour les fonds de types obligataires, la seule mesure de la sensibilité ne suffit pas. Le prix P est une fonction convexe en non linéaire de x. La convexité mesure le degré de la variation de la duration lorsque les taux d’intérêt varient. III. Catégories de risques spécifiques au monde obligataire : 1. Risque de taux : Le cours des titres a revenu fixe est influencé par les

calcul • Les coordonnées sur un graphique • Les coefficients, dans DESSIN, de l'équation donnée par Tangente(, les valeurs de x et de dy/dx • Le résultat des opérations de calcul • Les éléments d'une équation de régression stockés après l'exécution d'un modèle de régression 24 Réglage des modes de la calculatrice RADIAN     DEGRÉ Les modes angulaires commandent l'interprétation des mesures d'angle par la calculatrice dans les fonctions trigonométriques et dans les conversions de coordonnées

Avant de proposer une représentation de la performance organisationnelle, Quinn et Rohrbaugh (1983) tentent d'expliquer les nombreuses confusions qui existent. La première explication de taille serait le fait que la performance soit un construit et non pas un concept. Pour Quinn et Rohrbaugh, un concept est une abstraction de faits observables, lesquels sont soit directement observables soit aisément mesurables. Toutefois, certains concepts sont difficiles à rattacher aux phénomènes qu'ils sont sensés

mesure de l’efficience des banques par la méthode non paramétrique DEA “Data Envelopment Analysis” ou méthode d’analyse par enveloppement des données, est très répandue dans la littérature7. Elle offre un certain nombre d’avantages à l’analyste en lui permettant de capter la nature multifactorielle de l’activité bancaire et de dépasser les contraintes liées à la spécification de la nature du processus de production requise par les approches paramétriques (SFA, DFA). La méthode DEA permet d’évaluer la

Ricco Rakotomalala Econométrie La régression linéaire simple et multiple Version 1.0 Université Lumière Lyon 2 Page: 1 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 11-Feb-2013/22:06 Page: 2 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 11-Feb-2013/22:06 Avant-propos Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis. univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude. D'une part une

intervalle de temps) sont codés en valeur numérique, afin de faciliter les calculs notamment. SAS convertit donc automatiquement une date en valeur numérique (nombre de jours écoulés depuis le 01/01/1960). Si vous voulez afficher les dates en format date et non en format temporel, il faut lui préciser le format de lecture à l’aide de la commande informat. Les données devront ensuite être saisies à la suite de l’instruction cards ;, un individu par ligne, sans “ ;” à la fin de chaque ligne. La table ainsi créée

découverte de modèles à l’aide d’un processus de recherche algorithmique d’exploration de modèles: linéaires ou non, explicites ou implicites: réseaux de neurones, arbres de décision, SVM, régression logistique, réseaux bayesiens.… Les modèles ne sont pas issus d’une théorie mais de l’exploration des données. SFC 2010 12 Autre distinction: prédictif (supervisé) ou exploratoire (non supervisé) SFC 2010 13 Des outils ou un process? Le DM est souvent présenté comme un ensemble intégré