Régression Non Paramétrique

Régression multiple : principes et exemples d’application Dominique Laffly UMR 5 603 CNRS Université de Pau et des Pays de l’Adour Octobre 2006 Destiné à de futurs thématiciens, notamment géographes, le présent exposé n’a pas pour vocation de présenter la théorie de l’analyse des données par régression au sens statistique du terme. Pour cela nous renvoyons aux nombreux ouvrages rédigés par les statisticiens eux-mêmes. Le but recherché ici est de proposer des exemples concrets de traitement ayant

dans les résultats observés variance de l'échantillon dans de petits coefficients de corrélation observés en série. Ainsi, pour tenter de mesurer l'écart acheteur-vendeur, nous serions bien avisés de ne travailler qu'avec des covariances de série, non pas avec auto corrélations ou avec des variances étant donné que ces dernières statistiques sont pollués (aux fins des présentes) par les nouvelles. Il ya plusieurs aspects de cette analyse qui devrait être souligné avant d'aller aux données. Notez

passe avant tout par la maîtrise de leurs effectifs, qui suppose non seulement leur nombre à un instant donné, mais surtout l’évolution de ce nombre au cours du temps. Ceci peut permettre de prendre les dispositions optimales pour les satisfaire. Les enjeux statistiques au niveau des banques vont bien au-delà de cette satisfaction de la clientèle. Ils peuvent s’étendre à d’autres agrégats, comme l’automatisation de l’acceptation, ou non d’un nouveau client, la mesure du risque avant tout investissement

Clermont-Ferrand sur la période 2000-2001 pour étudier la relation à court terme entre les variations journalières du nombre de cas de rhinite et/ou de conjonctivite allergique et les variations journalières des comptes polliniques. Un modèle de régression de Poisson a été utilisé. Ce modèle prend en compte les variations temporelles, la pollution atmosphérique et les données météorologiques comme facteurs de confusion. Résultats En moyenne, 25,5 cas de RCA par jour ont été dénombrés (étendue

devenir un standard dans la quantification et le contrôle des risques. Ce concept, sans doute le plus intuitif dans le domaine, permet de cerner en un chiffre l’ampleur du risque qu’un établissement, qu’il soit financier ou non, doit supporter pendant une période donnée. La VaR, non sans souffrir de plusieurs failles applicationnelles, a au moins le mérite de la simplicité et de l’intuitivité, caractéristiques qui manquent souvent aux modèles mathématiques. Ce premier chapitre traitera de la notion

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée Cour d'Actuariat non-vie 5éme Année d'Ingénierie, Option : Finance et Actuariat Professeur: M. Zerrouki Chapitre 1 Principes Classiques de Calcul des Primes Primes de risque et primes collective: Une prime est un montant fixe perçu par les compagnies d'assurance dans le but de compenser les dépenses résultant

recodage, etc. des données  Description  Traitement des hypothèses Rappels Principes fondamentaux du traitement des données en psychologie Mise en forme des données Présentation adéquate pour traitement ultérieur Données aberrantes, manquantes, non réponses, Vérification des données Modification des données Description Traitement des hypothèses outliers, etc. Recodage, transformation, remplacement, création de variables Indices descriptifs : tendance centrale, dispersion, etc. Selon la

Ricco Rakotomalala Econométrie La régression linéaire simple et multiple Version 1.0 Université Lumière Lyon 2 Page: 1 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10 Page: 2 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10 Avant-propos Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis. univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude

Ricco Rakotomalala Econométrie Version 1.0 La régression linéaire simple et multiple Université Lumière Lyon 2 Page: 1 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10 Page: 2 job: econometrie_regression macro: svmono.cls date/time: 7-Jun-2011/18:10 Avant-propos Lorsqu'on m'a demandé si je voulais assurer le cours d'économétrie en Licence L3-IDS (http://dis. univ-lyon2.fr/), j'ai ressenti une grande joie mais aussi une certaine inquiétude

de prendre en compte le coût de la dette (Albouy, 1989). Nous utiliserons comme indicateur le montant des charges financières. L’incidence fiscale peut être négligée. Les entreprises étudiées sont pour la plupart des entreprises individuelles, donc non soumises directement en tant que telles à l’impôt sur les bénéfices. Sur les 16 sociétés qui font partie de l’échantillon quatre seulement ont supporté un impôt sur les bénéfices. Nous retiendrons pour elles les charges financières avant impôt, en cohérence