Séries Temporelles

coupe / coupes transversales) Exemple : Ci et Ri observés pour i = 1, ..., N i=individu, ménage, entreprise,... et N=nombre total d’observations séries chronologiques (ou séries temporelles) Exemple : Ct et Rt observés pour t = 1, ..., T t=année, trimestre, mois,... et T =nombre total d’observations données de panel (ou données individuelles-temporelles) Exemple : Cit et Rit observés pour i = 1, ..., N; t = 1, ..., T 17/25 Les données (2) : types de variables Les variables explicatives

Fiche Cours Nº : 91011 FRANÇAIS Toutes séries LE TALENT C’EST D’AVOIR ENVIE Etude d’œuvre : Une vie de Maupassant (1883) Plan de la fiche : 1. Structure du roman : le temps et la durée dans Une vie 2. Le personnage de Jeanne 3. La mort dans Une vie Structure du roman : le temps et la durée dans Une vie Le titre donné par Maupassant à son premier roman frappe avant tout par sa platitude. En effet, l’utilisation de l’article indéfini, sans adjectif annonce le récit d’une existence

cadre ludique. Se sentir bien dans son corps et rechercher du plaisir, c’est important pour l'enfant .Chez le jeune enfant, elle concourt à l'acquisition de l'autonomie et à l'affirmation du schéma corporel et elle améliore la coordination spatio-temporel. Chez un enfant timide, l'activité physique peut l'aider à davantage s'extérioriser et, à l'inverse, chez un enfant énervé ou stressé de se calmer et de se détendre. De même, un enfant agressif qui pratique un sport peut apprendre à mieux se maîtriser

1988), théorie de l'évaluation des actifs et la théorie de l'argent. 2- Thomas Sargent : Thomas J. Sargent, né le 19 juillet 19431 à Pasadena en Californie, est un macroéconomiste américain. Il travaille en particulier dans les domaines des séries temporelles, des politiques monétaires, et des anticipations rationnelles. Il a partagé le « prix Nobel d'économie » 2011 avec Christopher A. Sims pour « leurs recherches empiriques sur les causes et les effets en macro-économie. » 3- Neil Wallace :

l’EMH, c’est la raison pour laquelle nous ne citons aucun auteur. Les méthodologies utilisées pour tester l’EMH peuvent se répartir en deux grands groupes : les tests sur les séries temporelles de cours boursiers et les études d’événements. Les tests sur les séries temporelles Ces tests statistiques réalisés sur des séries de cours boursiers passés consistent à tester le caractère aléatoire des variations de cours : la célèbre random walk. L’idée de base est de voir s’il est possible de « battre

tests de stationnarité et de coïntégration, nous procèderons à l'analyse des fluctuations de court et long termes des séries américaines étudiées grâce à des tests de causalité, puis aux fonctions de réponses aux chocs et aux décompositions de variance. La théorie: du modèle IS-LM à la demande globale L'analyse des fluctuations économiques doit tenir compte de l'horizon temporel. En effet, l'impact des différents chocs ne sera pas équivalent à court terme et à long terme. Ainsi, nous étudierons

–sert à-se fait par Descriptive (informations factuelles non commentées sur l’état des marchés) Qui, Quoi, Quand ? Causale Les methodes d’études . Le système d’information marketing . L’étude des données secondaires Études de cas Séries chronologiques et modélisation Études sectorielles . Les études qualitatives Ethnographie L’entretien Réunions de groupes . Les études d’opinions (questionnaires) . Les méthodes expérimentales . L’analyse des données comportementales

Le temps d’imaginer « Le temps de » : période moment séquence temporelle qui serait isolable. Entre un « avant » et un « après » consacrés à d’autres activités Ce qui suppose que le temps soit découpable, mesurable L’ homme a inventé beaucoup d’instruments pour mesurer le temps ( clepsydre cadran solaire calendrier horloge chronomètre…) Un temps ramené à de l’espace de ce fait, puisqu’il n’y a que l’espace qui se prête à la mesure mathématique. En ce sens il pourrait y avoir un laps

• dq=fK dK + fL dL = 0 dL f K • • σ= • K variation en % de   L variation en % de TST Cobb-Douglas Estimations de fonctions CES • • • • • • • • • • • Séries temporelles par branche: Biens alimentaires: σ = 0.4 Meubles: σ = 1 Machines électriques: σ = 0.4 Transports: σ = 0.2 Imprimerie: σ = 0.9 Séries transversales par branche: Tabac: σ = 2 Alimentation: σ = 0.7 Chimie: σ = 0.2 Bois: σ = 0.9 isocoût C=pK K + pL L C pL K= − L pK pK Ko R=pq { Rm=RM=p

et arrière-plan dans un récit ; l'imparfait dans la description ; le passé simple dans la narration ; action ou état borné/non borné) ; - le passé composé (extension de son usage due à la disparition du passé simple à l'oral) ; - le futur (valeur temporelle de projection dans l'avenir ; valeurs modales de futur catégorique ou de futur de supposition). - les valeurs des temps composés (l'accompli et l'antériorité). -Les valeurs et emplois des modes verbaux -l'indicatif (inscription dans le réel) et