Test de régression

traduction et d’adaptation réservés Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada Stafford, Jean L’analyse multivariée avec SPSS Comprend des réf. bibliogr. ISBN 2-7605-1392-0 1. Analyse multivariée – Informatique. 2. Analyse de régression – Informatique. 3. Analyse factorielle – Informatique. 4. SPSS for Windows (Fichier d’ordinateur). I. Bodson, Paul, 1935. II. Stafford, Marie-Christine. III. Titre. QA278.S72 2005 519.5'35'0285 C2005-941522-3 Nous reconnaissons l’aide financière

Linéaire de Régression Simple PLAN I. Modèle Linéaire de Régression Simple a. b. c. d. Rappels de notions Les hypothèses du modèle Estimation des paramètres Validation des modèles Déflater une série statistique Application Analyse de l’influence saisonnière Application Les hypothèses du modèle Détermination des paramètres Tests dans le M.R.M Exercices d’application Yousra Cherrouk 3 II. Traitement des séries statistiques a. b. c. d. a. b. c. d. III. Modèle Linéaire de Régression Multiple

160 € par machine. L’usine A produit 400 unités par mois et l’usine B en produit 600. Le fabricant a fait réaliser un test de conformité, dans les mêmes conditions, dans les deux usines sur une très grande quantité de tondeuses fabriquées. Une tondeuse est déclarée conforme si le test est positif. Dans l’usine A, le test est positif dans 90 % des cas. Dans l’usine B, le test est positif dans 95 % des cas. Une tondeuse conforme est vendue 250 €, sinon, elle est bradée à un sous-traitant pour

humain dans la croissance, mais rares sont celles qui évaluent l’effet de son accumulation. Pour analyser la contribution du capital humain dans la croissance, les auteurs incluent le niveau de capital humain (et non son accumulation) dans leur régression de la croissance (par exemple, Romer, 1990 ; De Gregorio et Lee, 2003). En ce qui concerne l’effet de l’accumulation du capital humain sur la croissance, Andreosso-O’Callaghan (2002) présente un travail économétrique utilisant des données de

de liste..........................12-15 Suppression du lien entre formule et nom de liste .12-18 Contextes de l’éditeur de listes statistiques ............12-19 Menu STAT EDIT.....................................................12-22 Modèles de régression ..............................................12-24 Menu STAT CALC....................................................12-27 Variables statistiques ...............................................12-33 L’analyse statistique dans un programme ....

d'intérêt sans risque et la prime de risque du portefeuille de marché).Dans le cadre de ce marché, l'espérance de rendement d'un actif financier quelconque dépend d'un seul facteur : le bêta de cet actif. Après avoir exposé le cadre théorique nous allons tester ce modèle de manière empirique en nous intéressant a sa pertinence et sa fiabilise sur le marche financier d’un pays en voix de développement ;La bourse de Nairobi au Kenya(Afrique). III) Études empiriques : a) Mesure du risque .

argent SATECO5 Ma banque me permet d' avoir des taux de rémunération très attractifs Méthode d' extraction : Analyse en composantes principales. Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. a. La rotation a convergé en 3 itérations. Tester des hypothèses Comment extrapoler des résultats obtenus sur un échantillon à l’ensemble de la population dont il est issu? Les méthodes de collecte 8!&!B' !#!B= = ' B )P! > 1B T T UU 3 !9 !84 #!B=)=4 B * I / 1 3 1B3 # Recensement ou sondage

traduction et d’adaptation réservés Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada Stafford, Jean L’analyse multivariée avec SPSS Comprend des réf. bibliogr. ISBN 2-7605-1392-0 1. Analyse multivariée – Informatique. 2. Analyse de régression – Informatique. 3. Analyse factorielle – Informatique. 4. SPSS for Windows (Fichier d’ordinateur). I. Bodson, Paul, 1935. II. Stafford, Marie-Christine. III. Titre. QA278.S72 2005 519.5'35'0285 C2005-941522-3 Nous reconnaissons l’aide financière

d’estimation et leurs propriétés sont présentées avec une grande rigueur mathématique et statistique, tout en s’efforçant d’expliquer la portée pratique des résultats présentés ; le lecteur doit comprendre sous quelles conditions chaque méthode ou chaque test peut être utilisé à bon escient. Les preuves mathématiques des différents résultats et propriétés ne sont toutefois pas détaillées dans cet ouvrage, le lecteur intéressé étant renvoyé pour cela aux nombreux ouvrages d’économétrie théorique existants

h 30 après la séance 3) Séances (3 heures) 1 Contenu Analyse statistique des séries à deux variables : - présentation - analyse marginale - analyse conditionnelle Mesure de la dépendance entre deux variables qualitatives : - tableau croisé - test du chi-deux 2 3 Mesure de la dépendance entre deux variables quantitatives : - analyse graphique - coefficient de corrélation - ajustement linéaire Devoir sur table (1 h 30) 4 Séries chronologiques : - composantes - tendance longue durée