Test de régression

bruit blanc des erreurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3.8 Test de causalité (Granger (1969)) sur des mod èles V AR . . . . 1.3.9 Les modèles V AR (p) : analyse des chocs . . . . . . . . . . . . . 1.4 Application des modèles V AR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4.1 Application : investissement, revenu et consommation . . . . . . 1.4.2 Application des modèles V AR : rendements d’une action et d’un 1.5 Régression linéaire dans un cadre dynamique . . . . . . . . . . . . . . . 1

Rapport de stageAVANT PROPOS 3 REMERCIEMENTS 4 ENTREPRISE D'ACCUEIL 5 INTRODUCTION DU PROJET 6 CYCLE DE VIE D’UN PROJET LOGICIEL 7 INTRODUCTION AUX TESTS LOGICIELS 9 Qu’est ce qu’un test logiciel? 9 Les bénéfices des tests 9 Les types de test 9 Les tests de bout en bout 10 Les tests de confirmation 10 Les tests de non régression 10 SUJET DU PROJET CAREER CARD 11 RÉDACTION DES CAS DE TESTS 12 L’AUTOMATISATION DES TESTS 13 Les outils utilisés 13 Installation de CodeceptJS - Les pré-requis 14 Installation

allons étudier un Box-plot, un histogramme et test de normalité (jarque-Bera). -La variable salle Test de Jarque-Bera (salles) : | | | | | | | | | JB (Valeur observée) | 2,091 | | | | | | | | | JB (Valeur critique) | 5,991 | | | | | | | | | DDL | 2 | | | | | | | | | p-value | 0,351 | | | | | | | | | alpha | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Interprétation du test : | | | | | | | | | H0 : L'échantillon

d’estimation et leurs propriétés sont présentées avec une grande rigueur mathématique et statistique, tout en s’efforçant d’expliquer la portée pratique des résultats présentés ; le lecteur doit comprendre sous quelles conditions chaque méthode ou chaque test peut être utilisé à bon escient. Les preuves mathématiques des différents résultats et propriétés ne sont toutefois pas détaillées dans cet ouvrage, le lecteur intéressé étant renvoyé pour cela aux nombreux ouvrages d’économétrie théorique existants

de 2006 à 2012 10 Tableau N° 2 Différentes mesures relatives au taux d’imposition du BIC 12 Tableau N° 3 Synthèse des résultats du test de stationnarité des séries 37 Tableau N° 4 Résultats de l’estimation du modèle 38 Tableau N° 5 Résultats du test de significativité des variables 38 Tableau N° 6 Résultat du test d’hétéroscédasticité 39 Tableau N° 7 Résultat du test d’auto corrélation des erreurs 40 LISTE DES GRAPHIQUES Graphique N° 1 Evolution de la série en logarithme de l’investissement

déroulement a le sentiment d’en faire trop ou pas attendu des procédures informatisées, cas par cas. assez, que personne ne se satisfait La fabrication technique des jeux d’essai ou des vraiment des résultats obtenus, que les bases de test est une expertise en elle-même… intervenants sont peu motivés. L’image Vincent Drecq des tests reste mitigée. Aucune solution n’apparaît réellement satisfai- Professionnel certifié PMP, il travaille depuis plus de 17 ans dans le management

: Répartition des infrastructures sanitaires par Zone Sanitaire en 2011 43 Tableau 5 : Résultats des tests d’ADF sur les variables en niveau 45 Tableau 6 : Résultats du test d’ADF sur les variables en différence première 46 Tableau 7 : Résultats du test de la trace des valeurs logarithmiques 46 Tableau 8: Résultats du test de la valeur propre maximale 47 Tableau 9 : Estimation du modèle de long terme 47 Tableau 10 : Estimation du modèle de court terme 49 Tableau 11 : Résultats des tests de

The relations between the variations in the slope and level of the Treasury term structure and the credit spreads are estimated jointly using seemingly unrelated regression errors (SURE), thereby correcting for cross-sectional correlation in the residuals and reducing the standard errors of the coefficient estimates. We estimate regression models for the entire sample period as well as for 51 subsample periods. This allows us to investigate both the cross-sectional and time-series behavior of the relations

appliquée » se compose de trois chapitres : Chapitre 1- Les lois usuelles continues et l’échantillonnage ; Chapitre 2- L’estimation ponctuelle et l’estimation par intervalle de confiance; Chapitre 3- Les tests statistiques, la régression simple et la régression multiple. Pr. Abdessamad OUCHEN, ENCG Fès, USMBA Fès 7 Références bibliographiques (liste non exhaustive) : • ELHAFIDI (Mouloud) et TOUIJAR (Driss), Eléments de statistique d’aide à la décision, cours et exercices résolus, Imp. INFOS-PRINT-FES

cette crise de subprime. Chapitre III :etude dE contagion pendant la crise dU« subprime »IntroductionL'objectif de cette partie empirique est de tester la présence de phénomène de contagion pendent la crise hypothécaire américaine dite « subprime ». Dès lors, nous étudions les aspects de la modélisation des rendements des indices boursiers à fin de tester, d'une part, la transmission en moyenne et en variance des chocs et d'autre part, l'application de la théorie de cointégration. Nous utiliserons