Var

: consommation intermédiaire Donc : P=CI+CF + FBCF + var S+ (X-M) Avec : SF –SI= var S X-M= solde de la balance des biens et consommation Le concept de la valeur ajouté Elle représente la valeur hors taxe d’un produit, diminuée des achats de biens et services qui ont été intégrés dans sa production autrement dit diminuée des consommations intermédiaires. P-CI=CF + FBCF + var S +X-M Avec, P-CI=VA Et FBCF + var S = I (investissement) Le PIB: agrégat de la comptabilité

...... ................................ .............................. 200 5.1 /var/adm : fichiers de rapports et compte-rendus (obsolète) ................................ ................................ ................................ .... 201 5.2 /var/catman : pages de manuel formatées localement (optionnel) ................................ ................................ ........................... 201 5.3 /var/lib : information sur l'état des applications ................................

va être vu dans voisinage réseaux) • security = user pour que seuls les titulaires d’un compte unix sur le serveur puissent utiliser samba. • encrypt passwords = true (pour activer le cryptage de password. Attention au s de passwords) • log file = /var/log/samba/log.%m (chemin du fichier log) • max log size = 50 (taille du fichier log) • socket options = TCP NODELAY (permet d’avoir de meilleur performance réseaux • dns proxy = No (permet d’activer la fonction de résolution de noms NetBios) Quelques

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE : • Savoir interpréter les textes de la réforme Bâle II et de ses trois piliers • Disposer d’une connaissance de base des méthodes de mesure des risques de crédit et des risques opérationnels • Comprendre la méthode interne VaR pour les risques de marché • Savoir calculer simplement et analyser les montants d’exigence en fonds propres selon les différentes méthodes • Décrypter la terminologie spécifique de la réforme Bâle II • Comprendre les enjeux de la réforme Bâle II, ses

le profil de risque des deux types de produits est largement différent. II : Les défaillances des modèles d’évaluation du risque prônée par les régulateurs Dans bâle II ; le risque de négociation est calculé selon la méthode de la VAR. Or Le modèle de la VaR présente plusieurs insuffisances. * II.1 La value at risk La “Value-at-Risk” nous donne une mesure agrégée des risques d’un portefeuille d’actifs par rapport à l’ensemble des facteurs de risque qui affectent la valeur de chacun des

son appartenance à l’organisation". Le tableau suivant donne une vision globale grâce à l'indicateur Moyenne et à l'écart type. N Minimum Maximum Moyenne Ecart type VAR 12 63 1 5 3,444 1,0283 VAR 14 63 1 5 3,159 1,1806 VAR 16 63 1 5 2,952 1,0539 VAR 17 63 1 5 2,778 1,2371 VAR 20 63 1 5 2,857 1,1051 VAR 22 63 1 5 2,889 1,2458 Tableau 1 - Statistiques descriptives des indicateurs de l'engagement affectif 49 Globalement, ce que nous pouvons évoquer grâce à ces

propriétés de base de cette loi Proposition 1.1.1 1. La fonction génératrice des moments d�une variable aléa- toire de Poisson est donnée par GX (t) = E [exp (tX)] = exp [� (exp (t)� 1)] : (1.4) 2. Si X suit une loi de Poisson de paramètre �, alors E (X) = Var (X) = �: 3. Si X et Y sont indépendantes, et suiventdes lois de Poisson de parametre � et � respectivement, alors X + Y suit une loi de Poisson de paramètre �+ �. 5Chapitre 1.Généralités sur les processus stochastiques Preuve. 1. On a GX (t) = E [exp

somme n’est pas toujours la somme des variances (mais cela est le cas de l’esp´rance d’une somme car l’esp´rance est lin´aire). En fait on a e e e Var(X + Y ) = E((X + Y )2 ) − E(X + Y )2 . Or E((X + Y )2 ) = E(X 2 + Y 2 + 2XY ) = E(X 2 ) + E(Y 2 ) + 2E(XY ), et E(X + Y )2 = (E(X) + E(Y ))2 = E(X)2 + E(Y )2 + 2E(X)E(Y ) si bien que Var(X + Y ) = Var(X) + Var(Y ) + 2 Covar(X, Y ) o` la covariance de X et Y , Covar(X, Y ) est d´finie par u e Covar(X, Y ) = E(XY ) − E(X)E(Y ). On observe que si X et Y son

absolue) puis les rapporter à la MS. 4. Les augmentations individuelles : GVT Glissement = au mérite EG= (N) = (somme var individuelle salaires et ou prime au merite) / MS(N-1) vieillissement = ancienneté EV= ( somme var ind salaires et ou prime a lancienneté) / MS(N-1) technicité = liées à l’évolutions des qualifications et/ou du contenu du poste. ET=(somme var et ou prime de technicité) /MS(N-1) 5. les augmentations collectives générales ou catégorielles Effet de niveau

≥ λ p ≥ 0. We have Var(y j ) = λ j and Cov(y j , yk ) = 0. • We have S = AΛA where A = a1 , . . . , a p and Λ = diag(λ1 , . . . , λ p ). • The PCs are given by: Y = Xc A where (Xc )i j = xi j − x j . ¯ : (q × 1) : (q × q) : (p × q) : (q × p) S yy = A S xx A February 1, 2006, L. S, Institut de Statistique, UCL; updated May 6, 2010, by J. S 2 Properties of PCs • Variances: S yy = A S A = Λ and Covariance with x:S xy = S A • Total variance: Var(y1 ) + . . . + Var(y p ) = • % variance: