COURS D’ÉCONOMÉTRIE
Professeur Philippe Deschamps
Edition 2002-2003

Université de Fribourg
Séminaire d'Econométrie
Av. de Beauregard 13
CH-1700 Fribourg, Suisse
© Philippe Deschamps, 2002

AVANT-PROPOS

Ce cours d’´conom´trie de second cycle est enseign´ depuis 1981 aux ´tudiants de troie e e e si`me et de quatri`me ann´e de licence en Sciences Economiques ` l’Universit´ de Fribourg e e e a e (Suisse), et, depuis 1996, aux ´tudiants du diplˆme de Math´matiques appliqu´es a la e o e e `
Finance de l’Universit´ de Neuchˆtel (dans le cadre des accords BENEFRI). e a
Les notes de ce cours peuvent ˆtre imprim´es et peuvent ˆtre utilis´es, en tout ou en e e e e partie, comme support d’un cours de niveau ´quivalent, a condition: e `
(1) d’en avertir l’auteur a l’adresse suivante:
`
philippe.deschamps@unifr.ch;
(2) d’en mentionner clairement l’origine.
Elles ne peuvent pas ˆtre publi´es sur un site diff´rent de leur site d’origine: e e e http://mypage.bluewin.ch/Philippe Deschamps.

Ces notes ont ´t´ compos´es a l’aide des logiciels AMS −TEX, PICTEX, et TABLE. L’auee e ` teur remercie Madame Edith Beck-Walser, qui a men´ a bien, avec beaucoup de d´vouee` e ment, la saisie informatique d’une version pr´liminaire du texte. Il remercie ´galement e e
Monsieur Roberto Cerratti pour ses commentaires constructifs, Mademoiselle
R´anne Meyer pour la composition des formules des chapitres XV et XVI de la seconde e partie, et Mademoiselle Brigitte Sermier pour son assistance efficace lors de la correction des ´preuves. e Fribourg, ´t´ 2002. ee Typeset by AMS-TEX
1

2

´
´
P. DESCHAMPS, COURS D’ECONOMETRIE

´
CONNAISSANCES PREREQUISES

• Cours de math´matiques de premi`re ann´e (l’´quivalent de l’ouvrage de e e e e
P. Deschamps, Cours de Math´matiques pour Economistes, Paris, Dunod 1988). e • Probabilit´, probabilit´ jointe, probabilit´ conditionnelle e e e • Ind´pendance de deux ´v´nements e e