bâle II

Pages: 63 (15519 mots) Publié le: 25 octobre 2014
Economic & Policy Consulting

Bâle II – étape importante de la réglementation bancaire
Economic Briefing N° 36

Sommaire
Résumé

3

1.
1.1
1.2
1.3

4
4
5

Grandes lignes de Bâle II
Introduction
Structure de Bâle II
Focus sur la dotation en fonds propres
pour les risques de crédit – l’approche
standardisée
1.4 L’approche NI
1.5 Techniques de réduction des risques
decrédit
2.
2.1
2.2
2.3
2.4

Responsable de la série Economic Briefing
Cesare Ravara, téléphone +41 1 333 59 12
cesare.ravara@credit-suisse.com
Auteurs
Cesare Ravara, téléphone +41 1 333 59 12
cesare.ravara@credit-suisse.com
Monika Engler, téléphone +41 1 334 39 38
monika.engler @credit-suisse.com
Marcel Krist, téléphone +41 1 334 87 07
marcel.krist@credit-suisse.com
Harry Stordel,téléphone +41 1 333 33 42
harry.stordel@credit-suisse.com
Thomas Wenger, téléphone +41 1 332 52 01
thomas.wenger@credit-suisse.com
Urs Wolf, téléphone +41 1 333 39 87
urs.wolf@credit-suisse.com
Clôture de la rédaction
20 avril 2004
Autres informations sur l’impressum:
voir avant-dernière page

11

Répercussions
Introduction
Intensification de la gestion des risques
Focus sur le ratingModification des exigences de fonds
propres
2.5 Répercussions sur le paysage bancaire
2.6 Répercussions économiques

17
20
21

3.
3.1
3.2
3.3

23
23
23
24

Appréciation et perspectives
Points forts
Points faibles
Résumé et perspectives

Bibliographie
Editeur
CREDIT SUISSE Economic & Policy Consulting
Case postale 100, CH-8070 Zurich

7
8

13
13
13
15

26 Résumé

La gestion des risques dans le domaine des crédits
s’est nettement améliorée en Suisse ces dernières
années. Les systèmes de rating internes développés par les banques pour mieux identifier et mesurer les risques ont généré de profondes mutations
dans ce secteur et la gestion des portefeuilles de
crédits sur la base de l’analyse des risques est
aujourd’hui largement répandue, de mêmeque
l’adaptation des taux d’intérêt à la solvabilité des
débiteurs. Les banques disposent donc de méthodes plus efficaces pour maîtriser les risques.
En revanche, la réglementation bancaire n’a pas
suivi l’évolution rapide des marchés ni la progression des établissements financiers dans la gestion
des risques. En effet, les exigences de fonds propres, relativement insensibles aux risques,introduites par l’accord de Bâle I en 1998 sont obsolètes. Leur révision (Bâle II) est donc urgente. Le
présent numéro d’Economic Briefing, consacré à
ce sujet vaste et complexe que sont les nouvelles
directives, tente d’en donner différents éclairages.
Ce faisant, il met l’accent sur la nouvelle réglementation en matière de dotation en fonds propres
destinés à couvrir les risques de crédit. Afinde ne
pas sortir du cadre fixé, il se limite à des aspects
bien définis et ne traite pratiquement que le cas de
la Suisse.
Pour calculer les fonds propres réglementaires, les
banques disposent de plusieurs approches fondées sur les mêmes facteurs: type d’exposition
(p. ex. crédit aux PME, hypothèque privée), rating
de l’emprunteur, sûretés fournies. Cependant, elles peuvent, en s’appuyantsur une gestion moderne des risques et respectueuse des exigences élevées du régulateur, mieux adapter la part minimale
de capital propre aux risques effectifs et appliquer
plus efficacement les techniques d’atténuation des
risques.
C’est principalement la gestion des risques pratiquée par les banques et les forces du marché des
crédits qui déterminera si et dans quelle mesure
unemodification des exigences de fonds propres
aura un impact sur les taux d’intérêt. Les établissements financiers helvétiques ayant déjà largement anticipé les dispositions de Bâle II ces dernières années grâce aux progrès réalisés dans la
gestion des risques, les répercussions des nouvelles directives devraient être limitées en Suisse. En
effet, les conditions de crédit de bon nombre de
Credit...
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