Corrigé
4-2 : L’accroissement des risques 1. L’augmentation des risques et le déclenchement des crises financières

a) Identification des risques Doc 1 Questions : 1- Repérez les deux types de risques pris par les banques. Risques de crédit (ou de contrepartie ou de solvabilité) : si l’emprunteur ne rembourse pas son crédit, la banque perd de l’argent. Risques de marché : la banque peut perdre de l’argent lors d’investissements financiers si les taux de change, les taux d’intérêt, les cours des titres varient. Compléments : Deux autres risques spécifiques aux banques existent également : -Le risque d’exécution correspondant à un incident qui peut survenir dans l’exécution d’une prestation bancaire.(sorte d’ « accident industriel ») -Le risque de réputation qui apparaît quand une banque se trouve avoir reçu un dépôt aux origines douteuses, avoir fait crédit à une entreprise qui a des activités peu recommandables, ou avoir vendu un produit manifestement inadapté aux besoins d’un client… 2- Comment les banques peuvent-elles minimiser le risque de crédit ? Pour minimiser les risques de crédits, la banque peut prendre des garanties sur la capacité de remboursement des emprunteurs. Compléments : La banque doit minimiser une double asymétrie de l’information : l’information sur le client (Qui êtes-vous ?) et l’information sur les raisons de son crédit (Qu’allez-vous faire ?) Les banques constituent ainsi des banques de données (datawarehouse) pour engranger des données sur les clients, comme les ressources, l’âge, la situation familiale, la fidélité, le comportement etc… pour les particuliers ou la situation financière, le niveau d’endettement, les fonds propres, le chiffre d’affaires, le plan d’activité etc…pour les entreprises. La banque va combiner toutes ces informations afin d’apprécier le risque encouru, de définir le taux et