Econométrie appliquée
Maîtrise sciences économiques

Cours de Claude Meidinger

Whenever you can, count. Galton (1822-1911)

2

Table des matières
1 La régression linéaire 1.1 Le principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 Interprétation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2.1 Régression linéaire simple . . . . . . . . . . . . 1.2.2 Regression linèaire multiple . . . . . . . . . . . 1.3 Mesure (descriptive) de la qualité de l’ajustement linéaire 1.3.1 Trois concepts différents de la variation de y . . 1.3.2 Mesure de la qualité de l’ajustement linéaire . . 1.4 Une illustration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 La multicolinéarité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.6 Compléments mathématiques . . . . . . . . . . . . . . . 1.6.1 Représentation géométrique . . . . . . . . . . . 1.6.2 Projection et qualité de l’estimation . . . . . . . 5 5 7 7 8 9 9 10 11 14 16 16 17

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

2 Estimation des paramètres et tests d’hypothèses. Principes généraux 2.1 Estimation : relations entre les coefficient de régression et les paramètres théoriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.1 Le principe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.2 Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Les tests d’hypothèses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2.1 Test de l’hypothèse βc = 0 : F global . . . . . . . . . . . 2.2.2 Test de l’hypothèse βk = 0 : t-test . . . . . . . . . . . . .

23 25 25 28 33 33 35

3 Tests de restriction linéaires et variables muettes 39 3.1 Tests de restriction linéaires sur les paramètres du modèle . . . . . 39 3.1.1 Approche générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 3.1.2 Applications : tests de changement structurel . . . . . . . 44 3

TABLE DES MATIÈRES
4 Les moindres carrés généralisés :