Gestion des données

Pages: 8 (1882 mots) Publié le: 3 septembre 2014
1.2. Typologie des risques bancaires 6

1.2.1. Le risque crédit 6

1.2.2. Le risque de Marché 9

1.2.3. Le risque opérationnel 10

2. Contexte réglementaire 12

2.1. Réglementation prudentielle Bale II - La mesure des fonds propres 12

2.2. Le rôle des fonds propres dans la prévention des faillites bancaires 13

2.3. Pilier 1 - Exigences quantitatives : règles sur les fondspropres, provisions, risques 15

2.4. Pilier 2 : le rôle du superviseur 16

2.5. Le pilier 3 : la communication financière 18

3. De la nécessité de maîtriser le risque opérationnel 19

3.1. Le risque opérationnel : définition et enjeux 19

3.2. Mapping des 8 lignes d'activité du risque opérationnel 20

3.3. Mapping des pertes opérationnelles 21

4. La mesure du risque opérationnel dansles activités bancaires 24

4.1. Le capital réglementaire pour le risque opérationnel 24

4.2. L'approche indicateur de base 24

4.3. L'approche standard 25

4.4. Les approches en mesures avancées 26

4.4.1. Scorecard approach 28

4.4.2. Mesure interne (Internal Measurement approach) 28

4.4.3. Approche par distribution de pertes (LDA : Loss distribution approach) 29

5.Implémentation d'une stratégie de gestion du risque opérationnel 30

5.1. Intégrer une infrastructure de support dans la banque 31

5.1.1. Définir l'architecture SI 31

5.1.2. Le module IDB (Incident Data Base) 32

5.1.3. Gestion des données 33

5.1.4. Gestion des incidents informatiques 33

5.1.5 Les outils de gestion des incidents 37

5.1.6. Les acteurs de processus : 38

5.2. Augmenter laréactivité de la banque 40

5.2.1. Vérification de l'efficacité globale de la gestion des risques 40

5.2.2. Organisation du reporting 41

5.2.3. Les tableaux de bord 42

5.2.4. L'organisation du help desk 45

Conclusion 46

Bibliographie 47

Introduction

Quel est le point commun entre une épidémie de grippe A, un ponzi qui s'élève à 50 milliard de dollars, un piratage de données,une erreur de saisie, une catastrophe naturelle ou encore une fraude engageant des pertes de trading de plus de 5 milliard d'euros ?

Tous ces événements - vous l'aurez compris - non-exhaustifs, font partie de ce que l'on appelle le risque opérationnel. La prise en compte du risque opérationnel est l'une des grandes nouveautés de la réglementation Bâle II. Ce risque vient des pertes directes etindirectes pouvant résulter de carences ou de défaillances attribuables à des procédures, à des personnels, à des systèmes internes ou à des événements extérieurs.

La définition du risque opérationnel est une gageure. Ce risque présente un caractère atypique dans la mesure où il concerne l'ensemble des activités de la banque. Il est par ailleurs souvent difficile de l'estimer indépendamment desautres risques qui caractérise l'activité bancaire. Le risque opérationnel peut ainsi affecter le risque de marché si la couverture, calculée sur un horizon de 10 jours lors de l'estimation du risque de marché d'un portefeuille, aurait en fait dû porter sur 15 jours en raison d'un dysfonctionnement du service financier. Le trader de la Société Générale qui a pris pour 50 milliards € d'exposition enrisque de marché sans autorisation a-t-il pris un risque de marché ou est-ce un risque opérationnel pour la banque ? Ce sont plusieurs opérations d'achat sur lesquelles les contrôles ont été inopérants qui ont induits les pertes. Mais c'est une pratique frauduleuse d'un employé qui est la cause de ces pertes. Le risque opérationnel peut être difficile à appréhender notamment à cause del'enchainement en cascade de plusieurs risques opérationnels distincts : combien peut couter un blanchiment d'argent suivi d'une mise en examen d'un directeur d'agence bancaire ? Du fait de cette complexité, la réglementation propose une typologie des sources de risque opérationnel, que nous étudierons dans ce dossier après avoir défini les différents types de risques bancaires ainsi que le contexte...
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