REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

Union-Discipline-Travail

MINISTRE D’ETAT
MINISTRE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE
ET D’ECONOMIE APPLIQUEE

ANALYSE CONJONCTURELLE
Prévision des cours du pétrole à l’aide des modèles à volatilité stochastique

ANDRIANAVALONA TANTELY HOBY HASINA
BA MAMADOU DIANG
Elèves Ingénieur Statisticien Economiste

Sous la direction de Prof Loesse J. ESSO

MAI 2013

Table des matières

Résumé ............................................................................................................................................ 1
Abstract ........................................................................................................................................... 1
INTRODUCTION .......................................................................................................................... 2
I.

Revue de littérature ................................................................................................................. 3

II.

Présentation du modèle SV. .................................................................................................... 3

III.

Description des données...................................................................................................... 6

IV.

Résultat de l’estimation....................................................................................................... 9

V.
VI.

Comparaison avec les modèles à volatilité conditionnelle ................................................... 10
Prévisions .......................................................................................................................... 13

Conclusion et Recommandations .......................................................................................................... 15
Bibliographie ......................................................................................................................................... 16

Résumé