Prévision des cours du pétrole à partir du modèle SV
3580 mots
15 pages
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIREUnion-Discipline-Travail
MINISTRE D’ETAT
MINISTRE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE
ET D’ECONOMIE APPLIQUEE
ANALYSE CONJONCTURELLE
Prévision des cours du pétrole à l’aide des modèles à volatilité stochastique
ANDRIANAVALONA TANTELY HOBY HASINA
BA MAMADOU DIANG
Elèves Ingénieur Statisticien Economiste
Sous la direction de Prof Loesse J. ESSO
MAI 2013
Table des matières
Résumé ............................................................................................................................................ 1
Abstract ........................................................................................................................................... 1
INTRODUCTION .......................................................................................................................... 2
I.
Revue de littérature ................................................................................................................. 3
II.
Présentation du modèle SV. .................................................................................................... 3
III.
Description des données...................................................................................................... 6
IV.
Résultat de l’estimation....................................................................................................... 9
V.
VI.
Comparaison avec les modèles à volatilité conditionnelle ................................................... 10
Prévisions .......................................................................................................................... 13
Conclusion et Recommandations .......................................................................................................... 15
Bibliographie ......................................................................................................................................... 16
Résumé