Réglementation bancaire prudentielle

Pages: 9 (2042 mots) Publié le: 25 août 2013
PLAN:
I. Introduction
II. Bâle 1 vers Bâle 2
III. Bâle 3
* Solvabilité
* Liquidité
* Effet de levier
IV. Conclusion
Introduction
L’Union européenne se trouve au coeur d’une crise comparable à celle de 1929. Les
crises bancaires ne sont pas exceptionnelles; il y en a eu une trentaine depuis 1985, qui
ont chaque fois coûté très cher à la société.
La réponse desrégulateurs, connue sous le nom de ‘Bâle 3’, est donc une réforme
indispensable pour réduire la probabilité et la gravité des crises à venir. Son propos
principal est d’obliger les banques à se financer avec davantage de capital.
Apparition de l'accord de Bales
http://www.culturebanque.com/bale-i-ii-iii-changement-modele-bancaire/
Bâle I
Le comité de Bâle est lancé en 1988 après une période dedérèglementation financière qui a permis aux banques de constituer des conglomérats internationaux regroupant de nombreux métiers tels que la banque de détail, la finance d’entreprise et particulièrement la finance de marché. Face à cette croissante débordante des établissements financiers, les autorités prudentielles ont souhaité encadrer la profession en instaurant des contraintes règlementairesen fonds propres, on parle du ratio Cooke qui exige 8% de fonds propres par rapport aux engagements de la banque.

Bâle II
L’approche des risques évolue et le comité de Bâle introduit la notion de risque opérationnel en 2007. Les banques doivent aussi organiser leur surveillance interne des risques, cette mesure permet d’assurer le bon suivi des risques dans chaque établissement et l’évaluationde la qualité de leurs actifs. Le ratio Cooke devient le ratio McDonough (toujours 8%), la mesure des fonds propres est alors plus fine notamment avec l’intégration du risque opérationnel et la notion de fonds propres Tier One : les fonds propres durs.( Le Tier 1 consiste en la partie jugée la plus solide (le noyau dur) des Capitaux propres des institutions financières)
Bâle II s’organise alorsen trois piliers : (explication sur un autre site des piliers) http://www.fimarkets.com/pages/ratio_solvabilite_mcdonough_cooke.php
* Les fonds propres
* Surveillance des risques
* La transparence

risque opérationnel :Le comité de Bâle définit le risque opérationnel comme le "risque de pertes provenant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes et systèmes oud'événements externes".
Cette définition recouvre les erreurs humaines, les fraudes et malveillances, les défaillances des systèmes d'information, les problèmes liés à la gestion du personnel...

Bâle III
La crise des Subprimes est passée par là ! Face à l’ampleur systémique des risques (interdépendance des banques), les accords de Bâle III proposent d’augmenter fortement la qualité des fondspropres (toujours 8% jusqu’en 2015) avec des fonds propres Tiers One à 4.5% dès 2013. A terme le ratio de fonds propres sur engagement passera de 8% en 2015 à 10.5% en 2019.

http://public.iutenligne.net/economie/Simonnet/Financement/docs/Bale.html

Qu’est-ce que Bâle 3 / CRD 4?
Bâle 3 est le troisième des accords de Bâle, dont le but est de mettre à jour les règles
définissant la quantité decapital minimum avec lequel les banques doivent se financer,
et dont l’objectif principal est d’améliorer la stabilité du système financier, afin de réduire
la probabilité et la gravité des crises futures.
En 2010, le Comité de Bâle a publié l’accord Bâle 3, un ensemble actualisé de règles
internationales concernant les exigences de fonds propres imposées aux banques.
Ces règles vont maintenantêtre transposées en droit communautaire européen par le
biais d’un texte législatif appelé CRD 4 (Capital Requirements Directive 4), actuellement
débattu au sein des institutions européennes.
Ce texte comprend deux parties : une directive imposant à chaque État Membre
de transposer l’accord en droit national afin de l’appliquer, et un règlement, applicable
directement au niveau...
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