Annexe II
Au cours d’Introduction aux méthodes économétriques

Traitements préalables des séries statistiques:
Compléments de cours

Notes établies à partir du cours de
Fouzi Mourji

Année universitaire 2012/2013

Sommaire

I - Introduction

II- Comment déflater une série statistique ?

II- 1 L’utilisation des indices des prix II- 1.1 Les indices simples II- 1.2 Les indices synthétiques

II- 2 Exemples d’utilisation des indices synthétiques II- 2.1 Exemple Un II- 2.2 Exemple Deux

INTRODUCTION

Après la phase de spécification, et avant de procéder à l’estimation des paramètres du modèle spécifié, nous sommes souvent conduits à effectuer des traitements préalables sur les données. La nature des traitements dépend de plusieurs facteurs; nous retiendrons en particulier la distinction entre données chronologiques et données transversales (en coupe instantanée / données d’enquêtes).

Sur les données transversales, il faudra par exemple définir les ratios en liaison avec la spécification retenue (par exemple : l’effort éducatif appréhendé par la variable «Rdepeduc » rapportant les dépenses d’éducations à la dépense totale du ménage).
Il faudra aussi tester les risques de colinéarité ; par exemple dans un modèle d’analyse des déterminants de l’accès au crédit : garantie 1 (titre de propriété) et garantie 2 (caution d’un tiers),

Sur les séries chronologiques, il y a la correction des variations saisonnières (CVS), le traitement de la colinéarité et la distinction entre « données en volume » et « données en valeur ». C’est le cas que nous allons considérer ici.

Lorsque nous « déflatons » une série en valeur par un indice approprié, nous obtenons une série en volume.
Nous parlerons aussi de série exprimée en «dirhams constants » ≠ « dirhams courants » au niveau des variations, nous aurons respectivement : les variations en terme nominal ≠ des variations en terme « réel ».

Ce travail