Avantages Agences De Notation

des risques bancaires - Mouna KOBAA II. Les principes du nouveau ratio de solvabilité 1er pilier : Exigences minimales en fonds propres 1. Approches proposées pour le calcul du risque de crédit a. Approche standardisée b. Approche basée sur la notation interne 2. Approches proposées pour le calcul du risque de marché 3. Approches proposées pour le calcul du risque opérationnel 2ème pilier : Processus de surveillance prudentielle 3ème pilier Discipline de marché III. L'innovation de la réforme Mc

les apports de Bâle II et la réglementation marocaine 1- Risque de crédit 2- Risque de marché 3- Risque opérationnel CH2 : Analyse des écarts par rapport à Bâle II : Cas de BMCE BANK 1- Gaps concernant La segmentation 2- Gaps concernant La notation 3- Gaps concernant Le système d'information 4- Gaps concernant La gestion des garanties 5- Le périmètre de consolidation Conclusion générale Les banques sont au coeur des circuits et mécanismes financiers. Partenaires habituels des entreprises

de détail 40% 20% Source : BRI et DGTPE. 0% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% Probabilité de défaut annuelle 4,0% 4,5% 5,0% (1) Une pondération de 100% correspond au ratio Cooke. Il s’agit de l’approche notations internes fondation. Cet article est reproduit du Trésor-Éco n° 13 – Avril 2007. 141 1. L’impact de Bâle II sur les exigences en capital réglementaire des PME 1.1 De Bâle I à Bâle II Crée en 1974 par les gouverneurs des Banques centrales

avec celui d’implantation. Investisseurs de portefeuille et industriels sont donc aussi sujets au risque pays dans le cadre de leurs opérations internationales. Ils disposent pour optimiser leurs contrats d'acteurs économiques, tels que les agences de notation et les cabinets de consulting, qui produisent des évaluations risque pays. Loin d'être coercitives, ces dernières ne font que donner des conseils implicites – par l'appréciation des niveaux de risque – ou explicites – par la mise en place d'une

internationaux, est mesurée par de grandes agences de notation tel que « Standard and Poor’s », qui classe le Liban parmi les pays qui « représentent une assez faible sécurité de remboursement » de leur dette sur le long terme. Ainsi le Liban est passé de la note de B stable à B négatif à cause de la situation politique en Syrie. Cette notation est très importante, car plus les Etats sont bien notés plus leurs crédits sont à des taux bas. D’autre part grâce à une bonne notation, la réputation du pays sur les

COMPORTEMENTS DES DIVERS ACTEURS .....................17 1. Les emprunteurs .............................................................................18 2. Les banques et institutions financières au sens large......................18 3. Les agences de notation..................................................................20 4. Le contrôle externe : les commissaires aux comptes ou auditeurs .20 5. Les investisseurs.............................................................................21 D

Section 1: Le statut particulier de l'établissement gestionnaire- Section 2: Le rôle de l'établissement dépositaire Partie 2: Les intérêts et les risques de la titrisation Chapitre 1: Les avantages de la titrisation Section 1: Les avantages pour les établissements de crédit Section 2: Les avantages pour les investisseurs Chapitre 2: Les risques inhérents à l'opération de la titrisation Section 1: Le risque de remboursement anticipé Section 2: Le risque de défaillance de débiteur Section

......  19   2.)    Evolution  du  cours  de  bourse  .......................................................................................................................  20          3.)    Notation  extra-­‐financière  ..............................................................................................................................  22     V.)  Evaluation  de  l’entreprise   .........................

aux risques de crédit et opérationnel. Autrement dit, les banques auront le choix entre la méthode standard, où l’appréciation des risques est déterminée à l’extérieur de la banque, et la méthode interne, où l’appréciation des risques découle de notations internes, afin de déterminer le niveau des fonds propres3. • Le pilier 2 est un « processus de surveillance renforcé ». Cela signifie que le ratio McDonough, fixé à 8 %, constitue l’exigence minimale en fonds propres. Le contrôleur bancaire a, par

d’information (mises en évidence par G. AKERLOF en 1970) est depuis longtemps reconnue dans la relation entre prêteurs et emprunteurs. ( Ex ante, la sélection adverse (ou antisélection) renvoie à l’idée selon laquelle l’emprunteur dispose d‘un avantage informationnel sur le prêteur puisqu’il connaît mieux que lui son projet ainsi que les risques qu’il comporte et qu’il peut être tenté de dissimuler certaines informations qui pourraient provoquer le rejet de sa demande de crédit. ( Ex post