Bâle I

d’ailleurs établis le Mécanisme de surveillance unique (MSU) et un Mécanisme de résolution unique (MRU) pour les banques. Nous aborderons en 1er lieu les spécificités du règlement uniforme puis nous ferons un focus en second lieu sur le MSU et le MRU. I / SPECIFICITES DU REGLEMENT UNIFORME Le «règlement uniforme» constitue le socle de l’Union bancaire. Il s’agit d’un ensemble de textes législatifs que toutes les institutions financières (dont environ 8300 banques) dans l’UE doivent respecter. Ces règles

premières exigences de marges de solvabilité remontent aux directives de 1973 pour l'assurance non-vie, et de 1979 pour l'assurance vie, dès 1997, le rapport Müller préconisait des modifications de ces directives. Ainsi, le projet de Directive Solvency I visait à renforcer la protection des assurés par un relèvement de la marge de solvabilité -c'est-à-dire la réserve de capital supplémentaire que les institutions d'assurance doivent détenir pour pouvoir faire face à des événements inattendus- obligatoire

majeure partie de ces ressources de lintermédiation bancaire. Ainsi dans un premier temps nous définirons le concept d’intermédiation bancaire, puis dans un second temps nous la place occupée par la marge d’intermédiat dans le revenu des banques. I ) Intermédiation bancaire définition : L’intermédiation bancaire consiste à faire rencontrer les besoins de financement et les apports de ressources. L’intermédiation garantie aux déposants la sécurité du dépôt et à l’emprunteur la mise à disposition

mouvement de la redéfinition de la marge de solvabilité en fonction des risques pour l'ensemble des risques financiers, après la banque et la mise en place de la directive CRD (liée à l'accord Bâle II), c'est au tour de l'Assurance de voir sa réglementation s'adapter pour intégrer le risque. Après Solvabilité I qui prévoyait une marge de solvabilité déterminée en fonction de pourcentages sur les primes et les sinistres, la réglementation des assurances passe à des règles plus complexes intégrant le

peur des entreprises à cause de leurs réglementations qui leurs font peur. Les banques ont un pouvoir important pour une entreprise car sans ces établissements de financement les sociétés peuvent se retrouver en dépôt de bilan ou en pleine essor. I-La relation de méfiance entre les banques et les entreprises en périodes de crises. (Annexe 1) Les relations entre les banques et les entreprises sont déjà tendues en temps normal. De ce faite la crise n’améliore pas ces relations car une certaine

Les extentions de la VaR : TVaR & CVaR Plan : Introduction……….……………………………….…...…………………..……………………………2 I/ Généralités sur la VaR 1. Définition de risque…………………….……………….…………………………………… 3 2. Mesure de risque………………………………….......………………………………………3 3. la Value-at-Risk……………………………….……………………………………………….4 II/ Extension de la notion de VaR 1. 2. Tail Value at Risk……………………………………………………………………………11 VaR conditionnelle………………………………………………………….………………14 Conclusion…………………………………………………………………………………..…………16

Service, Dagong2, Dominion Bond Rating Service, ICRA (Investment Information and Credit Rating Agency of India), MicroRate (notation de micro-crédits). Le rôle des agences de notation dans la réglementation bancaire Bâle 2[modifier | modifier le code] Dans la règlementation bancaire Bâle 2, la méthode dite « standard » autorise les banques à avoir recours aux notes des agences de notation pour déterminer le niveau de fonds propres approprié. Pour que les banques puissent utiliser le rating d'un organisme

: …………………………………………………………………..01 Chapitre préliminaire : Le risque de crédit et la défaillance des entreprises …… . 03 - Section 1 : Le risque de crédit ……………………………………………... 04 - Section 2 : La défaillance d’entreprises ……………………………………..11 Chapitre I : Modèles de prévision de la défaillance : Présentation du crédit scoring..20 - Section 1 : Présentation du crédit scoring …………………………………...21 - Section 2 : Méthodologie de la construction d’un modèle de scores.……….30 Chapitre II : Méthodes de construction

Fondements Théoriques….................6 Chapitre 1 : Risque de crédit ………………..….....6 Section 1 : Notion et typologie des risques………..…7 I. Définition du risque…………………………...………...7 II. La Nécessité de surveiller le secteur bancaire….…...7 III. Type des risques financiers …………………….......10 Section 2 : Gestion des risques…………………….….12 I. Objectifs de la gestion des risques………………...…12 II. Etape de la gestion des risques……………………....12 II-1 Identification des risques: …………………………………12

interne répond et dans un second temps de quels outils disposent le contrôle interne pour répondre à ces objectifs. I – Le contrôle interne répond à un objectif opérationnel mais pas seulement  Le contrôle interne est un dispositif de la société, défini et mis en oeuvre sous sa responsabilité, qui vise à assurer • la conformité aux lois et règlements (objectifs définis dans Bâle 2) ; • l’application des instructions et des orientations fixées par la Direction Générale ou le Directoire ; • le