Bâle I

DATE : 20 January 2006 (USA). ACTORS : - Colin Farrelas Captain Smith - Q’orianka Kilcher as Pokahontas - Christopher Plummer as Captain Newport - Christian Bale as John Rolfe. SUMMARY OF THE PLOT : In the beginning of the Seventeenth Century, along the English colonization of North America, Captain John Smith leaves the Jamestown fort to explore another area and trade with the Indians, but he is captured

Quelles sont les 3 familles de risques majeurs auxquelles sot exposées les banques ? Contexte => l’exposition aux risques Problématique (c’est quoi la question ?) => les 3 risques majeurs pour la banque Fil conducteur => les risques I => Les facteurs de risque et leur évaluation II => Les risques et leur évolution Conclusion (réponse à la problématique) => maîtrise des risques Ouverture : risque systémique Intro : La banque est très sensible à la maîtrise des risques puisque son activité

Indéterminée Thème : Risques opérationnels Personnes à contacter : MM Lagsimi / Rachek (internes 8621 / 4155) LE DIRECTEUR FINANCIER SOMMAIRE I.Contexte : Bâle II • BAM • SG France II. Définition et classification des risques opérationnels II.1. Définition II.2. Classification et périmètre III. Identification des risques opérationnels III.1. Réclamation

professionnelles ou la méthode de Z-score pour déterminer le risque de défaillance des entreprises, le Comité de Bâle II propose le système de notation interne comme un nouveau moyen de gestion de risque de crédit qui servent à l’évaluation des risques de crédit, à l’attribution des notations internes et à la quantification de l’estimation des pertes . La banque d’Etat du Vietnam a traduit ces exigences de Bâle II par la décision 57/2002/QD-NHNN portant sur les règles de base pour la construction d’un système

Aussi les différents grands événements qui ont touché les grands groupes internationaux, tels que Enron, Worldcom, Parmalat, ont contraint les entreprises à mettre en œuvre des réglementations drastiques telles que Sarbanes Oxley pour les sociétés, Bâle II pour la banque ou encore Solvency II pour l’assurance. Elles ont pour objectif de renforcer les mesures de traçabilité des flux financiers, de multiplier les contrôles opérationnels internes et d’imposer la mise en œuvre d’un système de gestion

Anne-Laure Wu-Tiu-Yen Management Bancaire Rémi Grisard Les agences de rating et leur rôle dans la crise financière   I- Définition de la notation financière, méthodologie et organisation des agences de notation   La notation de crédit constitue une industrie dont la taille atteint $6 milliards en 2007.  A. Définition - Présentation En France, seules les agences de notation reconnues OEEC (organismes externes d’évaluation de crédit) par la Commission bancaire peuvent légalement

Techniques Bancaires - Cursus Chargés de clientèle Thèmes à traiter I. L’environnement bancaire. II. Le marché financier. III. Les techniques bancaires. Thème I : L’environnement bancaire Environnement Bancaire Sous le protectorat Après l’indépendance La loi 1967 La loi de 1993 La loi de 2006 Organisation du système de crédit Les organes institutionnels Les établissements de crédit Réglementation de l’activité de crédit - les principaux apports des nouveaux

EVOLUTION ET ENJEUX DE LA MODÉLISATION DES RISQUES DE CRÉDIT ET DE MARCHÉ CONTENU Introduction  Partie I  Le risque de crédit et les enjeux actuels  Partie II  Le risque de marché et les enjeux actuels  INTRODUCTION RISQUE DE CREDIT o    Trois Grandes Composantes : Risque de défaut de remboursement Risque de recouvrement en cas de défaut Risque de variation de l‟exposition à l‟approche du défaut RISQUE DE MARCHE     Risque de taux Risque sur actions Risque de change

Puisque l’accord Bâle II ou le ratio Mac Donough a pour vocation sous-jacente de promouvoir une meilleur gestion des risques dans l’industrie bancaire mondiale, nous introduirons dans le deuxième Chapitre l’harmonie internationale de la réglementation bancaire autrement dit Bâle II. Enfin dans le dernier chapitre nous aborderons la gestion actif-passif- d’une banque dont cette gestion cherche à mesurer et à couvrir les risques de taux de liquidité et de change du bilan bancaire. CHAPITRE I : LES PRINCIPAUX

interne déjà en place). Cette méthode ne permet pas une évaluation aussi précise que celle dite des scénarios, qui chiffre l'impact potentiel et la probabilité d'occurence. Elle pourrait être moins adaptée à l'approche avancée pour l'application de Bâle II. En revanche, elle permet d'accélérer le processus d'évaluation des risques par les opérationnels et sera particulièrement adaptée pour respecter les exigences des “saines pratiques” de la gestion des risques opérationnels. Lors de l’étape suivante