Cours Probabilités

de vue opérationnel, d’une approche mathématique objective par une vision subjective du gestionnaire aux réalités du marché. Mots clefs : Gestion Actif-Passif, Simulateurs de Scénarios Economiques, Ahlgrim, Monte-Carlo, Back-Litterman, bayésien, probabilité de ruine, actif net, duration, solvabilité. Edern Sévellec – Mémoire EURIA 2010 Page 2 sur 127 Gestion Actif / Passif par une projection stochastique bayésienne Abstract Asset and liability management, when based on an efficient modelisation

dommage dans la catégorie « moyen » car il ne peut entraîner, au maximum, qu’un cours arrêt de travail d’une semaine. Il est également peu probable, voir improbable, que le dommage apparaisse, même si la probabilité d’apparition de l’événement dangereux est élevé lors d’une courte durée d’exposition. 3.2.3. ÉVALUATION DU RISQUE Étant donné que la gravité est plutôt moyenne et que la probabilité d’occurrence est improbable, le risque est évalué avec une priorité de Niveau 2

soit nulle, ceci implique que : Qs dS + Qc [[pic]] = 0 Par conséquent : [pic] Ce portefeuille de couverture correspond à une position longue sur les actions et une position courte sur le call. C'est-à-dire, si S augmente alors la probabilité d’exercice du call augmente ceci implique que les pertes sur l’exercice des calls vendus augmentent et donc il faut réduire le nombre de call vendues par l’achat d’autres options d’achat, et vis versa. Puisque la gestion de portefeuille est

rencontrées sur le terrain. Au delà de cette notion de « représentativité », le principe de l’échantillonnage implique que tous les individus ou « unités » de la population considérée doivent avoir, au mieux, la même probabilité de faire partie de l’échantillon choisi, du moins, une probabilité connue. Le présent module décrit précisément la méthodologie à adopter et propose des outils répondant à de nombreuses questions liées au thème de l’échantillonnage, tant au niveau pratique que technique. Guide

sensibilité (Se) est la probabilité qu'a le test d'être positif (+) en présence d'un individu réellement malade : Se= VP VP+ FN Formule 1 C'est la probabilité conditionnelle : Se = P(Test = + | Réalité = malade) Image 1 8 Reproduction et diffusion interdites sans accord des ayants droit. Maître d'œuvre École de Santé Publique - Université de Lorraine. Évaluation des méthodes diagnostiques et de dépistage b) La spécificité (Sp) La spécificité (Sp) est la probabilité qu'a le test d'être négatif

pendant l'année t peuvent affecter les individus à 2 ans d'intervalle . Ex : au cours de cette année , un individu né en t-X peut obtenir le Bac à l'âge X années alors qu'un autre né en t-(X-1) peut l'obtenir à X+2 ans . Les 2 individus auront cependant atteint l'âge exact X+1 années au cours de cette année . X+1 est donc l'âge exact atteint par la génération t-(X+1) au cours de l'année t . Population d'âge révolu au cours de l'année t . Cette population appartient à 2 générations différentes : la

Vous voilà familiarisé avec l’analyse descriptive des données ainsi qu’avec divers modèles probabilistes. Les apprentissages réalisés depuis le début du cours vous permettront maintenant de résoudre les quatre problèmes proposés dans ce premier travail noté. Vous devez remettre ce travail noté 1 à votre personne tutrice, à la 6e semaine du cours; prenez note que le résultat obtenu à ce premier travail noté représente 20 % de votre note finale. Cliquez ici pour accéder à la feuille d’identité

Contrôle de gestion Synthèse du cours et applications pratiques M. AMEDJAR ABDERRAHIM Maître de conférence A la faculté de Droit de Casablanca Et animateur au cabinet AMOS PARTNER’S Année universitaire 2007 - 2008 Année universitaire 2007 – 2008 Sommaire 1. La gestion budgétaire des ventes 9 2. La gestion budgétaire des approvisionnements 19 3. Investissement et financement : le choix 29

adéquat lorsque des événements rares ou extrêmes deviennent normes, comme lors de la crise des Subprimes. A ce titre, la Value-at-Risk, qui peut se définir comme le quantile déterminant la plus grande perte que peut subir un portefeuille avec une probabilité d'occurrence déterminé, permet de mesurer ce risque extrême. La théorie des valeurs extrêmes (TVE), étudiée dans le cadre de la recherche d'évènements rares d'une suite de variable s aléatoires indépendantes, associée à la Value-at-Risk peut être

cherche P C ∩ E = P E (C ) × P E = 0, 95 × 0, 70 = 0, 665 3. D’après la formule des probabilités totales : P (C ) = P C ∩ E + P (C ∩ E ) = 0, 665 + 0, 99 × 0, 30 = 0, 962. 4. PC (E ) = P (E ∩C ) 0, 99 × 0, 30 ≈ 0, 309 à 10−3 près = P (C ) 0, 962 Partie B 1. X suit la loi normale N 0, 17 ; 0, 0062 . On cherche à calculer la probabilité P (0, 16 X 0, 18) qui est égale à 0,904 4 d’après la table. a. D’après le cours, comme Y suit une loi normale N m 2 ; σ22 , alors Z = normale centrée réduite N (0