Econometrie Tp

et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 3.1- Enseignements Eléments constitutifs Volume horaire semestriel (1 semestre = 14 semaines) Crédits Cours TD TP Autres 1- Data Mining et Statistique Décisionnelle 21h 3 2- Risk management quantitatif 42h 5 3- Total 63h 8 3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) Activités pratiques de l’UE Durée Crédits

Salle de TP R3-03 et R3-09 Bx2 13h 30 MSE 4319 Théorie des jeux MSE 0101 Informatique 1 Cours (15h) Parie A : 15h 2-oct VENDREDI 8h 30 MSE0102 Anglais D. VINET 9h 30 Modélisation microeconomique M. ROUILLON 10h 15 MSE 2111/B Statistiques Cours (15h) TD (14h) D. FERAL Bât. BROCA 1 - Salle 28 Bx2 9h 30 Modélisation microeconomique M. ROUILLON Début : 25/09 P 15 Bx4 MSE4113 Risque et incertitude E. GABILLON Uniquement les 25/9 - 2 et 9/10 *D 318 Bx4 13h 30 MSE 4114/B Econométrie Cours (30h)

affaires (L2 et L3) > Presse, média et communication (L2 et L3) > Tourisme (L2 et L3) Lettres modernes (EAD) Philosophie (EAD) > LICENCES PROFESSIONNELLES Activités et techniques de communication (L3) Métiers de l’édition (L3) Édition Librairie TP/A Bibliothèque Communications audiovisuelles et multimédias locales et de proximité Ressources documentaires et bases de données (L3) Domaine sciences humaines et sociales > LICENCES Administration économique et sociale Tronc commun : AES parcours

pour analyser la relation d'une variable par rapport à une ou plusieurs autres. On recourt à une estimation des paramètres inconnus du modèle de régression par un ajustement mathématique du modèle spécifié en fonction des données récoltées. En économétrie, elle est notamment utilisée à des fins de prévision économique. À partir d'un ensemble de valeurs expérimentales, qui peuvent être représentées par des points sur un graphique, on cherche à calculer la courbe qui reproduit le mieux les variations

libéralisme se succèdent dans une certaine continuité • Les Physiocrates (Quesnay, 1758) comme première école libérale (ou « ordo-libérale ») + naissance des premiers « modèles économiques de croissance » – L’ECOLE CLASSIQUE ANGLAISE (1776-1870) (TP) • Smith (1776) est dans la continuité des Physiocrates (mais avec une autre théorie de la valeur) • Ricardo (1817) comme construction la plus élaborée du modèle classique => modèle de croissance économique (condamnée à s’arrêter à cause des rendements

Assurance : déterminer les profils client, risque d'un Prêt, Prime plus précise * Commerce : ciblage de clientèle, déterminer les promotions, aménagement des rayons (2 produits en corrélation) * Logistique : adéquation demande / production * Econométrie : prédiction de trafic autoroutier * Ressources Humaines : adéquation activité / personnel h. OLAP/OLTP Les bases de données manipulent d’importants volumes d'informations contenus dans leurs systèmes opérationnels. Ces données sont

16h00 Mr. Ange Patrice MAYOUMA L3 SEG Techniques Sociétaires (A) 12h00 - 14h00 Dr. Cheikh Sadibou DIALLO Intelligence Economique (S2) Mr. Demba SÈNE 15h00 - 17h00 Droit du Commerce International (S2) 13h00 - 15h00 Mamadou Clédor Diouf Econométrie (S2) 16h00 - 18h00 16h30 - 18h30 Mr. Bacary DIABATÉ Théorie de la Croissance (S2) Economie Internationale (S1) 15h00 - 17h00 Mr. Bacary DIABATE 17h - 18h Baye Alioune Samb FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION PREMIERE ANNEE

Ressources Humaines de Lille CONDITIONS D'ACCES La capacité d'accueil du DESS est de 25 Étudiants. Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes : - En Formation Initiale . Être titulaire d'une Maîtrise : gestion, sciences économiques, économétrie, administration économique et sociale, droit, sociologie, psychologie... ou d’un magistère. . Être diplômé d'une école de commerce ou d'une école d'ingénieur. Le suivi de la scolarité du DESS est incompatible avec l'exercice d'une activité

Financière Ingénierie Financière, Capital Développement- Financement Projets Trésorerie et Financement Court terme Corporate finance approfondie. Introduction en Bourse. F et A. 1 8 0 h La Banque et les Marchés Financiers Macroéconomie Financière Econométrie Financière Techniques Financières Internationales Evaluation des Entreprises Evaluation des Actifs Financiers et Gestion de Portefeuille Dette risquée et dérivés de crédit Taux et produits dérivés de taux Gestion alternative. Hedge funds 1 8

stationnaire au second ordre, si les moments d'ordre1 (moyenne ou espérance mathématique) et d'ordre 2 (variance et autocovariance) sont 1 Régis Bourbonnais, Michel Terraza, Analyse des séries temporelles, Edition 2004, P73. 2 Master M2-AE2 PRO, Econométrie Bancaire et Financière, Analyse des séries temporelles, Mohamed Boutahar, octobre 2006 indépendants de t : (i) E(e)? 8 ? t? Z. (ii) E ( yt ) = m indépendante de t, ? t? Z. (iii) cov (yt , yt+h) = 7(h) indépendante de t, ? t? Z. Processus bruit