Économétrie

stationnaire au second ordre, si les moments d'ordre1 (moyenne ou espérance mathématique) et d'ordre 2 (variance et autocovariance) sont 1 Régis Bourbonnais, Michel Terraza, Analyse des séries temporelles, Edition 2004, P73. 2 Master M2-AE2 PRO, Econométrie Bancaire et Financière, Analyse des séries temporelles, Mohamed Boutahar, octobre 2006 indépendants de t : (i) E(e)? 8 ? t? Z. (ii) E ( yt ) = m indépendante de t, ? t? Z. (iii) cov (yt , yt+h) = 7(h) indépendante de t, ? t? Z. Processus bruit

< DW < d2 ou 4 - d2 < DW < 4 - d1 : nous sommes dans une zone d’indétermination, ou zone de doute, c’est-à-dire que nous ne pouvons pas conclure1 dans un sens comme dans l’autre (source : Régis BOURBONNAIS : « économétrie, 10ᵉ édition », Paris, DUNOD, 2018, p 139) Tableau 6 : Test du Durbin-Waston Dependent Variable: TC_PIBMethod: Least SquaresDate: 06/27/22 Time: 22:20Sample: 2010 2020Included observations: 11VariableCoefficientStd

(TD : 18h) Semestre 6 UEF 6 (coeff. 2) (20 ects) : • Théorie du commerce international (CM : 37h30, TD : 15h) • Croissance et cycles (CM : 37h30, TD : 15h) • Analyse des données (CM : 37h30, TD : 15h) • Econométrie (CM : 37h30, TD : 39h) UEC 6 (coeff. 1) (10 ects) : • Econométrie appliquée (CM : 37h30) • Anglais économique s2 (TD : 19h30) CONDITIONS D’ADMISSION : Il faudra passer une procédure d’équivalence des diplômes DEBOUCHES : 1. Etudes : Master en sciences économiques mention

Relationnelle et Dysfonctionnements Corporels Innovation et entrepreneuriat ATTAR-MECHERBET Afifa BENHABIB Abderrezak BENBOUZIANE Mohammed TCHOUAR Kheir-eddine BENDIABDELLAH Abdesslam BARKA Zine BELMOKADDEM Mostefa BOUNOUA Chaib DERRAGUI Zoubir R Econométrie bancaire et financière Management Stratégique et Intelligence Economique SSH Sciences de gestion R Système d’Information Communication en Entreprise Gestion des finances publiques Sciences Economiques R Economie quantitative

CNRS, Working Papers Aout 2003q AMF autorité du marché financier (2006), « L'impact de la notation », Bourse de Paris 31 janvier 2006q Arthur Charpentier (2003), « Cours de séries temporelles et applications », ENSAEq Arthur Charpentier (2006), « Econométrie de la finance : introduction aux modèles dynamique », ENSAI-CRESTq ATRON Simon (2002), « L'effet annonce de bénéfice revisité sur le marché financier français » IRG Univ Paris 12q ATRON Simon (2003), « Les performances des titres suite aux annonces

vers −βt ˆ ˆ ˆ ln y * . Quand t tend vers l'infini, e tend vers 0 et ln y (t ) converge vers ln y * et donc le PIB par tête vers sa valeur d'état régulier ; y(t) vers y*. Cette méthode de résolution en logarithme a l'avantage d'être utilisable en économétrie pour évaluer le résultat de convergence, comme on le ˆ verra dans la section 2.3. Pour passer à l’équation que nous testerons, enlevons ln y (0) à droite et 7 ˆ ˆ ˆ ˆ à gauche : ln y (t ) − ln y (0) = (1 − e − β t ) ln y * − (1 − e − β t ) ln

’échantillon u approche comparative u approche exhaustive n n La grille d’analyse La rédaction du cas Intelligence et veille marketing 09/11/2006 26 Séries chronologiques n n Nature des séries Un domaine spécifique à l ’économie u Économétrie des séries temporelles u Observatoires publics ( INSEE, INED, INRA) et privés ( Nielsen, GfK, IRI-Secodip, IMS, ..) n L’économétrie du marketing u La modélisation des choix u Les modèles de réponses u Les modèles de diffusion et d ’adoption

Jean-Louis Bessons Licencié en économétrie à la Faculté des sciences économiques de l’Université de Lyon2 en 1970, Jean-Louis Besson est titulaire de la Chaire Jean Monnet  « Union monétaire et intégration ». Un an plus tard, dans cette même faculté, il obtient son DES de sciences économiques. en 1981 l’économiste décroche son doctorat en sciences économiques (compter les chômeurs) avec une mention très bien. De 1971 à 1988,Besson fut d’abord assistant, puis, chargé de cours à la Faculté des

 b( P / Q) Microéconomie, 7e éd. – R. Pindyck, D. Rubinfiled, M.Sollogoub ® 2009 Pearson Education France Chapitre 4 – La demande individuelle et la demande de marché La forme de la fonction de la demande • Pour des raisons techniques (en économétrie), on utilise des équations logarithmiques : log(Q ) a  b log( P )  c log( R) • Cette demande est isoélastique : l’élasticité-prix Ep et l’élasticitérevenu Er sont constantes et égales à : Ep = -b et Er = c Microéconomie, 7e éd. – R. Pindyck

Elaborer une stratégie de collecte de fonds pour une cause humanitaire ou d'intérêt général, piloter des campagnes d'appel aux dons • Coordonner les opérations marketing d'un site Internet Compétences • Réglementation du commerce électronique • Econométrie Le métier d’assistant marketing est un métier qui me passionne, afin de devenir un bon marqueteur, il faut quelques qualités essentielles. Un assistant marketing doit être rigoureux, créatif et polyvalent ; il doit posséder des capacités de