Econometrique

rapprochement des théories économique à la vie de tous les jours rend la compréhension plus « naturelle ». L'atout majeur de ce livre est son originalité. Il repose sur l'idée qu'il faut se méfier des évidences et c'est en ça que l'analyse statistique et économétrique sont les outils indispensables de la méthode en sciences sociales. Ce livre montre effectivement leur utilité, les intuitions de Levitt sont parfois proches du génie et c'est d'autant plus fascinant que les thèmes abordés sont très « grand public

outils modernes de gestion de risques du crédit sont de divers ordres. Nous allons dans ce qui suit faire un aperçu sur quelques uns dont : systèmes d’experts, méthodes scoring, modèles à valeur de la firme, modèles à intensités et les modèles économétriques. * Systèmes d’expert et méthode scoring Les systèmes experts et les modèles de scoring sont des outils utilisés dans les banques pour décider de l'octroi de crédit, mais aussi pour noter les emprunteurs. Les deux outils visent donc les mêmes

des effets énormes sur l’épargne nationale et sur la croissance économique. (Kocoglu et Rodrigo, 2009). Enfin, certains penseurs développent l’idée de l’existence des effets de feed-back c’est-à-dire la causalité à double sens que les travaux économétriques entamés par Devlin et Hansen (2001) sur divers pays développés n’ont fait qu’entériner. En effet, ces auteurs ont réussi à classifier ces pays en trois groupes. Au niveau du premier groupe, composé notamment du Canada et du Japon, ce sont les

autres types d'innovation (concept de vente, de flux et organisationnelle), mais dans une moindre mesure. Les entreprises du grand commerce spécialisé qui innovent et celles qui ont une forte croissance sont donc souvent les mêmes. Des méthodes économétriques 5. Innovation relationnelle selon la croissance du chiffre d'affaires des entreprises du grand commerce spécialisé en % 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 10 9 8 7 6 5 4 3 Déciles de croissance du chiffre d'affaires entre 2003-2001 et 2000-1998

théoriques Traitement des données et interaction avec économétrie • Données abondantes (e.g. 20000 trans/jour pour un seul titre liquide) • Distributions des séries non-Gaussiennes (séries discrètes, hétéroskédastiques et leptokurtiques) méthodes économétriques sophistiquées Mot-clés Ordre, transaction, marchés financiers, liquidité, carnet d’ordres, échelons de cotation, trading, bloc, volatilité, volume, intraday, fourchette, coût de transaction, système de cotation, à la criée, floor trading

segments de marché automobile. Nous rappelons les fondements économiques de la segmentation verticale du marché automobile européen. La pertinence des segments de marché traditionnels du secteur automobile européen est rappelée à travers l approche économétrique de Verboven (2002). Ensuite, nous présentons le marché automobile européen. L importance du marché au plan mondial est soulignée. Les spécificités du marché sont explicitées. A travers la constitution du Marché Unique, nous rappelons brièvement

statistiques peuvent alors permettre d’en proposer de plus judicieux. Plusieurs étapes sont indispensables à l’estimation d’un modèle : 1. spécifier le modèle financier, économique, sociologique, physique, etc., 2. en tirer un modèle statistique (ou économétrique), 3. vérifier les hypothèses essentielles sur les données réelles pour appliquer l’estimation, 4. estimer, 5. déterminer les propriétés de l’estimateur : écart relatif à la vraie valeur inconnue (biais), dispersion et loi de l’estimateur, 6. valider

consommateur; (b) le modèle de capital humain et salaire (Mincer); (c) le modèle de criminalité (Becker); (d) le modèle de rationalité des gardiens de but (Chiappori & Levitt); (e) le modèle des relations extra-conjugales (Fair). (2) Ensuite, un modèle économétrique est construit en dé…nissant les variables, en choissant une forme fonctionnelle et en introduisant un terme aléatoire. Ce modèle est estimé. 1.3 Structure des données Il existe plusieurs types de données. Entre autres, (1) Des données transversales

SOMMAIRE INTRODUCTION GENERALE 3 1. LA NOTION DE MODELE 3 2. CONSTRUCTION DES MODELES ECONOMETRIQUES-ROLE DE L’ECONOMETRIE 3 CHAPITRE I : REGRESSION LINEAIRE SIMPLE ET REGRESSION LINEAIRE MULTIPLE 7 I- REGRESSION LINEAIRE SIMPLE 7 1. Description du modèle : exemple introductif 7 2. Le modèle et ses hypothèses 8 3. Formulation des estimateurs : les moindres carrées 8 4. Hypothèse de normalité des erreurs 12 5. Equation et tableau d’analyse de la variance 13 II- LE

l’efficacité des mesures prises individuellement. Le sujet qui a le plus attiré l’attention est le rôle joué par les avantages fiscaux dans l’attraction des IDE. Deux principales méthodes peuvent être distinguées ici. Les méthodes statistiques et économétriques qui consistent à exploiter les données historiques existantes, et la méthode des sondages qui consiste à interroger les chefs d’entreprises ou les contribuables concernés. Les méthodes statistiques consistent à modéliser ou à formaliser les relations