FX

Chapitre I : Le Forex Forex Définition Le forex, ou Foreign exchange (FX), ou encore marché des changes, est le marché sur lequel s'échangent les devises du monde entier entre elles. Toutes les devises sont cotées les unes par rapport aux autres sous forme de parités. Le forex est ouvert en continu toute la semaine, du dimanche soir jusqu'au vendredi soir. Les horaires d'ouverture et de fermeture varient pour les particuliers, selon le choix du broker par lequel il passe pour traiter. Les cotations

:Re185N/mm²S235 : Re=235N/mm²S275 :Re=275N/mm² S355 :Re=355N/mm²E295 : Re=295N/mm²E360 :Re=360N/mm² Lé acier à choisir est le S 235 car son 5. σe = 235 ( Mpa) > 200 Mpa. calculer l’allongement de cette vis . l’allongement ∆l de la vis est : ∆l = ( Fx l ) / S x E = σ x l / E = ( 50 x 150 ) / 200000 = 3, 75 .10² mm. 2/4 TCM Examen FF Juin 2010 CORRIGE IV) QUESTIONS. (Traçage) BAREME : 10pts 1';4' 7' 4';3' 1';2' 2';3' 8' 9' 5' 10' 1; 5 7";8' 6' 2;6 4 3 8;10 7;9 5 10';9' 5";6"

transformation stop-loss du cumul X e par πn = E[(X − n)+ ], o` (X − n)+ = max(X − n, 0). Obtenir πn en u fonction des rk . 6. D´montrer une relation de r´currence entre les πn . (On pourra faire intere e venir dans cette relation de r´currence les FX (n) = P (X ≤ n).) e 7. Expliquer alors comment calculer les πn . 2.5.3 Comment utiliser l’algorithme de Panjer pour des v.a. positives ou nulles g´n´rales ? e e En pratique, deux types de probl`mes risquent de se poser : la loi de la e variable

périmètre du trapèze RPGF est égal à : [pic] 4) Peut-on trouver une position du point P pour laquelle le triangle et le trapèze aient le même périmètre ? Justifier la réponse. Page 4 ----------------------- 35° HX CX FX EX 4 BX AX BX AX O E G [pic] KX DX CX [pic] KX MX OX LX

y0 ) = lim x→x0 ∂x x − x0 ∂f f (x0 , y) − f (x0 , y0 ) (x0 , y0 ) = lim y → y ∂y y − y0 0 On note aussi, respectivement : fx (x0 , y0 ) , fy (x0 , y0 ). 57 Partie 1 – Analyse Pratiquement, pour calculer fx (x, y), on calcule la dérivée de f considérée comme une fonction de x, la variable y étant considérée comme une constante, et de même pour fy (x, y) : f (x, y) = xy2 + fx (x, y) = y2 + x + x3 e−y + y pour y (x, y) ∈ R × R∗ x 1 + 3x2 e−y ; fy (x, y) = 2xy − 2 − x3 e−y + 1 y y Dérivées partielles

XC 1500 250 250 ! ABRE '$ep1' '0.125' .PLI AN 0 MAT 1 T $ep1 PLI 1 AN 45 MAT 1 T $ep1 PLI 2 AN -45 MAT 1 T $ep1 PLI 3 .LAM LAM 1 pli 1 2 3 .ETA ATT 1 LAM 1 DIR 1 176 GEN .GEN DEGRE 2 ! ! Def du maillage ! .FIX LIGNE 4 C 1 2 3 4 5 6 .CHA POINT 5 fx 10 .AEL STPG 1 4 Fichier de données SAMCEF (Maillage 3D) .del.* .TITR " Traction sur structure stratifiee [0/45/-54]" ! mm N MPA Tonne s mJ ! ! Def constantes ! ABRE '/L' '500.0' ABRE '/H' '200.0' ABRE '/K' '100.0' ABRE '/L2' '600.0' ! Hauteur

2 c 2 = 14 1 D' ou : P(B I C ) = 1 1 1 2 14 50 et Card C = c 2 c5 = 20 1 P(C ) = 20 50 donc : PC (B ) = 2 P(B I C ) 14 7 = = P(C ) 20 10 Corrigé des exercices c) On a : X {Ω} = {0,1,2,3} x 0 FX ( x ) 1 2 3 2 P( X = 0) = C C 50 = 2 3 3 50 3 50 f (x ) = P( X = x ) 1 20 50 23 50 21 50 44 50 6 50 1 3 50 + P( X = 1) = C C C C C 1 2 1 1 1 2 2 3 3 2 50 +

Pr(X ≤ x et Y ≤ y) = −∞ y f (u, v)dvdu. −∞ On appelle densit´s marginales les fonctions e ∫ ∞ ∫ fX (x) = f (x, y)dy, et fY (y) = −∞ ∞ f (x, y)dx. −∞ Avec les distributions marginales, on peut d´finir les moyennes marginales, et e les variances marginales : ∫ ∞ ∫ ∞ µX = xfX (x)dx, et µY = yfY (y)dy, −∞ ∫ 2 σX = ∞ −∞ −∞ ∫ 2 (x − µX )2 fX (x)dx, et σY = ∞ −∞ (y − µY )2 fY (y)dy. ´ ´ 112CHAPITRE 5. CALCUL DES PROBABILITES ET VARIABLES ALEATOIRES

Egypte, Mauritanie & Algérie. b) Hébergement Evolution héb Egypte, Tunisie & Maroc. Riads, hôtels, bateaux. Algérie, Libye Mauritanie => héb mobil. II) Des contrastes de développement 1) Des flux secondaires en constante progression Fx sensibles à conjoncture pol & éco. Enlèvements, attentats… Il faut fr valoir 1 image d’Islam modéré. Festival de Marrakech, Carthage… 2) Centres d’intérêt et espaces touristiques Hiérarchie centres d’int # d’1 py à l’autre. a) Les classiques

de dépendance de queue inférieure de deux variables aléatoires X et Y, de fonctions de répartition respectives Fx et Fy, est défini par ( , ) λ L2 = lim Pr[ x ≤Fx(α ) y ≤Fy(α )] Le coefficient de dépendance de queue supérieure de deux variables aléatoires X et Y, de fonctions de répartition respectives Fx et Fy , est défini par : λ U2 = lim Pr[ x ≤Fx(α ) y ≤Fy(α )] On dit que X et Y sont asymptotiquement dépendantes au niveau supérieur de la queue de distribution