I Muvrini

des risques bancaires: cas BMCE Maroc par hamid hamid école superieure de technlogie de Sale -  Traductions: Original: fr Source: | précédent sommaire suivant | | * Chapitre préliminaire : * Présentation de la BMCE BANK . * Partie I : Gestion des risques à la BMCE BANK * Présentation de La Direction Gestion Globale des Risques : DGGR * Chapitre 2. * Analyse du processus d'octroi de crédit aux entreprises * Partie II : enjeux Bâle II pour les banques marocaines : * Cas

répond également aux imperfections du dispositif prudentiel anciennement en vigueur. Le ratio de solvabilité réglementaire des établissements bancaires doit désormais être calculé grâce au ratio Mc Donough, qui remplace le ratio Cooke des accords Bâle I. Ce nouveau procédé permet de prendre en compte le risque opérationnel qui était autrefois négligé et de mieux apprécier la qualité de signature de l'emprunteur. Le premier pilier, le plus important parmi les trois énoncés par le Nouvel Accord de Bâle

Section 1 : Les accords de Bâle I 1.1 Historique de l’accord de Bâle 1 a) Présentation du comité de Bâle En 1974, suite à la chute de la banque allemande «Herstatt » dont les effets se sont répercutés sur plusieurs banques, les autorités de contrôle ont mis en place un comité de surveillance afin de contrôler le système bancaire et de mieux appréhender les crises. Les représentants des banques centrales et des organismes de règlementation des pays du G10 (France, Belgique, Canada

Benjamin Jérémy Antoine (Benjamin dans son bureau attend la visite de Jérémy et Antoine qui arrivent, frappent à la porte et se présentent). -Entrez !, bonjour messieurs. -Bonjour Mr johnson, je suis Mr Smith et voici mon assistant Mr Ford. -Bonjour, merci de nous recevoir. -C’est avec plaisir, j’ai hâte de voir vos projet, je vous en prie assoyez vous. Moon base two -Le premier projet que nous allons vous présenter s’intitule Moon base Two (Jérémy ouvre la diapo), voici à quoi

PLAN: I. Introduction II. Bâle 1 vers Bâle 2 III. Bâle 3 * Solvabilité * Liquidité * Effet de levier IV. Conclusion Introduction L’Union européenne se trouve au coeur d’une crise comparable à celle de 1929. Les crises bancaires ne sont pas exceptionnelles; il y en a eu une trentaine depuis 1985, qui ont chaque fois coûté très cher à la société. La réponse des régulateurs, connue sous le nom de ‘Bâle 3’, est donc une réforme indispensable pour réduire la probabilité

ferons une présentation des différents modèles existants de gestion du risque de crédit, et ressortirons leurs avantages et limites. SECTION I. Le cadre réglementaire La gestion du risque de crédit est encadrée par un dispositif prévu au plan international par les accords de Bâle au plan régional par les dispositions réglementaires de la COBAC. Paragraphe I. Les accords internationaux : Les accords de Bâle Dans les années 80, les banques internationales exprimèrent leur inquiétude au regard

WikiMemoires » Finance TFE Bâle II (Nouvel Accord de Bâle): Avantages et critiques février 14, 2011 - 12:00 Bâle II (nouvel accord de Bâle) – Section 2 I- Présentation de Bâle II Les directives de Bâle II étaient préparées depuis 1988 et ne seront finalisés qu’en 2004. En effet, le ratio de solvabilité international (ratio de Cooke) est conçu dès l’origine comme un cadre destiné à évoluer dans le temps. Les amendements de 1995 (relatifs au risque de contrepartie dans les marchés dérivés)

afin de s’adapter à l’évolution des marchés financiers. Cette misa à jour s’acheve en 2004 donnant ainsi naissance à Bâle II., dont la mise en application est effective depuis janvier 2008. Bâle II est un dispositif beaucoup plus complet que Bâle I et repose sur trois piliers complémentaires : – Pilier 1 : des exigences minimales de fonds propres, qui peuvent être calculées selon diverses approches allant d’approches standardisées à des approches internes développées par chaque établissement

réglementations (autrement dit, il permettrait d'éluder les exigences de fonds propres) et il manque de la souplesse nécessaire pour tenir compte des innovations du marché. Cette possibilité à l’arbitrage réglementaire a compromis l’efficacité de Bâle I, en tant qu’indicateur de la solvabilité d’un établissement de crédit, et a naturellement plaidé en faveur d’un ratio à la fois plus flexible et plus sensible aux risques. C’est la raison pour laquelle, le Comité de Bâle a considéré, à la fin des années

Sommaire I. Le comité de Bâle II. Bâle II 1) Les objectifs de Bâle II, 2) Les trois piliers de Bâle II. III. Constats du comité de Bâle IV. De Bâle II à Bâle III 1) Les objectifs de Bâle III, 2) L’amélioration de la qualité et de la quantité des fonds propres, 3) L’instauration d’un ratio de levier, 4) L’instauration de normes minimales de liquidité, 5) Le renforcement du besoin en fonds propres pour certaines activités. I. Le comité de Bâle