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Faut-il limiter l'effet de levier des institutions financières? I. L'effet de levier, un puissant outil financier ! ! 1) Définition financière L'effet de levier est en général défini comme la capacité de prendre une position sans disposer préalablement en propre de la totalité des fonds. Les fonds sont alors traditionnellement prêtés par un tiers, dont la rémunération sera, dans un scénario positif, assurée par la rentabilité de l'investissement ou du placement. Dans un scénario négatif, cette

n'avons pas abordé le volet statistique (dans le sens technique statistique relatif à la mesure du risque opérationnel). PREMIÈRE PARTIE LE RISQUE OPÉRATIONNEL : PÉRIMÈTRE, MOYENS D'IDENTIFICATION ET DE GESTION ; ET INSTRUMENTS DE COUVERTURE. Partie I Le risque opérationnel Périmètre, moyens d'identification, de gestion et instruments de couverture. La première partie est consacrée a délimiter le périmètre du risque opérationnel selon la définition qui lui a été attribuée par le comité de Bâle

INTERNATIONALE SECTION 1: CADRE REGLEMENTAIRE INTERNATIONAL DE L'ACTIVITE BANCAIRE I. HISTORIQUE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE INTERNATIONALE: II. Pourquoi règlementer les banques : III. Motifs de la règlementation bancaire internationale : IV. l'évolution de la réglementation bancaire internationale De Bâle I à Bâle II : SECTION 2 : LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE INTERNATIONALE : BALE I & BALE II I. Les principales normes prudentielles internationales: Les règles des fonds propres :

de « comité de règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires ».ce comité avait pour objectif principale, la qualité et l’efficacité bancaire à l’échelle mondiale. De ce comité est née deux accord éponymes majeurs : les accords de Bâle I mis sur pied en 1988 qui a aboutit au ration de Cooke dont l’objectif principale était de renforcer la solidité et la rentabilité du système bancaire international.il s’est avérer par la suite que ce ration avait plusieurs limites parmi les quelles

.............. 4  Section 2 : notions sur le risque de crédit ................................................................................................. 9    Chapitre I : les accords de Bâle et le risque de crédit ................................................................................. 13  Section 1 : Bâle I et la réglementation algérienne .................................................................................. 14  Section 2 : les accords de Bâle II « une analyse du contenu » 

opérations représentent environ le tiers du bilan bancaire consolidé. Force est de constater que la méthodologie pour déterminer la provision en fonds propres nécessaire à la couverture du risque de crédit a considérablement évolué entre l’Accord de Bâle I et l’Accord de Bâle II. 3 Le ratio Cooke : une approche simple et rigide du risque de crédit Le ratio Cooke est un ratio de fonds propres pondéré qui traduit une approche uniforme et arithmétique du risque de crédit : - uniforme, car la même méthodologie

: PREMIERE PARTIE : Cadre théorique et méthodologique Chapitre I : Cadre théorique : A. Revue critique de la littérature. B. Problématique. C. Objectif de recherche. D. Pertinence du sujet Chapitre II : Cadre méthodologique : Section I : Cadre d’étude Section II : Délimitation du cadre de l’étude Section III : Techniques d’investigation Section IV : Difficultés rencontrées DEUXIEME PARTIE : Cadre analytique Chapitre I : Les informations relatives au système bancaire et aux établissements

Comité de Bâle, sous l'égide de la « banque centrale des banques centrales » : la Banque des Règlements Internationaux et ont aboutit à la publication de la Directive CRD. Les normes de Bâle II devraient remplacer les normes mises en place par Bâle I et visent notamment à la mise en place du ratio McDonough destiné à remplacer le Ratio COOKE qui date de 1988. Annonce du Plan : Les recommandations de Bâle II s'appuient sur les trois piliers (terme employé explicitement dans le texte des accords)

instrume nts de couvertures................................................................. 11 CHAPITRE 1- Présentation et définition du risque opérationnel ......................... ....13 SECTION I- Emergence de la notion du risque opérationnel......................................13 1. Accord de Bâle I............................................................................. 13 2. Le risque opérationnel est la cause de plusieurs crashs financiers...........................15 3. Les accords de

plan Les accords de Bâle I 1. historique du Comité de Bâle 2. le ratio de COOKE 3. le processus de gestion des risques a. Évaluation des risques b. Gestion et contrôle des risques c. Surveillance permanente des risques 4. Réglementation et exigences prudentielles a. Adéquation des fonds propres b. Gestion du risque de crédit c. Gestion de la liquidité 5. limites Les accords de BâleI La diversification du risque est un précepte de base de l'activité bancaire. Une part importante des grosses défaillances