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Réglementation theRmique 2012 : un saut énergétique pour les bâtiments neufs avril 2011 Bernard Suard-MEDDTL Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement www.developpement-durable.gouv.fr Réglementation thermique 2012 L’objectif du Grenelle Environnement : poursuivre la dynamique impulsée par les « bâtiments basse consommation » pour faire un saut énergétique en

dimension publique. Pour commencer, il est alors essentiel de définir le contexte actuel afin de mieux saisir toute l’ampleur de la question à traiter. Le concept de solvabilité à toujours était présent dans la sphère financière et bancaire (Bâle I date 1956), et repose sur un principe fondamentale qui doit être respecté: un établissement de crédit ne peut prêter au-delà de ces réserves et donc dépasser un ratio imposé afin de ne pas mettre en péril l’épargne de ses clients. Seulement, en vue de

Bâle I Bâle I fait référence à un ensemble de recommandations publiées en 1988 par le Comité de Bâle, un comité rassemblant les banquiers centraux des pays du G-10 sous l'égide de la Banque des règlements internationaux, à Bâle. Ces recommandations, également connues sous le nom d'Accord de Bâle de 1988, visaient à assurer la stabilité du système bancaire international en fixant une limite minimale à la quantité de fonds propres des banques. Ce minimum a été fixé en mettant en place un ratio

octroyaient des crédits trop facilement. En 1988, avec Bâle I ont été introduite des normes et des ratios par le Comité de Bâle au travers d’un ensemble de recommandations qui visaient à assurer la stabilité du système bancaire. Quelles sont ces recommandations et qu’ont-elles permis ? I- Normes et Ratios issus de Bâle I A) Réglementation B) Ratio Cooke C) Fonds Propres réglementaires au sens large II- Les limites de Bâle I A) Inadaptation des pondérations B) Non prise en compte

CHAPITRE 1 : LA CONVENTION DE BALE DANS LA GESTION DE RISQUE DE BANQUE I. L’INTRODUCTION L’APPARU DU COMITE DE BALE ET SES MEMBRES Les faiblesses d’un système bancaire, que ce soit dans un pays en développement ou dans un pays développé, peuvent menacer la stabilité financière tant au sein de ce pays qu’à l’échelle internationale. Le Comité de Bâle ou Comité de Bâle sur le contrôle prudentiel bancaire est une institution créé en 1974 par les gouverneurs des banques centrales

Banque – Finance Macroéconomie et Economie Internationale Chapitre 3 Bâle I, II (et III) et réglementation prudentielle des banques • Principe : selon la réglementation bancaire, les banques doivent couvrir les pertes inattendues liées à leurs portefeuilles de crédits et de marché, ainsi que le risque opérationnel (dans Bâle II), par un montant approprié de fonds propres. La mesure du capital réglementaire selon Bâle I (1988) : le ratio Cook • Le ratio Cook intègre des actifs du bilan mais

réglementation prudentielle Européenne* Bâle I 1992 … 1997 1998 1999 … 2004 2005 2006 2007 Bâle II 2008 2009 2010 Bâle II bis 2011 2012 Bâle III 2013 Dir. 89/647/CEE • Mise en place d’exigences de Fonds Propres pour les risques de crédit et de marché Dir. 98/33/CE • Amélioration de la prise en compte des risques en Hors Bilan CRD I • Revue des exigences de Fonds Propres notamment sur es risques de crédit et opérationnel (Pilier I) • Renforcement de la surveillance prudentielle

que la taille de l’entreprise est grande et que l’espoir de récupérer les sommes prêtées en cas de défaut du débiteur est faible. PME (risque faible) : cote BDF* = 37 ; PD* = 0,3% ; LGD* = 40% ; CA = 10 MEUR ; prêt senior maturité 5 ans Cork (Bâle I) Standard ● IRB fondation ● IRB avancée ● ● PME (risque plus important) : cote BDF = 57 ; PD = 1,6% ; LGD = 40% ; CA = 10 MEUR ; prêt senior maturité 5 ans 8 KEUR 8 KEUR ● 6,9 KEUR ● 7,9 KEUR ● ● 8 KEUR 4 KEUR ● 3,5 KEUR ● 4,6 KEUR ● ● *BDF

moment donné. Toutefois, elles s’articulent toutes autour d’un outil principal : le ratio de fonds propres. Ce ratio a été le grand principe posé par Bâle I. Il s’agit alors d’imposer un rapport minimum entre les fonds propres dont dispose une banque et les risques qu’elle porte sur les marchés ou sous forme de crédits à ses clients. En 1988, Bâle I a imposé d’avoir un ratio minimum de 8% entre ces deux indicateurs. En 1996, une révision de l’Accord intègre les risques de marché en complément du risque

bancaires 4 Limites de la réglementation © Aurexia 2011 3 Un processus réglementaire accéléré depuis la crise financière, avec la publication de nombreux textes 1975 1988 2004 2006 Bâle I & II Principaux textes publiés* : Création du Comité de Bâle Accords de Bâle I Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres Accords de Bâle II Version révisée des accords de Bâle II Dispositif révisé Septembre 2008 Juillet 2009 G20 Septembre