Loi du χ²

l’issu du test est la suivante : H0 : les erreurs sont non autocorrélées H1 : les erreurs sont autocorrélées Règle de décision : on accepte l’hypothèse de corrélation des erreurs (H0) si la probabilité est inférieur à 5% ou de manière équivalente, nR² > (χ²) 1-α ddl. c-Test d’homoscédasticité : c’est le test de WHITE qui est utilisé à cet effet. Ce test permet de savoir s’il y a hétéroscédaticité des résidus du modèle et de détecter son origine. A cet effet, il régresse le carré des résidus en fonction

différents points de la courbe sur l’axe des ordonnées. 121 La représentation graphique de la diffusion par période d’une innovation au sein d’une population donnée ressemble généralement à une courbe en cloche dont la distribution suit une loi normale. Si le nombre cumulé d’adoptants est représenté, le résultat est une courbe en S, comme le montre la figure 3.1 ci-dessous. Cette courbe décolle lentement lorsqu’il y a encore peu de nouveaux adoptants par période. C’est la phase de décollage

d’accroissement à taux constant de la masse monétaire (règle monétaire à k %), en relation avec le produit potentiel en longue période. ˆ (17) La statistique de Wald W = R β − r ( )′ [R ( X ′X ) ˆ σ 2 −1 R′ ] (R βˆ − r ) −1 suit une loi de χ (q ) , où q est le nombre de restrictions. Dans les présents cas, q = 1. (18) L’hypothèse de la non-neutralité de la politique monétaire est restaurée si l’on admet une rationalité imparfaite des agents privés et un avantage informationnel des décideurs

naturel d’estimer la probabilité F (t0 ) par : n − Kn 1 nombre de cas favorables ¯ = = F (t0 ) = nombre de cas possibles n n n 1l{xi >t0 } . i=1 Posons maintenant une hypothèse supplémentaire. On suppose (on sait ou on a pu vérifier) que la loi de X est une loi exponentielle E(λ), mais dont on ignore le paramètre λ. Calculons l’espérance de X. On a +∞ E(X) = 0 xλe−λx dx = 1 λ +∞ ue−u du = 0 Γ(2) , λ où +∞ Γ(α) = 0 uα−1 e−u du est la fonction Gamma. On sait que Γ(n) = (n − 1)!, ce qui nous

déjà été théorisé par Seth GODIN , dans son ouvrage de référence : Permission Marketing (édition MAXIMA, septembre 2000). C’est le règne de l’Opt-In, où l’adhésion volontaire et la liberté d’arrêter la 18 relation ont force de loi (comme en France, avec l’adoption de la Loi sur la Confiance dans l’Économie Numérique, du 21 juin 2004). Un nouveau paradigme 19 marketing Au final, c’est l’essence même du marketing qui nous semble devoir être affecté par le Web 2.0. Au plan statistique, tout d’abord

rapidité d’association, l’ordre d’apparition peut-être utilisé comme un indice de l’accessibilité prototypique » (De Rosa, 2003, p. 87). Le programme RANGMOT du logiciel EVOC propose une distribution des mots par fréquence qui suit une loi logarithmique (loi de ZIPFF). Cela permet de connaître l’importance de chacune des zones de fréquences afin de pouvoir par la suite choisir les seuils utilisés lors de l’analyse prototypique. Il permet d’identifier trois zones de fréquences : celle où les

particulier avaient une influence prédominante sur les décisions et les comportements de tous types, je propose une formalisation du modèle séquentiel. L'agent est considéré comme ayant une perception a priori de sa préférence temporelle qui suit une loi supposée normale centrée sur sa préférence normative Wn (traduite par l'utilité escomptée) et de variance l'inverse de la précision k0 associée à cette perception a priori. Il est également supposé, qu'au moment de choisir, l'agent perçoit sa préférence

)] . Cette propri´t´ porte le nom de “loi des esp´rances it´r´es” (Law of Iterated Expectaee e ee tions). Elle est analogue au th´or`me de la probabilit´ totale: une esp´rance inconditione e e e nelle, tout comme une probabilit´ inconditionnelle, peut ˆtre ´valu´e a l’aide d’un arbre. e e e e ` ` PREMIERE PARTIE, CHAPITRE I 9 • Loi des esp´rances it´r´es dans le cas discret: e ee E (X) = X j E (X | Y = yj ) P (Y = yj ) • Loi des esp´rances it´r´es dans le cas continu:

indépendant de la longueur d’onde, ce qui confère aux détecteurs thermiques une sensibilité spectrale constante (utilisation comme référence). b) Énergie due à la température ambiante Ta En assimilant l’atmosphère à un corps noir, elle s’exprime par la loi de rayonnement total de Stefan : — exitance énergétique : — flux énergétique : — énergie : avec La σ Ma = σ Ta 4        2.1.3 Rapport signal sur bruit Le signal proportionnel à ∆T conduit à une puissance de signal décrite par : WS = (∆T

.................................................. 111 6. Conclusion ........................................................................................... 117 2 Mesure et gestion des risques en assurance - Pierre Thérond Annexe A : Loi de Pareto généralisée (GPD) ............................................ 118 Annexe B : Résultats probabilistes ............................................................ 121 Annexe C : Estimation du paramètre de queue ...........................