Probabilités

math´ematiques f(x1), f(x2), . . . , f(xn) de telle sorte que la probabilit´e de cet ´ev`enement soit maximale. C’est le principe dit  du maximum de vraisemblance . Les variables Yi ´etant continues, la probabilit´e de chacun des ´ev`enements Yi = yi est nulle, c’est pourquoi nous consid`ererons les ´el´ements de probabilit´e correspondants : fi(yi)dyi = 1 p2 e−[yi−'(xi)]2/(22)dyi Les mesures ´etant ind´ependantes, la probabilit´e pour que le syst`eme de variables al´eatoires (Y1, Y2, .

Markowitz en 1952, utilise un indicateur de dispersion (la variance) des rendements autour du rendement moyen ou rendement espéré pour mesurer le risque associé à un titre ou à un portefeuille P. Le principe du risque de ruine consiste à minimiser la probabilité que le rendement final d’un portefeuille soit inférieur à un niveau pré-spécifié qualifié de « catastrophe ». De plus, il est également possible d’apprécier le risque d’un actif financier en utilisant le coefficient  du CAPM qui est degré de

d’aborder l’univers des processus de décision markoviens sous différents angles : – le problème du plus court chemin stochastique, avec l’implémentation de l’algorithme “value iteration”, ce qui m’a permis de découvrir les principes du calcul des probabilités effectué par un logiciel tel que PRISM – le problème de l’exclusion mutuelle avec l’algorithme d’Israeli et Jalfon – le tout étant orienté vers la recherche des temps moyens extrémaux et des politiques correspondantes, avec une étude expérimentale

bénéfice 2 E XERCICE 3 1. On complète l’arbre de probabilité : 0,40 0,6 C 0,60 0,85 0,40 C 0,15 2. B B B B a. L’évènement C ∩ B est l’événement :« les baigneurs logent au camping et ont l’intention de fréquenter la buvette ». Sa probabilité est le produit des probabilités sur les branches 0, 6 × 0, 4 = 0, 24 b. La probabilité de l’évènement C ∩ B est 0, 4 × 0, 85 = 0, 34 c. La probabilité de l’évènement B est la somme des probabilités précédentes p(B)=0, 34 + 0, 24 = 0, 58 3 

phrases la situation professionnelle choisie). J’ai fait ?  Formuler l’hypothèse du risque en utilisant le schéma PAD « Processus d’Apparition d’un Dommage » (cf. Document N°1). J’ai fait ?  Procéder à l’estimation du risque (gravité du dommage/probabilité d’apparition du dommage) (cf. Document N°2). J’ai fait ?  Présenter l’évaluation et la validation de l’hypothèse du risque (cf. Document N°3). J’ai fait ?  oui  oui  oui  oui Le risque peut être de type « accident du travail ou maladie

chaque sorte. On note F la matrice : F = [pic]. a) Calculer le produit matriciel A ( F ? Que représente-t-il ? b) La demande [8 articles  a1 , 12 articles  a2 , 13 articles  a3] peut-elle être satisfaite ? Toutes les probabilités demandées dans cette exercice seront données sous leur forme décimale arrondie à [pic] près. La partie C peut être traitée indépendamment des deux autres. Une entreprise vend 2 types de meubles : M1, M2 respectivement 419

crédit vise également à apprécier la perte inattendue, celle-ci devant être couverte par les fonds propres. La perte attendue en cas de défaut (EL - expected loss) correspond au montant exposé au défaut (EAD - exposure at default) affecté de la probabilité de défaut (PD -probability of défault) et du taux de perte en cas de défaut (LGD - loss given défault) : EL = EAD x PC x LGD La perte étant aléatoire, il convient d'estimer non seulement la perte moyenne attendue (Expected loss), mais aussi

Sujet National Exercices : Probabilités –Statistiques – Problème : Fonction exponentielle. Annales bac S non corrigées : http://www.maths.ac-aix-marseille.fr/debart/doc/terminale.html Document Word : http://www.maths.ac-aix-marseille.fr/debart/doc/annales_es/bac_es_national_2002.doc BACCALAUREAT GENERAL Session 2002 Epreuve: MATHEMATIQUES Série : ES Durée : 3 heures Coef. : 5 ou 7 OBLIGATOIRE et SPECIALITE L'utilisation d’une calculatrice est autorisée. Le candidat doit traiter

hypothèses de calcul ....................................................................................... 7 Droits acquis par le salarié ...................................................................................................... 8 Probabilité de verser les droits................................................................................................ 8 Actualisation du calcul......................................................................................................

utilisé dans les assurances vie. 2. Principe de la variance : Pour une compagnie d’assurance une distribution des sinistres avec grande dispersion est beaucoup plus dangereuse qu’une distribution de même moyenne et de moindre dispersion, car la probabilité d’un sinistre y est très supérieure à la prime d’où le chargement de sécurité exiger par rapport à un paramètre de dispersion. Et donc pour la prime de risque on a : 0 ℙ(����) = ���� (����) + ��������� 2 (����)� ���������������� ���� > 0 Et