Ratio Cooke

lutte contre les imperfections des marchés financiers passe par une régulation à l’échelle mondiale A. Des accords capables de réguler la globalisation· Accords de Bâle : I, II, III· I ratio Cooke : 8% de fonds propres des banques par rapport aux crédits accordés· II ratio McDonough : comble les problèmes de Cooke, il prend en compte la titrisation et le montant des crédits· III protection contracyclique et être mieux armé face aux risquesB. Limiter la volatilité des capitaux· Taxe Tobin : taxé à

de Bâle coïncide avec la chute de la banque allemande Herstatt, cet incident avait un effet grave sur certains autres banques, et considéré comme une crise financière importante. Le Comité était initialement appelé le «  Comité Cooke », du nom de Peter Cooke, un directeur de la banque d’Angleterre qui avait été un des premier à proposer sa création et fut son premier président. Le Comité se réunit 4 fois par an et se compose actuellement de représentants des banques centrales et des

» Autres formations suivies ce trimestre L’histoire débute en 1975, date à laquelle est créé le « Comité de Bâle sur le contrôle bancaire » (ou Basel Committe on Banking Supervision). Il est également appelé « Comité Cooke », du nom de son 1er président Peter Cooke, alors directeur de la Banque d’Angleterre, qui avait été l’un des premiers à en proposer la création. Les gouverneurs des banques centrales du G10 prévoient alors de se retrouver quatre fois par an, à la Banque des Règlements

financiers. Ratio de solvabilité Définition : (ou ratio Cooke) C'est un ratio prudentiel destiné à mesurer la solvabilité des banques (et établissements assimilés). La ratio Cooke a été institué en 1988. Un ratio moyen est également calculé pour les pays, par rapport aux plus grandes banques de celui-ci. Il porte le nom du Président du comité de Bâle composé des banques centrales et des autorités de surveillance des 10 pays siégeant auprès de la BRI. En Europe, on le nomme ratio de solvabilité

coefficient de solvabilité ou ratio Cooke : ce ratio est issu de la convention de Bale de 1988 sur «  la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres », le coefficient de solvabilité obligeait les banques marocaines à conserver un rapport minimum (qui était de 5, 50% à la fin décembre 1992) entre leur situation nette et leurs dépôts, ce qui les incitaient à augmenter leurs capitaux propres parallèlement à l’augmentation des fonds reçus du public. le ratio de solvabilité dont le

corrélé à la volatilité de l'ensemble du marché. Le risque de marché est exprimé par la prime de risque pour le marché en général et par le coefficient bêta pour * l'évolution des cours d'un actif en particulier par rapport au marché. Le ratio Cooke est un ratio de solvabilité bancaire qui est recommandé par le Comité de Bâle dans le cadre de ses premières recommandations. Il fixe la limite de l'encours pondéré des prêts accordés par un établissement financier en fonction des capitaux propres de

risque. L’exigence d’un contrôle prudentiel adéquat est devenue une préoccupation majeure sur le plan national et international. Ainsi, et dès 1988, le comité de Bâle a exigé un ratio de solvabilité international (le ratio Cooke). Ce ratio est destiné à compléter les normes réglementaires nationales: coefficient de liquidité, ratio national de solvabilité, division des risques... Ce corpus prudentiel assure la protection des banques et vise le renforcement de la concurrence et la stabilité du système

L’objet de l’article est d’étudier les conséquences de la réforme prudentielle dans les pays industrialisés sur le financement bancaire extérieur des pays émergents. Jusqu’en 2006, les établissements de crédit ont dû respecter le ratio Cooke. L’observation de ce ratio explique à la fois la raréfaction de l’offre de crédit, et l’endettement à court terme et en monnaie étrangère des emprunteurs du sud, ce qui, au vu de la crise asiatique, est une situation sous-optimale pour le développement des économies

……….……….……….……...…….17 2. Le ratio……….……….……….……….……….……….……….……….18 B. 2004 : Bâle II……….……….……….……….……….……….………..……19 1. Les piliers……….……….……….……….……….……….…………….19 1.1. Pilier I : Les exigences minimales en fonds propres pour couvrir le risque de crédit, le risque de marché et le risque opérationnel.…...…20 1.2. Pilier II : Un processus de surveillance prudentiel renforcé.………..21 1.3. Pilier III : Une discipline de marché efficace……….……….………22 2. Le ratio Bâle II……….……….……….……….……….………

La diffusion et la promotion des meilleures pratiques bancaires et de surveillance * La promotion de la coopération internationale en matière de contrôle prudentiel. 1.2 Le ratio de solvabilité : Cooke  a) Modalité de calcul du ratio Le ratio Cooke par référence au président du comité est un ratio de solvabilité bancaire qui fixe le rapport entre le montant des fonds propres et celui des encours de crédit Fonds Propres Réglementaires | >= 8% | Risque de Crédit + | Risque