Risque Systémique Des Banques

Question 11 : Expliquer pourquoi le plan de continuité de l’activité (PCA) constitue un élément essentiel de la gestion des risques ? Introduction Comme toute entreprise, les banques qui sont au cœur de l’économie ne sont pas à l’abri d’une crise pouvant entrainer l’effondrement de leur système. De ce fait, pour se prémunir contre ce genre d’événement, elles doivent mettre en place un PCA. Le PCA est un concept qui doit permettre à une entreprise de fonctionner en mode dégradée ou en situation

protection des déposants et la prévention du risque systémique ;           = obligation faite aux banques de garantir à leur déposants leur liquidités et leur solvabilité.           ex ; En France la loi Debré a accéléré la bancarisation en imposant la mensualisation du salaire sur un compte. Il a donc été nécessaire pour les banques de créer des conditions de confiance pour le public. Et le risque éco lié à cette fonction de déposant : = Risque systemique           évènement grave qui affecte 1

croissance et de développement. En régime de répression, selon les tenants de la libéralisation, le problème de la disponibilité du crédit s’ajoute à celui de son allocation, en raison de -coefficients élevés des réserves obligatoires imposés aux banques, -de la spécialisation des agences de crédit -et de l’administration des intérêts sur les dépôts et les crédits. Conséquences : -coût du crédité élevé et quantité contenue, ce qui pousse les agents à recourir principalement à l’autofinancement

bancaire et d’autre part, sur la surveillance du risque de liquidité, est très structurante pour les banques. Les banques françaises favorables à ce projet dont les enjeux sont essentiels pour la stabilité financière, s’inquiètent cependant des conséquences de certaines propositions inadaptées voire excessives qui pourraient avoir un impact négatif sur la croissance en Europe. Il est en effet essentiel que la réforme permette de maintenir la capacité des banques à financer l’économie dans de bonnes conditions

Etats-Unis : La crise des créances hypothécaires de 2007 : le risque systèmique - Qu'est ce qu'un risque systèmique ? C'est un risque endogéne au système financier, pouvant avoir des conséquences majeures sur l'économie réelle, à une échelle mondiale. C'est par le biais de l'interdépendance des marchés financiers, et l'interdépendance bancaire que ces risques sont susceptibles de se propager sur le globe. - Qu'est ce qu'une créance hypothécaire ? C'est une créance classique qu'un

diffusion systémique des risques financiers en augmentant les ratios prudentiels. Le coût immédiat de ces exigences est compensé par la moindre occurrence de crises majeures. Le surcoût induit par un renforcement des exigences de fonds propres au passif des banques n’a pas nécessairement un fort impact haussier sur le coût d’intermédiation. La solidité des passifs peut en retour limiter le coût des ressources bancaires et prévenir les crises de liquidité. Le financement par fonds propres des banques pourrait

Bâle 3 en 5 questions: Augmenter le capital des banques pour renforcer le système financier des clefs pour comprendre la réforme Mai 2012 “Quand un pont s’effondre, l’intérêt se focalise sur le dernier camion qui l’a traversé, alors que le vrai sujet devrait être la fragilité du pont” d’apres Nassim Nicholas Taleb Auteur: Frédéric Hache Correcteurs: Thierry Philipponnat, Greg Ford, Sylvie Delassus Mise en page: Soapbox, www.soapbox.co.uk © Finance Watch 2012 Le contenu de ce rapport

2 LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE Coinme bien d’autres professions, la banque est réglementée et les dispositions qui encadrent l’activité bancaire ont des conséquences majeures sur le fonctionnement et la gestion des établissements de crédit, d’où la nécessité de connaître les principaux aspects de cette réglementation. Par réglementation bancaire, on désigne l’ensemble des textes de nature législative et réglementaire dont la plupart sont codifiés au sein du Code monétaire et financier1. Le pouvoir

ceux de Bâle I en 1988. Ils sont le résultat de la création du comité de Bâle en 1974 qui réunissait les gouverneurs des banques centrales du G10 à la suite de la faillite d’une banque allemande (la Herstatt) engendrant une grave crise du marché des changes. Le but de ces accords était donc d’éviter la faillite d’établissement financier et notamment en agissant sur les risques liés aux crédits. La mesure principale de Bâle I a donc été l’adoption d’un ratio de solvabilité, le ratio de Cooke. Ce

deleveraging des acteurs du marché du crédit structuré au deleveraging systémique. 1) Le prélude du deleveraging : des fortes dépréciations à la crise de liquidité………..…45 2) Première phase du deleveraging, en réponse à la dégradation des bilans des acteurs du marché du crédit structuré……………………………………………………………..….59 3) Deuxième phase du deleveraging : la crise de liquidité sur le marché monétaire et ses conséquences systémiques……………………………………………………………………………………66 Conclusion …………………………………………………………………………………………………………………………81