Le modéle de gouvernance japonnais
21080 mots
85 pages
Econométrie des Variables Qualitatives. Cours C. Hurlin1
Maîtrise d’Econométrie Université d’Orléans
Econométrie des Variables Qualitatives Polycopié de Cours
Christophe HURLIN
Janvier 2003
January 21, 2003 Contents
1 Modèles Dichotomiques Univariés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.1 Spécification linéaire des variables endogènes dichotomiques . . . . . . . . . . . . 8 1.2 Modèles Logit et Probit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.3 Comparaison des modèles probit et logit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.4 Présentation des modèles dichotomiques en termes de variable latente . . . . . . 21 2 Estimation des Paramètres par la Méthode du Maximum de Vraisemblance . . . . . . 26 2.1 Estimation par maximum de vraisemblance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 2.1.1 Matrices Hessiennes et Matrices d’information de Fischer . . . . . . . . . 28 2.1.2 Unicité du maximum global de la fonction de log-vraisemblance . . . . . . 30 2.2 Algorithmes de maximisation de la vraisemblance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 3 Propriétés Asymptotiques des Estimateurs du Maximum de Vraisemblance . . . . . . . 35 3.1 Convergence du Critères de MV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 3.1.1 Convergence d’estimateurs dans les modèles non linéaires . . . . . . . . . 36 3.1.2 Application aux modèles Logit et Probit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.2 Lois et variance asymptotiques de l’estimateur de MV . . . . . . . . . . . . . . . 39 4 Méthodes d’Estimation non Paramétriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.1 La méthode du score maximum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 4.2 Estimation semi-paramétrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 4.3 Comparaison des estimateurs paramétriques, non paramétriques et semi paramétriques 47 5 Tests de Spécification et Inférence . . . . . . . . .