Théorème fondamental de l'analyse

7 II.2.3 Représentation géométrique et interprétation énergétique du théorème de Bernoulli 8 II.3 HYDRODYNAMIQUE DES LIQUIDES REELS 8 II.3.1 Rappels sur la viscosité : formule de Newton 8 II.3.2 Equations de Lamé 9 II.3.3 Equations de Navier-Stokes 9 II.3.4 Extension du théorème de Bernoulli au cas des fluides réels 10 II.4 THEOREME DES QUANTITES DE MOUVEMENT 11 II.5 APPLICATIONS DU THEOREME DE BERNOULLI 11 II.5.1 Pression dans une conduite : tubes piézométriques

d'un agent économique en tant que consommateur de biens et de services. Cette expression désigne généralement la seule théorie néoclassique du consommateur et les travaux qui en découlent. Sommaire [masquer] * 1 Cadre conceptuel et hypothèses fondamentales * 1.1 Utilité cardinale et ordinale * 1.1.1 Utilité cardinale * 1.1.2 Utilité ordinale * 1.1.2.1 Préférences * 1.1.2.2 Courbe d'indifférence * 1.1.2.3 Taux marginal de substitution

. . . . . . . . . . 3.1.2 L’équilibre entre offre et demande globales et l’effet multiplicateur . A. L’équilibre sur le marché des biens . . . . . . . . . . . . . . . . B. Le multiplicateur keynésien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Le théorème d’Haavelmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Monnaie et taux d’intérêt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.1 La demande de monnaie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2 L’équilibre sur le marché de

pourrait être évaluée d'une manière pertinente par le biais de la détermination de la moyenne arithmétique du rendement, son écart type et sa corrélation avec d'autres valeurs mobilières dans le portefeuille, et non par les « données économiques fondamentales » de l'entreprise émettrice de l'action ou de l'obligation. Depuis cette date, maintes travaux de recherche ont été menés afin de vérifier le degré d'application de ce modèle dans des marchés financiers différents et dans des cadres divers,

bien-être des individus. Les deux théorèmes de l'économie du bien-être sont les résultats fondamentaux de la théorie de l'équilibre général telle que formulée par Kenneth Arrow et Gérard Debreu. Sous un certain nombre d'hypothèses contraignantes (concurrence pure et parfaite, homogénéité et continuité des fonctions de production et des fonctions de demande,...), ces auteurs montrent par une démonstration mathématique les deux résultats suivants : Premier théorème : Pour toute dotation initiale, il

ARTIFICIAL INTELLIGENCE Modèles de réseaux de neurones pour l’analyse des séries temporelles ou la régression : Estimation, Identification, Méthode d’élagage SSM J. Rynkiewicz, M. Cottrell, M. Mangeas, J.F. Yao SAMOS, Université de Paris 1 90, rue de Tolbiac 75013 Paris cottrell@univ-paris1.fr Ce papier porte sur la modélisation de séries temporelles ou de régression à l’aide de réseaux de neurones. En nous appuyant sur des résultats récents sur l’estimation des moindres carrés pour les

chapitre). 8 3 3 7 Théorèmes avec amsthm Syntaxe de base Pour les théorèmes, utiliser le package amsthm (il y a aussi le package ntheorem qui propose plus de fonctionnalités, mais qui a un certain nombre de bugs). Pour définir un théorème appelé « Théorème » correspondant à l’environnement {theoreme}, utiliser \newtheorem{theoreme}{Théorème}. L’environnement {theorem} a un argument optionnel : \begin{theoreme} Bla␣bla␣bla␣bla␣bla. \end{theoreme} Théorème 1. Bla bla bla bla bla bla

2 Equations Différentielles Stochastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.3 Résolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.4 Propriété de Markov : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.5 Théorème de comparaison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.8.6 Martingale exponentielle : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lien avec les EDP stochastiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9.1 Problème parabolique

la détection des crises financières. Mots clés : évaluation des actifs, agents hétérogènes, multiples horizons d’investissement, clustering de volatilité Chapitre 1 Introduction Les thèmes centraux de cette thèse sont la modélisation et l’analyse des fluctuations des prix d’actions sur un marché, où de multiples échelles d’investissement co-existent. L’intuition derrière notre approche est que les différents types d’investisseurs (institutionnels, gestionnaires de portefeuille dans des fonds

différentes occurrences de l’expression afin, sinon d’en élaborer une interprétation définitive, du moins de disqualifier celles qui se révèleraient trop hâtives ou réductrices. La main invisible symbolise le défaut de science, et non un quelconque « théorème » La première occurrence chronologique de l’expression « main invisible » dans l’œuvre de Smith apparaît dans un essai de soixante-dix pages publié à titre posthume, mais dont tout porte à croire qu’il fut rédigé avant 17586. Comme l’indique son