Théorie Des Séries Temporelles

Initiation à l’analyse des séries temporelles et à la prévision Guy Mélard ECARES CP114 et Institut de Recherche en Statistique Université Libre de Bruxelles Avenue Franklin Roosevelt 50 B-1050 Bruxelles e-mail : gmelard@ulb.ac.be Résumé Nous présentons l’analyse des séries temporelles qui est employée dans de nombreuses sciences et techniques. Nous mettons notamment l’accent sur les méthodes de prévision telles qu’elles sont utilisées, en particulier pour la prévision des ventes dans les entreprises

Partie3 : Régression simple et corrélation Chapitre1 : nuage de points Chapitre2 : types d’ajustement (graphique, mécanique et analytique) Chapitre3 : méthodes des moindres carrés Chapitre4 : la corrélation Partie4 : les séries chronologiques Chapitre1 : mouvement d’une séries temporelle Chapitre2 : détermination de la tendance (trend) Chapitre3 : la composante 4- Mathématique1 Chapitre1 : les ensembles Chapitre2 : les suites numériques Chapitre3 : les applications économiques des suites Chapitre4 :

Groupe d’Analyse et de Théorie Economique – UMR n°5824 Université Lumière Lyon 2 - CNRS - Ecole Normale Supérieure LSH Institut Supérieur de Gestion de Tunis – ISG- Université de Tunis Politique de Ciblage d’Inflation Règles de Conduite, Efficacité, Performance Thèse de Doctorat (NR) en Sciences Economiques Présentée et soutenue publiquement par Zied FTITI Le 24 février 2010 JURY Valérie Mignon Gilles Dufrénot Adel Boughrara Boutahar Mohamed Jean François Goux Abdelwahed Omri Professeur

et ses publications ont porté sur le système d’enseignement, la diffusion de la culture et sur la réception des œuvres d’art. En épistémologie, ses séminaires s’attachent à préciser le statut argumentatif des épreuves empiriques dont relèvent les théories sociologiques. [1] Il a également publié plusieurs ouvrages en collaboration avec P. Bourdieu sur ces différentes thématiques. Dans Le raisonnement sociologique, la préoccupation majeure porte sur le statut scientifique de la sociologie : « la

corrélées aux AUTRES : overspecification error 44 VI. les problèmes de spécifications du modèle 45 1. Sélection des variables 45 2. Erreurs de mesure 45 3. Relation fonctionnelle 46 VII. Conclusion de la partie introductive 49 D. PARTIE 2 SERIE TEMPORELLE 51 I. Présentation des objectifs de la section 52 II. FAITS Stylisés 53 1. Composante d’évolution déterministe à long terme de la série 53 2. Mémoire du processus : persistance des chocs (Hystérèse) et autocorrélation des valeurs de la série

des matières premières, avec évolution asymétrique du rendement d’opportunité, qui permet de priser des transactions avec livraison différée sur le marché physique et d’en couvrir le produit contre les fluctuations de prix. Ils s’appuient sur la théorie du stockage. Leur modèle dit asymétrique constitue une généralisation du modèle de Schwartz (1997). Ils élaborent un filtre de Kalman étendu pour tester leur modèle et prendre en compte son caractère non linéaire. En comparant les estimations des

transactions commerciales et renforcer la croissance économique. En introduisant les IDE et l’ouverture commerciale comme variables explicatives dans un modèle de croissance augmenté et amélioré, et en utilisant des techniques récentes de l’analyse des séries temporelles sur la période 19702005, nous avons obtenu des résultats empiriques qui semblent intéressants. Ni les IDE ni l’ouverture commerciales, comme variables prises isolément, ne se sont avérées statistiquement significatives dans le modèle estimé

conjoncture * Au 19ème siècle, les classiques niaient l'existence de cycles l'économie est naturellement à l'équilibre. * Pas de crise de débouchés (cf. théorie de Say) * Pour Marx, les crises sont possibles mais il ne présente pas de « théorie des cycles ». * Keynes (théorie générale) n'élabore pas une véritable théorie du cycle (tâche de ses successeurs). * En France, le précurseur de l’analyse conjoncturelle est A. Sauvy (années 30). * Il distingue 3 fonctions dans l'analyse

et la narrativité (Réflexion faite, Esprit, 1995, p. 63). A juste titre, dans Temps et Récit, Paul Ricœur tient l’hypothèse fondamentale selon laquelle le récit n’achève sa course que dans l’expérience du lecteur dont il « refigure » l’expérience temporelle. Parmi les raisons qui sous-tendent cet intérêt pour la question du temps par la porte du récit, il y a les productions antérieures de Ricœur sur l’historiographie et le sens de l’histoire dans lesquelles la structure narrative de l’histoire et

prix, CA d’une prise de décision (s). entreprise, % de croissance de l’économie … La statistique est un domaine des mathématiques qui possède une composante théorique ainsi qu'une composante appliquée. La composante théorique est proche de la théorie des probabilités et forme avec cette dernière, les sciences de l'aléatoire. La statistique plus appliquée est utilisée dans presque tous les domaines de l'activité humaine : ingénierie, management, économie, biologie, informatique, etc. Ces distinctions