Théorie Des Séries Temporelles

supposées résulter des choix individuels qui procurent le plus de satisfaction ou de profits parmi l'ensemble de ce qui est accessible financièrement. Les théoriciens de la N.E.C. disent alors que les agents sont « rationnels », car ils utilisent la théorie économique pour agir. De plus, si les agents économiques opèrent sur des marchés où la concurrence est la règle, alors toutes les aspirations individuelles seront satisfaites. Si les exigences méthodologiques de la N.E.C. sont fortes, les promoteurs

G eorge Box et Gwilym Jenkins sont deux statisticiens qui ont contribué, dans les années70 à populariser la théorie des séries temporelles uni variées et multi variées. La modélisation univarié de Box-Jenkins concerne les processus ARIMA (p,d,q) ou ARMA(p,q) dont la partie autorégressive est notée AR, est constituée par une combinaison linéaire finie des valeurs passées du processus. La partie moyenne mobile, notée MA, est constituée d’une combinaison linéaire finie en t des valeurs passés d’un

Les implications de la théorie keynésienne en matière de politiques économiques sont-elles vérifiées sur les données américaines? Amélie MAINGAULT et Rodrigo VIVANCO Janvier 2010 SOMMAIRE Introduction La théorie: du modèle IS-LM à la demande globale 1) Rappel des hypothèses de base du modèle IS-LM Déterminants de la courbe (IS) Déterminants de la courbe (LM) Équilibre 2) Explication des fluctuations économiques dans le modèle IS-LM Effet d'une politique budgétaire expansionniste

Définition d’économétrie La régressions simple Le modèle de régression multiple Multicollinéarité et sélection du modèle optimal La violation des hypothèses Le modèles non linéaires Le modèles à décalages temporels Introduction aux modèles à équations simultanées Éléments d’analyse des séries temporelles La modélisation VAR Économétrie Francesco Quatraro – 2010/2011 2 Bibliographie • Régis Bourbonnais (2005) Econométrie, Dunos, Paris. • Le cours est control continu. Selon la disponibilité de

différents effets et Prévision 10/25 Chapitre I - Partie 2 : La notion de modèle Un exemple : la relation entre Consommation et Revenu Point de départ : la théorie keynésienne : C = bR + a a est la consommation incompressible b est la propension marginale à consommer. b ∈ [0, 1] Objectif : formaliser un modèle permettant de tester cette théorie i.e à partir d’un échantillon de données : 1. Le revenu influence t-il la consommation ? Le paramètre b est-il ou non significativement différent de 0 ? 2. La

Grellet L'économétrie peut être définie comme l'application des méthodes statistiques à l'étude des phénomènes économiques .Plus précisément la démarche économétrique comporte trois étapes : 1) Construire un modèle testable qui soit justifié par la théorie économique et qui puisse être vérifié statistiquement ; 2) Estimer les paramètres du modèle ; 3) Vérifier que les écarts entre les observations et les résultats théoriques du modèle ne sont pas systématiques . Historique Premiers développements

extérieur Remarque préliminaire et résumé Cet article14 présente les résultats d’une analyse empirique consacrée aux réactions des exportations nettes, à court et à long terme, aux fluctuations du cours de change ou à celles des termes de l’échange. La théorie économique nous suggère que, si la somme des élasticités des importations et des exportations est supérieure à un, une dépréciation réelle de la monnaie nationale, ou une détérioration des termes de l’échange, devraient entraîner une hausse des exportations

ans] 6 I.2.2 Préparation et organisation de l’intelligence pré-opératoire et opératoire concrète. [2 à 11 ans] 7 I.2.3 Stade de l’intelligence opératoire formelle. [11 à 16 ans] 10 I.3 Explication de certaines notions fondamentales de la théorie piagétienne. 11 I.3.1 La conservation : 11 I.3.2 La classification : 13 I.3.3 La sériation : 15 I.3.4 Le nombre : 16 I.4 BIOGRAPHIE DE INHELDER BÄRBEL 16 II. Description des expériences 18 II.1 Quantification de l’inclusion

macroéconomique. Dans l’annexe 2, nous effectuons des rappels statistiques indispensables, nous y expliquons qu’avant tout travail de modélisation, il importe de procéder à des traitements préalables sur les séries statistiques ; en l’occurrence il importe de passer des séries en dirhams courants à des séries en dirhams constants. L’annexe III comporte un certain nombre d’exercices complémentaires. Il s’agit d’exemples d’application, pour bien comprendre les techniques exposées dans le cours. Notez que

chinoise en basant sur le modèle macroéconomique. On va se poser la problématique suivante : Quels sont les facteurs principaux qui peuvent expliquer la croissance du PIB de la Chine. Pour répondre cette question, (1) on va d’abord commencer par la théorie macroéconomique (modèle IS-LM) qui a été proposée par John Hicks en 1937. (2) on va ensuite passer aux tests empiriques en construisant le modèle de régression et vérifier la qualité du modèle en utilisant le logiciel E-views5.1. (3) L’interprétation