Théorie Des Séries Temporelles

technique courante consiste à vendre en quantité limitée des produits à prix très attractifs. Dans ce cas de figure, la rareté n’est pas objective, mais plutôt le résultat du discours du distributeur qui suggère au consommateur un sentiment de pression temporelle. Ce sont les grandes opérations promotionnelles du « mois historique » chez Carrefour par exemple. Pour cette enseigne, l’attractivité de l’offre repose sur un produit différent chaque jour à un prix très bas avec des quantités limitées affichées

1968. Il a occupé des postes d'enseignant à Harvard, l'Université du Minnesota, l'Université de Yale et, depuis 1999, à Princeton. Sims est un collègue de l'Econometric Society depuis 1974 qui est une société internationale pour l'avancement de la théorie économique dans sa relation avec les statistiques et les mathématiques. Elle a été fondée le 29 Décembre 1930 à l'Hôtel Stalton à Cleveland, Ohio. Un membre de l'Académie américaine des arts et des sciences depuis 1988 et membre de l'Académie nationale

dynamique de court terme du dinar par le recours à la théorie de la microstructure en diminuant l'horizon de cotation des cours et en s'intéressant à indétectables par la théorie fondamentale tel que les flux d'ordre. Notre recherche a approuvé l’importance de cette variable et affirme encore les plusieurs chercheurs dont Lyons et Evans (1999), Lyons(2000). En troisième lieu, nous sommes intéressés à la deuxième variable importante de la théorie de la microstructure : la fourchette des prix.

disciplinaire(s) (par ordre d’importance relative) : Théories du commerce international, techniques du commerce international, organisation mondiale du commerce, finance internationale, marchés financiers, régimes de change, théorie de change ;architecture du système monétaire et financier international, gestion de portefeuille, stratégies des firmes multinationales, l’approche monétaire de la balance des paiement, macroéconomie internationale, Théorie financière,économie bancaire, Finance, Gestion financière

neurones pour l’analyse des séries temporelles ou la régression : Estimation, Identification, Méthode d’élagage SSM J. Rynkiewicz, M. Cottrell, M. Mangeas, J.F. Yao SAMOS, Université de Paris 1 90, rue de Tolbiac 75013 Paris cottrell@univ-paris1.fr Ce papier porte sur la modélisation de séries temporelles ou de régression à l’aide de réseaux de neurones. En nous appuyant sur des résultats récents sur l’estimation des moindres carrés pour les séries temporelles non linéaires, nous proposons

chez l’auditeur des compétences avérées quand à l’analyse du rôle de la monnaie et des intermédiaires financiers dans l’économie. Il est structuré autour de trois axes : - La théorie monétaire et l’évolution des débats sur les objectifs, les horizons et les instruments de la politique monétaire. - La théorie de l’intermédiation financière et ses implications sur les mécanismes de transmission de la politique monétaire. Il sera rappelé aux auditeurs un certain nombre de pré requis indispensables

qualité de la main-d’œuvre prend à nouveau une place importante dans les études et les débats économiques depuis les années soixante. La théorie du capital humain qui s’est notamment développée avec les travaux de Schultz (1961) et de Becker (1964) souligne que les connaissances acquises par les individus jouent un rôle crucial dans la société. Selon cette théorie, l’éducation est un investissement car elle est un instrument d’amélioration de la productivité. L’investissement en capital humain

we try to determine the medium-term factors explaining the evolution of households saving. This approach enables to take into account the impact of medium-term factors, such as public saving or demography, that are difficult to identify in a time-series approach. It also enables to test heterogeneity between countries and to draw a comparison between them. * INSEE, Bureau des projections économiques d’ensemble de la Direction de la Prévision lors de la rédaction de cet article. ** INSEE, Division

Les leçons de l’efficience des marchés 2. II. – LAREMISE EN CAUSE DE L’EFFICIENCE DES MARCHÉS FINANCIERS 1. 1. La mise en évidence des anomalies 2. 2. L’apport de la finance comportementale 3. CONCLUSION : LES LIMITES DE LACONTESTATION DE LA THÉORIE DE L’EFFICIENCE Dans une revue très fouillée de la littérature sur le fonctionnement et l’efficience des marchés financiers européens publiée en 1984, G. Hawawini recensait plus de 280 références de travaux scientifiques concernant 14 pays européens

IV- PROBLEME DE MULTICOLINEARITE ET SELECTION DU MODELE OPTIMAL 28 1. Conséquences de la multi-colinéarité 28 2. Tests de détection d’une multi-colinéarité 29 3. Sélection du modèle optimal 30 CHAPITRE III : ELEMENTS D’ANALYSE DES SERIES TEMPORELLES 31 I- STATIONNARITE 31 1. Définitions et propriétés 31 2. Fonctions d’autocorrélation simple et partielle 32 3. Tests de stationnarité et de « Bruit Blanc » 33 II- MODELISATION DE LA SERIE STATIONNAIRE : IDENTIFICATION DU PROCESSUS