Arch garch
Florian Ielpo1 24 f´vrier 2008 e
1 Dexia Group, 7/11 Quai Andr´ Citro¨n, 75015 Paris, Centre d’Economie de la Sorbonne e e - Antenne de Cachan, Avenue du Pr´sident Wilson, 94230 Cachan. E-mail : florian.ielpo@clfe dexia.com
2
Table des mati`res e
0.1 0.2 Introduction de la deuxi`me ´dition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e e Introduction de la premi`re ´dition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e e 7 7 11 11 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 19 21 21 22 24 26 27 27 28 28 29 30 31 33 33 35 36 37 37 38 39
1 Rappels de math´matiques et probabilit´ e e 1.1 Des variables al´atoires et des hommes . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1.1.1 L’univers... et au dela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.2 A chacun sa tribu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.3 Probabilit´s... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1.1.4 Variables al´atoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 1.1.5 Les moments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1.6 Distribution, fonction de r´partition et densit´ . . . . . . . . e e 1.1.7 Loi conditionnelle et lemme des esp´rances it´r´es . . . . . . e ee 1.1.8 Fonction g´n´ratrice des moments et fonction caract´ristique e e e 1.2 Le petit monde tres ferm´ des convergences . . . . . . . . . . . . . . e 1.2.1 Convergence en probabilit´ et presque sure . . . . . . . . . . e 1.2.2 Convergence en distribution et TCL . . . . . . . . . . . . . . 1.3 Vous reprendrez bien un petit peu de calcul matriciel ? . . . . . . . . 2 Retour sur le mod`le lin´aire : cas univari´ et multivari´ e e e e 2.1 Le mod`le de r´gression lin´aire simple . . . . . . . . . . . . e e e 2.1.1 Les hypoth`ses du mod`le lin´aire simple . . . . . . e e e 2.1.2 Les moindres carr´s . . . . . . . . . . . . . . . . . . e 2.1.3 Analyse de la variance . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1.4 Quelques tests li´s aux MCO . . . . . . . . . . . . . e 2.1.4.1 Test de