Exposé bâle iii

Pages: 5 (1213 mots) Publié le: 12 novembre 2012
Exposé : Bâle III
Qu’est-ce que Bâle 3 ?
Contexte : Les accords de Bâle III datent du 16 Décembre 2010, ce sont des suggestions de réglementation bancaire. Ces accords font suite à la crise financière de 2007. Nous trouvons à l’origine un dysfonctionnement dans le système bancaire ; en effet pendant la crise des Subprimes, on a pu observer un certain paradoxe chez les grandes banques : ellesdéveloppaient trop de produits (souvent très risqués) inscrits au bilan et surtout hors bilan (produits dérivés) et ne concédaient pas assez de crédit, notamment à cause d’un manque de fond propre : c’est ce que l’on a appelé la crise de liquidités. Le problème étant que ces produits extérieurs, ont fait perdre beaucoup d’argents à certaines banques qui n’étaient plus en mesures d’être solvables etde pouvoir accorder des prêts ; cette crise bancaire a notamment entrainé la chute de la plus grande banque Américaine d’investissement en 2009 : Lehman brothers. Celle-ci n’a pas de suite révélé son endettement, étant notamment accusée de présenter un Bilan erroné. Dans ce contexte difficile qui a entrainé la plupart des places financières mondiales à vaciller, est survenue une crise de confiance; en effet, l’exemple de Lehman a montré que les banques cachaient peut-être de grosses difficultés et n’étaient plus solvables. Le système est au bord du chaos. Evolution : Si l’on parle de Bâle III, c’est bien sûr parce qu’il y a eu Bâle I et Bâle 2 dans le passé. Les accords de Bâle ont été créés en 1988 (Bâle I) par le Comité de Bâle sur le contrôle Bancaire réunissant les principalesautorités bancaires du monde. Le but de ce premier accord était de limiter le risque du crédit en insistant notamment sur la quantité de fonds propres nécessaires aux Banques pour accorder un prêt. Bâle 2 intervient en 2004 et vise à élargir la gamme des risques couverts et à améliorer toute une série de calculs (coefficients de pondération…). Nous arrivons donc en 2010 et aux accords de Bâle III quiactualisent les règles au contexte économique de crise, en imposant notamment un certain nombre de réglementation. Ces règles vont par la suite être transposées au niveau européeen sous la forme d’un texte législatif appelé CRD 4 (Capital Requirements Directive 4). Cette nouvelle réforme du système bancaire visant à le stabiliser devrait être effective et opérationnelle début 2013.. Objectif : L’idéepremière de Bâle III a donc logiquement été d’augmenter les fonds propres des banques afin de limiter les risques et de conditionner la taille du bilan. Il fallait donc réguler le système financier International car il impacte sur toutes les sociétés, les Etats, les populations.

Les différents objectifs de ces accords sont donc les suivants : • Instauration de ratios de liquidité • Redéfinitiondes fonds propres • Mise en place de mesures contra-cycliques • Mise en place d’un ratio : « effet de levier » • Révision de la couverture de certains risques

1) Les ratios de liquidité :
Les ratios de liquidité : il y en a deux : le LCR ((Liquidity Coverage Ratio) et le "NSFR" (Net Stable Funding Ratio). Le LCR : c’est un ratio qui permet aux Banques de résister à des crises de liquidité surdes périodes courtes de 1 mois. Cela permet de s’assurer que la banque détient suffisamment d’actifs liquides (argent disponible à court terme) pour faire face à un éventuel besoin de sortir beaucoup d’argent cash : - Dégradation de la notation d’un établissement - Période de crise - Panique sur les marchés On a ainsi des ratios différents selon les types d’agents à qui l’on prête : les Etatssont les titres les mieux notés en général ; tout dépend de la note que les agences de notation leur décernent.


Ainsi prenons l’exemple d’une banque qui veut faire un prêt d’un million d’euros notée BBB+ : Fonds propres réglementaires = 10.5% * 1 000 000 * 50% = 52 500€  L’entreprise doit avoir 525000€ de fond propre pour pouvoir accorder ce prêt. NB : le tableau ne tient pas en compte la...
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