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gestion des risques des crédits bancaires

23778 mots 96 pages
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Résumé :

Dans le cadre de la nouvelle réforme de Bâle II, la Banque Marocaine de Commerce
Extérieur a lancé de grands projets pour s’adapter aux nouveaux enjeux de la gestion de risque imposés par cette nouvelle réglementation ainsi que les défis caractérisant le marché financier international.
L’objectif du présent projet de fin d’étude est la diversification du portefeuille de la
BMCE et ceci via la quantification et la mise en place des limites de concentration de risque de crédit par contrepartie, par secteur d’activité et par zone géographique. Ce travail s’articule autour de trois volets : la mesure de risque de crédit par secteurs d’activités, par rating et zone géographique, la distribution des pertes et consommation des fonds propres économiques afin de déterminer la structure du portefeuille ainsi que les limites de concentration. Pour la réalisation de cette tâche, nous avons choisi d’appliquer deux modèles de gestion de risque : CreditMetrics et CreditRisk+ tout en faisant appel aux outils informatiques : SPSS, SGBD Access et EXCEL.

Mots clés : risque de crédit, la perte, la probabilité de défaut, rating, la VaR, CreditMetrics,
CreditRisk+, Bâle II.

Citation

« BETTER RISK MEASUREMENT, BETTER RISK MANAGEMENT »

Projet de fin d’étude

-2-

Rapport

Table des matières

Tables des matières :
Remerciement : .................................................................................................................. - 5 Liste des abréviations : .................................................................................................... - 6 Figures et Tables : ............................................................................................................ - 7 Avant-propos : .................................................................................................................. - 8 Introduction :

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