Ricco Rakotomalala Ricco.Rakotomalala@univ-lyon2.fr

Équipe de recherche en Ingénierie des Connaissances Laboratoire ERIC

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PLAN
1. Econométrie : Origine(s), définition(s) et objectif(s) 2. La démarche économétrique 3. Analyse de régression – L’hypothèse de linéarité 4. Domaines d’application 5. Types de données 6. Bibliographie
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Quelques définitions
1. Définition 1. Etudes des relations quantitatives de la vie économique faisant appel à l’analyse statistique et à la formulation mathématique. 2. Définition 2. L'économétrie exprime quantitativement les corrélations pouvant exister entre des phénomènes économiques dont la théorie affirme l'existence. La théorie économique fournit des idées sur les processus qui déterminent les grandeurs économiques, l'économétrie apporte une vérification empirique et établit quantitativement les corrélations qui apparaissent valides.

3. Définition 3. L’objectif de l’économétrie est de confronter un modèle économique à un ensemble de données (données de panel, série temporelle, etc.) et ainsi d’en vérifier la validité.

Définition 4. L’économétrie est une branche de l’économie qui traite de l’estimation pratique 4. des relations économiques.

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Carrefour de 3 disciplines
Economiste (Expert du domaine) Exprime une théorie sur un phénomène économique

Ex. La demande dépend du prix

Mathématicien (Modélisation) Propose une formulation algébrique de la théorie.

Ex. Demande = a * prix + b

Statisticien (Estimation) Estime les paramètres du modèle à partir de données. Validation statistique.

Ex. a = -0.5 ; b = 10

Sous le contrôle de l’Economiste Validation de l’Expert du domaine (ex. a est forcément négatif)
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