Traitements préalables des séries statistiques

Pages: 8 (1773 mots) Publié le: 24 avril 2014
Annexe II
Au cours d’Introduction aux méthodes économétriques

Traitements préalables des séries statistiques:
Compléments de cours


Notes établies à partir du cours de
Fouzi Mourji


Année universitaire 2012/2013

Sommaire

I - Introduction

II- Comment déflater une série statistique ?

II- 1 L’utilisation des indices des prix
II- 1.1 Les indices simples
II-1.2 Les indices synthétiques

II- 2 Exemples d’utilisation des indices synthétiques
II- 2.1 Exemple Un
II- 2.2 Exemple Deux




INTRODUCTION

Après la phase de spécification, et avant de procéder à l’estimation des paramètres du modèle spécifié, nous sommes souvent conduits à effectuer des traitements préalables sur les données.
La nature des traitements dépend de plusieursfacteurs; nous retiendrons en particulier la distinction entre données chronologiques et données transversales (en coupe instantanée / données d’enquêtes).

Sur les données transversales, il faudra par exemple définir les ratios en liaison avec la spécification retenue (par exemple : l’effort éducatif appréhendé par la variable «Rdepeduc » rapportant les dépenses d’éducations à la dépense totaledu ménage).
Il faudra aussi tester les risques de colinéarité ; par exemple dans un modèle d’analyse des déterminants de l’accès au crédit : garantie 1 (titre de propriété) et garantie 2 (caution d’un tiers),

Sur les séries chronologiques, il y a la correction des variations saisonnières (CVS), le traitement de la colinéarité et la distinction entre « données en volume » et « données envaleur ». C’est le cas que nous allons considérer ici.

Lorsque nous « déflatons » une série en valeur par un indice approprié, nous obtenons une série en volume.
Nous parlerons aussi de série exprimée en «dirhams constants » ≠ « dirhams courants » au niveau des variations, nous aurons respectivement : les variations en terme nominal ≠ des variations en terme « réel ».

Ce travailconsiste à exclure l’effet des prix, dans l’appréciation des variations d’une grandeur.
En effet l’inflation fausse les conclusions que nous pouvons faire à propos de l’évolution d’une grandeur : par exemple les dépenses des ménages, le chiffre d’affaires d’une entreprise ou d’un commerçant…

Comment procéder pour déflater une série statistique ?

Pour observer l’évolution réelle d’une grandeur(chiffre d’affaires, dépenses, exportations…), il faut écarter l’effet de la variation des prix.
L’indice le plus connu concerne les prix à la consommation. Il s’agit du taux d’inflation qui mesure l’évolution des prix des biens de consommation ainsi que les prix des services.
Mais il y a beaucoup d’autres indices, comme l’indice des prix des prix des biens d’équipement qui pourrait servir àdéflater une série relative à l’investissement, l’indice des prix de gros…

Pour montrer comment utiliser les indices de prix, nous allons recourir à des exemples, en distinguant le cas d’une grandeur simple et celui d’une grandeur composite.

1. Travail sur une grandeur : Les indices simples
Dans le tableau suivant, nous avons, pour un bien A (des souliers par exemple), les quantitésvendues et les prix, sur deux périodes T et T+1





Pour apprécier / analyser l’évolution du chiffre d’affaires, nous pouvons dire que :

Entre T et T+1, en terme nominal, le CA a augmenté de 16% ((3480/3000) x 100)) ; par contre les quantités vendues (volume des ventes) ont baissées de 3.3% ((290/300) –1 ) x 100))

Nous pouvons aussi mesurer les variations du CA en terme réel enécartant l’effet de l’inflation ; ce faisant, nous allons alors déflater, c'est-à-dire «corriger » le CA en dh courants par l’indice des prix, et obtenir un CA en dh constants.

Prenons comme année de base T :

On rappelle que IP t/0 = (Pt / P0 ) * 100
Ainsi:
® Pour l’année T :
Le CA de l’année T va rester le même, puisque l’indice des prix est égal à 100 pour cette année...
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