L'econometrie
71368 mots
286 pages
Introduction à l’économétrieLe modèle de régression linéaire simple
Support de cours destiné aux étudiants de 3e année de licence shs/miashs/mase
Université Charles-de-Gaulle Lille 3
UFR IDIST
O. Torrès
Année universitaire 2010-11
(version du 8/9/2010, 16:23)
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Introduction : présentation du cours
Ce cours est une introduction aux méthodes et modèles de base de l’économétrie. Cette dernière s’entendra ici comme une branche de la statistique mathématique (ou inférentielle) dans laquelle 1. les modèles statistiques utilisés sont constitués à partir d’une adaptation d’un modèle économique théorique ou peuvent avoir une interprétation qui relève du raisonnement économique 2. les données utilisées pour l’inférence statistique proviennent de l’observation du fonctionnement de l’économie On peut résumer la définition proposée de l’économétrie en assimilant cette dernière à la statistique appliquée à des situations pouvant être décrites par la science économique. Sur le plan de la statistique, cette définition amène plusieurs remarques. 1. Du fait de cette connexion avec la science économique, les variables pour lesquelles les modèles statistiques 1 de l’économétrie (qu’on appellera simplement modèles économétriques par la suite) sont construits sont également des variables que l’on retrouve dans les modèles économiques. Ces derniers décrivent typiquement les relations qui existent entre plusieurs variables économiques. Par conséquent, les modèles économétriques sont destinés à représenter des relations qui sont supposées exister entre les variables tout en permettant de les interpréter. Ces modèles mettront ainsi en évidence des paramètres qui expriment des relations entre variables et en caractérisent la forme. 2. L’inférence statistique qui sera menée dans le contexte du modèle économétrique portera essentiellement sur ces paramètres ; ceux-ci seront donc les paramètres d’intérêt (voir les points 6 et 7 à la page 136) du modèle économétrique. 3.