Bâle I

Introduction 5 Première Partie : L’impact du projet de réforme sur les agences de notation 10 Chapitre I/ Le projet de réforme et les opportunités pour l’industrie de la notation 10 Chapitre II/ Les contraintes du projet de réforme pour les agences de notation 28 Deuxième Partie : Les craintes des agences de notation à l’égard du projet de réforme 45 Chapitre I/ La pertinence des modèles internes 45 Chapitre II/ Les critères de comparaison et de sélection des agences de notation

opérationnels vis à vis de la réglementation 21 I – Une évolution récente de la réglementation 21 II - Evolution récente qui se concrétise au niveau des fonds propres 31 Chapitre 2: L’évolution organisationnelle des banques selon les risques opérationnels 44 I – Une organisation pyramidale 44 II – La difficile prise en compte du risque opérationnel à tous les niveaux de la banque 52 Chapitre 3 : L’ontologie des risques opérationnels 57 I – Les composantes du risque opérationnel 57 II –

INTRODUCTION…………………………………………………………………………….2 I- LES SPECIFICITES DES ACTIVITES BANCAIRES…………………………...…….5 I.1 LA « SENSIBILITE » DES ACTIVITES BANCAIRES AU TRAVERS DE L’ANALYSE DES BILANS AGREGES…………………………………………………5 I.2 LES RISQUES BANCAIRES : TYPOLOGIE ET DEFINITIONS..………….…………19 II- LES GRANDS PRINCIPES DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE ……..…...27 II.1 LE CONTROLE PAR LES RATIOS DIT « PRUDENTIELS »………………………..30 II.2 LES INNOVATIONS DU C.R.B.F 97.02 BALE II- Mac DONOUGH………………..35 II.3 LA

règlements internationaux (BRI) dont le siège est à Bâle (Suisse) a établi un ratio de solvabilité que toutes les banques doivent continuellement respecter. Un premier ratio a été créé dès 1988. On l’appelle ratio de Bâle I (ou ratio Cooke) : il prévoit que les fonds propres de chaque banque doivent représenter un pourcentage minimum de 8% du montant des crédits distribués, ceux-ci étant pondérés par leur caractère plus ou moins risqué. Les accords dits de Bâle II ont permis de mettre en place à partir de

Nouveau ratio de solvabilité Les banques sont prêtes pour le 1er janvier 2008 Paris – 4 décembre 2007 1 Sommaire I. Les banques sont prêtes II. Les chantiers en cours 1. 2. En Europe Aux Etats-Unis III. Annexes 1. 2. 3. Calendrier Lexique et acronymes Les trois piliers de Bâle II 2 I. Les banques sont prêtes Le contexte • A partir du 1er janvier 2008, la plupart des banques françaises adoptent l’approche notation interne avancée. • La validation des modèles

les AMC ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Définition et objectif du C.I Principes fondamentaux du C.I Obligation de disposer du C.I Architecture du dispositif du C.I Obligation stricte de documentation et d’information Les risques à couvrir par le C.I 2. Réglementation Bâle 2 et risques opérationnels ¾ ¾ Focus sur les risques opérationnels Approche de couverture des risques 3. Cartographie des risques ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ Juillet 2008 Objectifs et attentes Définition de la cartographie des risques Utilisateurs de la

Que tous ceux et celles qui ont contribué de près ou de loin à l’accomplissement de ce travail trouvent l’expression de nos remerciements les plus chaleureux. » Partie 1 : Les accords de Bâle  Section 1 : Bâle I  1-Présentation : Avant les accords formels de Bâle de 1988, il existait une réglementation du capital bancaire qui exigeait un montant minimal de fonds propres. Cependant, cette réglementation n’était pas suffisante pour deux raisons : d’une part, un problème

Gestion des Risques Financiers Thierry Roncalli 7 janvier 2009 Merci de rédiger entièrement vos réponses. 1 La réglementation Bâle II 1. Quelles sont les principales diérences entre l'accord originel de Bâle (ratio Cooke) et l'accord dit Bâle II ? 2. Comment est calculé le ratio McDonough ? Quelles sont les diérences entre les ratios Tier One et Tier Two ? 3. Expliquez quelles sont les fonctions et responsabilités de la Commission Bancaire d'une part et de l'Autorité des Marchés Financiers

surtout depuis la mise en place des systèmes de collecte de pertes. Le Comité de Bâle propose de définir les risques opérationnels comme « le risque de pertes dues à une inadéquation ou à une défaillance des procédures, personnels, systèmes internes ou à des événements extérieurs » (Basel Committee on Banking Supervision, 2001). En partie pour répondre aux initiatives réglementaires contenues dans les propositions de Bâle II (Basel Committee on Banking Supervision, 2003), et de peur de prendre un retard

pour ces raisons que dans la logique du ratio Cooke (Bale I), la pondération des crédits aux entreprises était forfaitaire alors que Bale II préconise une individualisation dans l'évaluation et la pondération des engagements. Cette lecture de la relation Banque- entreprises nous pose le problème de l'information nécessaire à l'évaluation du risque de crédits alloués aux entreprises. Ce qui nous mène à prendre à cœur les recommandations de Bale II dans la gestion du portefeuille de crédit par ventilation