Bâle II

ferons-nous pour prévenir les dommages et réagir à un sinistre ou à des pertes? 3. Si un sinistre se produit, comment paierons-nous les dommages? Un sinistre peut parvenir des trois classifications des catégories de risques , reconnu par le comité de bale II : 1/Risque de marché : Augmentation ou diminution du taux de changes , taux d’investissement , d’intérêt ou cours de l’action… 2/Risque opérationnel : tout ce qui est lié au capital humain , et au progrès technologiques et enfin aux mutations de

une plateforme technologique développé notamment (Mobil banking) Ethique Valorisation de l’image de la banque vis-à-vis du public Légal 3 organes ont été créés : CEC, CNME , CDEC La commission de discipline des établissements de crédit Accords de Bâle II : Pour mieux gérer le risque de crédit,… Diagnostic interne de la BMCE Bank Analyse Swot Forces Moyens de financements suffisants Système d’information performant Clientèle fidèle Présence mondiale Communication institutionnelle développée. Faiblesses

évaluer si une entreprise peut ou non surmonter cette épreuves et si son investissement est rentable ou non. De plus depuis la mise en place du système de Bâle 2 (dispositif prudentiel destiné a mieux appréhender les risques bancaires) les banques s’appuient sur des critères quantitatif et qualitatif pour décider de l’accord du crédit. II- Comment restaurer des relations de confiance entre les banques et les TPE - PME. (Annexe 2) La chambre de commerce d’industrie de Paris a proposé en Juillet

La banque subit en outre les intentions malsaines du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. In fine, les banques peuvent se retrouver fragilisées, faire faillite et engendrer un effet de chaîne sur les autres banques. Les normes Bâle II constituent en ce sens un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires sur l’exigence de fonds propres, sur la procédure de surveillance de la gestion de ces fonds propres ainsi que sur la discipline de marché. B- Les

cœur de l’actualité et il en ressort 3 principales appelées « The Big Three » qui sont : Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch Ratings. Nous avons organisé notre exposé suivant le plan défini ci-dessous : I - Historique des Agences de Notation II – Principes de la Notation III – Impacts des Agences de Notations sur le marché I. Historique La notation apparaît au 19ème siècle avec la première société d’analyse financière de crédit « The Mercantil Agency » à New York en 1841. Quant

Section 2 : Les risques des établissements financiers A. Les risques non financiers Concernent les risques issus du fonctionnement quotidien de la banque et de sa gestion. 1. Les risques opérationnels Définis par le comité de Bâle : - Risque de pertes lié à une défaillance attribuable à des procédures ou des personnels, à des systèmes internes ou évènements extérieurs. o Risques inhérents aux personnes et aux relations entre les personnes, liés au non respect

d'un certain ratio d'endettement par rapport au montant réellement en caisse (monnaie centrale et monnaie fiduciaire). Ce ratio était le ratio de Cook et il était fixé à 8% pour toutes les banques et tous les crédits accordés. Depuis les accords de Bâle II, ce ratio est variable - bien souvent en dessous de 8% - c'est le ratio McDonough. Le calcul de ce ratio "McDonough" occupe une bonne partie des projets d'une banque. Sur wikipédia, vous pourrez lire à propos du ratio de McDonough qu'il est plus fin

Service, Dagong2, Dominion Bond Rating Service, ICRA (Investment Information and Credit Rating Agency of India), MicroRate (notation de micro-crédits). Le rôle des agences de notation dans la réglementation bancaire Bâle 2[modifier | modifier le code] Dans la règlementation bancaire Bâle 2, la méthode dite « standard » autorise les banques à avoir recours aux notes des agences de notation pour déterminer le niveau de fonds propres approprié. Pour que les banques puissent utiliser le rating d'un organisme

Introduction……….……………………………….…...…………………..……………………………2 I/ Généralités sur la VaR 1. Définition de risque…………………….……………….…………………………………… 3 2. Mesure de risque………………………………….......………………………………………3 3. la Value-at-Risk……………………………….……………………………………………….4 II/ Extension de la notion de VaR 1. 2. Tail Value at Risk……………………………………………………………………………11 VaR conditionnelle………………………………………………………….………………14 Conclusion…………………………………………………………………………………..…………16 Bibliographie……………………………………………..……………………………………………17 Webliographie…………………

surveillance des flux Nouveau produits et nouvelles activités Relations commerciales Conflits d’intérêts Règles déontologiques Réglementation 1.3 Citez trois risques bancaires couverts par les accords de Bâle II Présent dans le pilier 1. Les trois risques couverts par Bâle II dans le Pilier 1 sont : Le risque de crédit ou risque de contrepartie est le risque que l'emprunteur (un particulier ou une entreprise) ne rembourse pas sa dette à l'échéance fixée. Le risque de marché est