Bâle II

risques majeurs auxquelles sot exposées les banques ? Contexte => l’exposition aux risques Problématique (c’est quoi la question ?) => les 3 risques majeurs pour la banque Fil conducteur => les risques I => Les facteurs de risque et leur évaluation II => Les risques et leur évolution Conclusion (réponse à la problématique) => maîtrise des risques Ouverture : risque systémique Intro : La banque est très sensible à la maîtrise des risques puisque son activité repose sur la confiance : -des déposants

Source : Standard & Poor’s Utilisation de la notation par les établissements bancaires Dans le cadre de la réforme du ratio de solvabilité bancaire (Bâle 2), les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ont la possibilité d’utiliser dans certains cas les notations externes. Alors que dans le cadre de Bâle 1 un taux de pondération unique s’appliquait pour chaque catégorie d’exposition, le recours aux évaluations externes de crédit permet d’appliquer des pondérations

les banques bien plus que les agences. C'est pour ceux qui ne veulent pas contrarier le développement des marchés financiers et qui, précisément, ont confié un rôle clé aux agences de notation dans ce qu'ils appellent “régulation” (les accords de Bâle II) que leur mauvais fonctionnement (absence de fiabilité, caractère procyclique) est le problème essentiel. De la même manière, dans la crise des dettes souveraines, ce ne sont pas les agences de notation qui posent problème. C’est l'interdiction faite

détérioration de l’image de la banque, déjà très dépréciée par la crise financière, détérioration qui irait en s’aggravant si la crise économique s’avérait plus forte que prévu. C - RENFORCER LE CONTRÔLE INTERNEe Les normes prudentielles de Bâle II accordent une grande importance au contrôle interne. Les établissements financiers doivent s’assurer qu’ils disposent des outils adéquats de contrôle du risque et les autorités de régulation vérifient cette adéquation. Ces vérifications ne doivent

.......32 1.1. Définition du ratio de solvabilité. .....................................................32 1.2. Les objectifs du ratio..................................................................... 33 Section 2 : La réforme du comité de Bâle II.................................................. 34 2.1. La remise en cause du ratio de solvabilité........................................34 2.2. Les nouveaux objectifs du ratio de solvabilité. .................................35 2.3. Le ratio

opérationnels Personnes à contacter : MM Lagsimi / Rachek (internes 8621 / 4155) LE DIRECTEUR FINANCIER SOMMAIRE I.Contexte : Bâle II • BAM • SG France II. Définition et classification des risques opérationnels II.1. Définition II.2. Classification et périmètre III. Identification des risques opérationnels III.1. Réclamation clientèle III.2. Surveillance permanente III.3. Missions de

2010 Publication d'Attijariwafa bank PILIER III BâLE II Contact Information Financière Ibtissam Abouharia email : i.abouharia@attijariwafa.com Pilier III - Bâle II Informations Quantitatives et Qualitatives La publication des informations financières portant sur les fonds propres et sur les risques s’effectue sur base consolidée conformément à l’article 2 de la directive 44/G/2007. Certaines informations sont publiées sur base individuelle pour le périmètre siège et les filiales significatives

sécurité et la stabilité du secteur bancaire au niveau international. 1. Les normes de gestion - Accord Bâle I (ensemble de recommandations dont le pivot est la mise en place d’un ratio minimal de fonds propres par rapport à l’ensemble des crédits accordés , appelé Ratio Cooke= seuil mini 8%) + autres mesures (ratios de répartition des risques, coef liquidité….etc) - Bâle II , dont les recommandations s’appuient autour de 3 pilliers : • l'exigence minimale de fonds propres (ratio de

. Quelques rappels pour comprendre le contexte de la finance structurée : I - Finance indirecte/Finance directe : contexte de désintermédiation et rôle du titre II - les règles prudentielles : l’exemple de Bâle I et II III - La notation IV - La séparation des profils de rendement-risque et le rôle de la corrélation dans la diversification V - La notion de marché complet I – finance directe / indirecte = . Passage de la finance indirecte ou les intermédiaires financiers interviennent

place d’un PCA ayant était retracées, il semble important de déterminer les risques couverts par le PCA. Le PCA et la Gestion du risque Risque opérationnel : une des limites de Bâle I était la non prise en compte des risques opérationnels dans les allocations de ressources en couverture des risques. Bâle II, dans son second pilier (Amélioration du processus de surveillance prudentielle) a rendu obligatoire l’intégration de facteurs aléatoires (risques météorologique, accidentel, faute humaine