Bâle III

31 MARS 2005 LA PLATE-FORME DE NOTATION INTERNE MOODY'S KMV ET LES APPROCHES NI DE BÂLE II RÉPONSES AUX QUESTIONS SOULEVÉES PAR L'APPROCHE FONDÉE SUR LES NOTATIONS INTERNES DU NOUVEL ACCORD DE BÂLE SUR LES FONDS PROPRES RÉSUMÉ En juin 2004, le comité de Bâle sur le contrôle bancaire a publié le document très attendu « Convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres - Dispositif révisé » décrivant la révision des normes relatives à l'adéquation des fonds propres réglementaires

LE RISQUE DE MARCHE III. LE RISQUE OPERATIONNEL SECTION 2: La gestion des risques bancaires I. LES OBJECTIFS DE LA GESTION DES RISQUES II. LES ETAPES DE LA GESTION DES RISQUES SECTION 3: La règlementation prudentielle internationale CH1: LE RATIO BALE I 1.1 Principes 1.2 Les différents piliers 1.3 Critiques et limites du ratio Cooke CH2 : LE RATIO BALE II 1 Principe & objectifs 1.1 Objectifs 1.2 Principes 2. Les différents piliers de l'accord de Bale II 3 Rapprochement entre

.. 1 Première partie : Notions théoriques relatives à la cartographie des risques Chapitre I : Le cadre réglementaire des risques opérationnels .............................................................. 5 Section 1: Structure de l’accord de Bâle II .................................................................................................................... 6 Section 2: Définition des risques opérationnels ............................................................................

d’interrogations sur la pertinence de leur notation, leur capacité d’anticipation mais aussi plus largement sur leur rôle, leur importance et leur indépendance. A cela s’ajoute un facteur de sensibilité supplémentaire puisque la règlementation prudentielle Bâle II s’appuie fortement sur les notes que les agences de notation produisent pour calibrer les fonds propres des banques au regard du risque de crédit de leurs clients. Les questions qui se posent sont les suivantes ; quel rôle jouent-elles

Banque – Finance Macroéconomie et Economie Internationale Chapitre 3 Bâle I, II (et III) et réglementation prudentielle des banques • Principe : selon la réglementation bancaire, les banques doivent couvrir les pertes inattendues liées à leurs portefeuilles de crédits et de marché, ainsi que le risque opérationnel (dans Bâle II), par un montant approprié de fonds propres. La mesure du capital réglementaire selon Bâle I (1988) : le ratio Cook • Le ratio Cook intègre des actifs du bilan mais

Bâle I Bâle I fait référence à un ensemble de recommandations formulées en 1988 par le Comité de Bâle, un comité rassemblant les banquiers centraux des pays du G-10 sous l'égide de la Banque des règlements internationaux, à Bâle. Ces recommandations, également connues sous le nom d'Accord de Bâle de 1988, visaient à assurer la stabilité du système bancaire international en fixant une limite minimale à la quantité de fonds propres des banques. Ce minimum a été fixé en mettant en place un ratio

Entreprise Bqe : 3 piliers de Bâle II Q 24 : Présentez et expliquez les trois piliers de Bâle II. INTRODUCTION : Les normes Bâle II (le Nouvel Accord de Bâle) constituent un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires et principalement le risque de crédit ou de contrepartie et les exigences en fonds propres. Ces directives ont été préparées depuis 1998 par le Comité de Bâle, sous l'égide de la « banque centrale des banques centrales » : la Banque des Règlements Internationaux

établissements financiers. Les accords de Bâle (pour le premier datant de 1988) ont introduit le ratio prudentiel (accord de Cook) ; ils avaient pour objectif principal de fixer les exigences de fonds propres minimaux que les établissements doivent détenir pour faire face aux éventuels risques énoncés ci-dessus. L’accord de Bâle II a abouti en 2004 et a permis de mieux prendre en compte la diversité des risques de marché. Le troisième pilier des accords de Bâle favorise la transparence financière inspirant

» (ou downgrading risk).7(*) Gérer le risque de crédit consiste donc à mettre en oeuvre des actions devant permettre de se prémunir contre le risque de défaillance de l'emprunteur ou de la situation financière de l'entreprise. Selon le comité de Bâle,8(*) un défaut de la part du débiteur intervient, soit lorsque la banque estime improbable qu'il rembourse en totalité son crédit au groupe bancaire sans qu'elle ait besoin de prendre des mesures appropriées telles que la réalisation d'une garantie

risques Paragraphe III l'explication par la speculation SECTION 2 : la crise des banques ou l'effet domino Paragraphe I Manifestation de la crise Paragraphe II La spéculation bancaire Paragraphe III Crises antérieures Chapitre 2 : La gestion des risque dans la banque conventionnelle SECTION 1 : les risques dans la banque conventionnelle Paragraphe I le risque de marche (risque de taux, risque de change, risque de position) Paragraphe II le risque de credit Paragraphe III le risque operationnel