Bâle III

précisée par le comité Bâle II  4 a. Définition des Risques Opérationnels selon « Bâle II »  4 b. Composantes du risque opérationnel 4 2. Une nouvelle exigence en fonds propres 5 3. Objectifs d’une gestion efficace du risque opérationnel 7 II. Risques opérationnels : Analyses et maîtrise 7 1. Quantification du risque opérationnel 7 a. Cartographie des risques 7 b. Processus méthodologiques 8 2. La mise en place d’un dispositif de maîtrise de risque 10 III. le rôle du système

Section 2 : Présentation de RAROC   Section 3 : Les paramètres de RAROC   CHAPITRE II : LA GESTION DU RISQUE DE CREDIT PAR LA METHODE RAROC   Section 1 : La notation interne   Section 2 : La modélisation du risque de crédit   Section 3 : La mise en place de l’outil RAROC  CHAPITRE III : APPLICATION DE RAROC (ETUDE DE CAS)  Section 1 : Présentation de la structure d’accueil   Section 2 : Présentation du système de notation de BNP Paribas   Section 3 : Présentation du portefeuille   Section 4 : Modélisation du risque de crédit   Section 5 : Estimation des paramètres comptables  

* Conseil europeen du risque systémique * Bale I : ration de cooke, ratio prudentiel * Fonds propres +8% risque pondéré * * Bale II * 3 piliers * 1° exigence minimale de fonds propres : nouvelles approches de calcul ratio Mcdonough * 2°surveillance des autorités prudentielles : évaluation des risques, dotation en capital spécifiqueà chaue banque. * 3°Transparence et discipline de marché * * Bâle III * Solvabilité revue ratio * * *

Manuscrit auteur, publié dans "Revue Management- Information-Finance (MIF), N°5, Numéro ISSN : 1630-1889 (2005) Revue Management- Information-Finance (MIF) Numéro ISSN : 1630-1889" NOTE DE RECHERCHE PRESENTATION DU NOUVEL ACCORD DE BALE SUR LES FONDS PROPRES. Hamza FEKIR1 Résumé : Afin de s’adapter à la libéralisation de la sphère financière entamée dans les années 80, marquée notamment par la fin de l’encadrement de crédit, la disparition des différentes formes de protection de l’Etat

structurés » (« collateralized debt obligations », CDO) a consisté à rassembler au sein d'un même véhicule des produits hétérogènes, aux risques a priori non corrélés. De ca fait, l'incitation à contrôler la solvabilité de l'emprunteur est affaiblie. III. IMPACT DE LA TITRISATION SUR LE RISQUE La titrisation a pour effet de réduire le risque d'un point de vue comptable, et ceci pour deux raisons. Peremièrement on ne considère plus le risque de la même façon : après titrisation, le risque généré par

face à une demande de remboursement des ressources. - Le risque de contrepartie. Il s’alimente par une défaillance de contrepartie; d’où l’importance de sélectionner ses clients emprunteurs et avoir recours à la méthode de scoring interne demandé par Bâle 2. - Le risque de marché. Il s’alimente d’une évolution défavorable du prix d’actif - Les autres risques bancaires : risque de variation des taux d’intérêts, risque économique, risque pays. II LES RISQUES OPERATIONNELS Cet ensemble regroupe des

Nationale de Commerce et de Gestion d’Agadir, pour encadrement. je remercies également tout le corps administratif et professoral de notre école pour leur contribution à notre formation. La gestion des risques sous les directives des Accords de BALE 1 Crédit Agricole du Maroc Ecole Nationale de Commerce et de Gestion – Agadir Projet de fin d’études Introduction générale : Toute décision d’une banque implique l’appréciation d’un risque, donc une anticipation de l’évolution attendue

la banque centrale des banques centrales » et est à l'origine des accords dits de Bâle : Bâle I, Bâle II, Bâle III. Elle offre un éventail de services conçus pour faciliter la gestion des réserves de change et d'or. Parallèlement, elle coordonne et anime plusieurs forums ou comités promouvant la stabilité financière internationale. Le plus connu d'entre eux, le comité de Bâle, est à l'origine des « accords de Bâle » définissant le ratio Cooke, devenu maintenant le ratio McDonough. La BRI ne rend

1. Le contexte du stage : le projet Bâle II La prise en compte des risques étant devenue essentielle et strictement réglementée ces dernières années, il est important de commencer par remonter aux sources de risques auxquelles sont exposées les banques ainsi qu’aux raisons de la naissance du département de gestion des risques ; département qui répond à des motivations organisationnelles, de synergie des compétences, de mesures de performances globales mais aussi techniques. 1 Diagnostic des

INCREMENTAL RISK MODEL Projet de transposition des recommandations du Comité de Bâle à la CDG CAPITAL Ghita JAZOULI Mai 2010 1 Résumé du travail A la lumière des événements déclenchés par la crise financière mondiale, le Comité de Bâle pour la Supervision Bancaire a effectué une troisième proposition concernant l‟introduction d‟une charge supplémentaire pour se prémunir contre les risques incrémentaux. L‟objectif d‟une telle proposition étant la capture des risques de migration et de défaut portés